Динамика

Накануне размещения компания рассказала о текущем положении дел и целях на 2020 год.

Сервис «ГрузовичкоФ» ведет работу по поиску и привлечению в капитал стратегического инвестора. В этом направлении усилия предпринимает и давний партнер — служба «ТаксовичкоФ» (создателем обоих сервисов является известный предприниматель Игорь Рудзий). В рамках подготовки команды транспортных компаний начали формировать информационный пакет для потенциальных инвесторов. Помогают в подготовке необходимой инвестиционной документации и ведении переговоров с потенциальными стратегическими инвесторами крупные консалтинговые компании — Lincoln International и EY.

Это не мешает компании продолжать реализацию инвестиционной стратегии с помощью средств, привлекаемых в рамках эмиссии биржевых облигаций. На инвестиции планируется нарастить количество брендированного автотранспорта в городах работы сервиса, что в конечном счете позволит увеличить и количество заявок.

( Читать дальше )

Уже который день бот торгует в +++.
Сегодня отлично играет шорт рубль-доллар. И лонг сбера.
Нефть пока без позиции.

Динамика с 16 сентября.

Пока на рынке вяло текущая динамика, можно подбить результаты.
За 3 недели робота доходность 6%, макс просадка 1%.
Пока что все по плану.

Всем удачных торгов.

Робот торгует ровно 2 недели. Пока все по плану. Результат +2,46%.
Вчера вылез один косяк, но я его давно хотел решить.
После выходных был расширен очень сильно спред и робот подумал, что там цена и закрыл шорт по нефти на открытие.
Придется стоп сделать виртуальным, чтобы смотрел именно цену.
Но это в любом случае пришлось бы делать, так как на Америке такие моменты довольно часто бывают.
А так был бы результат еще лучше!


В целом пока все хорошо. В портфель так же скоро будет включен Биктойн и Эфир.
Сейчас пока рекламу на автоследование не делаю.
Но если, кому то интересно то уже могу подключить несколько счетов.
За более подробной информацией пишите в личку.
Всем удачных торгов.

Относительно недавно Польше был присвоено звание Развитой страны. Это первое пополнение группы стран с развитыми рынками за последнюю декаду, а также первый случай, когда к этой группе присоединилась страна из Центрально-Восточной Европы.

С 1990 года Польша проводила политику экономической либерализации, и ее экономика была единственной в ЕС, которая избежала рецессии в период финансового кризиса 2007-2008 годов. По стоянию на 2019 год, польская экономика стабильно росла в течение последних 28 лет, что является рекордным показателем в ЕС. Такой рост был экспоненциальным: ВВП на душу населения по паритету покупательной способности рос в среднем на 6% в год за последние 20 лет, что является наиболее впечатляющим показателем в Центральной Европе, в результате чего страна удвоила свой ВВП с 1990 года.

Безусловно, подобная новость является положительной с точки зрения инвестиций в экономику Польши. В связи с этим возникает вопрос — есть ли еще страны которые в целом имеют схожую динамику развития? Увидим ли в ближайшем будущем новые страны в группе «развитых»? Есть ли шанс у России?

Я настаиваю, что это лучшая игра про рыночную экономику. Более того, именно такая игра может быть полезна мозгу трейдера. 
Всё дело в динамике ценообразования на каждый товар и ресурс в игре. Цены меняются постоянно, и с этим нельзя не считаться.

Как и в инвестициях, приходится следить не только за ценами, но и прогнозировать будущие значения. 
и учитывать, что соперники тоже это делают :)
Как и в инвестициях, иногда нужно жертвовать чем то, закрывать убыточные предприятия (позиции) и строить на их месте что-то новое. 

Конечно, интересно играть с реальными соперниками, но и с компьютером очень сложно. Фишка игры не в том, что бы по-скорее что-то построить и умение быстро «кликать» мышкой никак не поможет. Игра именно про думать, думать до самого конца матча (обычно, одна схватка — 1 час земного времени))

Мой вывод: не так много игр, где я могу окунуться в атмосферу реальной экономики. Да, мирно строить города, посылать корабли и собирать армии — это приятно, успокаивает. Но это не экономика. Так не бывает: цены надо учитывать и цены постоянно меняются. Надо это принять.

Темпы роста розничной торговли оказались заметно выше ожиданий. Согласно данным Росстата, в январе рост оборота розничной торговли замедлился до 1,6% (здесь и далее – год к году) с 2,3% в декабре 2018 г. Этот результат оказался заметно выше ожиданий участников рынка (консенсус-прогноз Интерфакса предполагал плюс 0,9%) и нашей оценки (также плюс 0,9%). В номинальном выражении в январе оборот в рознице составил 2,49 трлн руб.

Динамика ключевых экономических индикаторов ощутимо ухудшилась. Как мы уже писали, в январе темпы роста промышленного производства уменьшились до 1,1% с 2% месяцем ранее из-за спада в обрабатывающем секторе. Грузооборот транспорта в январе увеличился на 2,4% после роста на 3,2% в декабре. При этом перевозки по железной дороге увеличились на 2,3%, а объемы трубопроводного транспорта – на 2,4%. Объем строительных работ стал больше на 0,1% после увеличения на 2,6% в декабре. При этом в январе спад в жилищном строительстве ускорился до 16,8% с минус 8,9% в предыдущем месяце. Платные услуги населению прибавили 0,8% после роста на 1,6% в декабре. Производство сельскохозяйственной продукции в январе выросло на 0,7% после сокращения на 0,1% месяцем ранее.

( Читать дальше )

Один из способов попытаться победить рынок в алгоритмической торговле таков:
1) придумать модель, в которой есть несколько параметров (период индикатора, граница срабатывания для входа в позицию и т.п.);
2) калибровать модель раз в 3 месяца по данным за последние 3 года, подбирая оптимальные параметры для портфеля моделей по критериям доходности / просадки;
3) торговать очередные 3 месяца по оптимальным параметрам до следующей калибровки.

При этом надежда на то, что:
1) за эти 3 месяца рынок не сильно изменится, а статистические эффекты, которые ловит модель, позволят заработать;
2) калибруя модель раз в 3 месяца, мы как-то пытаемся приспособиться к изменяющемуся рынку.


( Читать дальше )

Возьмём за основу принятия решений о входе/выходе из бумаги среднюю цену ± волатильность. Средняя цена считается за квартал. Волатильность за этот же квартал вычисляется. Особой разницы нет по результатам, если считать за месяц или за полгода, но квартал это такой срок, когда портфель успевает за год хотя бы пару раз обернуться, быть чувствительным к сильным просадкам рынка и не частить со сделками, т.е. не быть критически чувствительным к издержкам 0,2-0,5% на операцию.

Если тупо посмотреть на прошлое с 2010 года и выбрать наилучшие по критерию линейности эквити, т.е. отобрать бумаги типа сбер, префов татнефти и пр., то мы получим красивые эквити:




















































Второе число в шапке это кол-во бумаг в портфеле, по которым строится общая эквити — эквити портфеля трендовых систем по бумагам, которые мы отобрали в будущем, зная, что они будут хорошо трендить. Такое, конечно, нереально. Попробуем оценить ошибку выживших и прикинуть, реально всё это сделать в онлайн-режиме, когда будущая трендовость неизвестна.

( Читать дальше )