Доллар Рубль

USD/#RUB
Таймфрейм: 4H

Как вы знаете, я всё лето ставил на укрепление рубля. И моя ставка, мягко говоря, не отыгрыла. Но гипотезу я не пересматриваю, всё ещё уверен в курсе 80 в обозримой исторической перспективе и надеюсь на 45 в перспективе чуть подольше. Далее, что надеюсь совсем далеко, 150 рублей за доллар. Прогноз от 1-го февраля пересказывать не буду, почитайте его здесь: t.me/waves89/4692. Добавлю только, что подсчёт на укрепление – это всё ещё не повод сидеть в рубле (такой совет никогда здесь не звучал), но возможно повод продать доллары. В пользу акций или облигаций, об этом много пишу в блоге. Рублей у вас быть не должно, только на пару месяцев семейного потребления максимум.

Вернемся к краткосрочной перспективе. Появляются не только фундаментальное и социономическое, но и техническое обоснование ждать шорта по паре USDRUB в область минимум 66-78. Поэтому я подумываю о покупке декабрьских PUT’ов со страйками от 85000 и ниже. Ничему меня жизнь не учит :o) 

По фьючерсу ожидается боковик рядом с уровнем закрытия дня по цене 95825, возможно продажи от уровня прогнозируемого максимума дня по цене 96124.


Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.

Объем торгов на срочном рынке Московской биржи по итогам августа 2023 года составил 9 трлн рублей. Это является максимальным значением с февраля 2022 года.

Сделки с фьючерсами и опционами заключало также рекордное за всю историю срочного рынка количество клиентов – 149 тыс., из которых на долю физических лиц пришлось 68%.

Лидерами по объему торгов стали фьючерсы на валютные пары «доллар США – российский рубль», «китайский юань – российский рубль», контракты на природный газ, индексы РТС и МосБиржи.

В пятерку инструментов по наибольшему количеству клиентов, заключавших сделки, вошли фьючерсы на валютную пару «доллар США – российский рубль», природный газ, контракты на акции Сбербанка, нефть марки Brent и валютную пару «китайский юань – российский рубль».

Среди отдельных инструментов зафиксирована максимальная торговая активность в вечных фьючерсах на валютную пару «доллар США – российский рубль»: среднедневной объем торгов в августе превысил 8,5 млрд рублей. Совокупный объем торгов вечными контрактами по итогам августа составил рекордные 254 млрд рублей, открытая позиция – свыше 41 млрд рублей.

📌 Российский рынок и нефть обновили локальные максимумы, рубль смог приостановить девальвацию

Российский фондовый рынок в августе смог подрасти и обновить локальные максимумы как благодаря дивидендным, так и отдельным корпоративным историям. Индекс Мосбиржи по итогам месяца увеличился на 4,2%, в последний день августа достигнув очередного пика февраля 2022 года (3234 пункта). Долларовый индекс РТС прибавил менее 0,5%, завершая месяц недалеко от его максимума 1066 пунктов и ощущая давление со стороны слабого рубля. Список дивидендных историй в августе пополнили Инарктика, Русснефть (привилегированные акции), Белуга, Татнефть, Черкизово, банк «Санкт-Петербург», Новатэка, АЛРОСа и ФосАгро. Наиболее высокую доходность на уровне 6,6% должны дать обыкновенные акцияи банка «Санкт-Петербург», которые, впрочем, по факту объявления дивидендов скорректировались вниз после многонедельного ралли. Повышенный интерес по ходу месяца наблюдался к акциям ЛУКОЙЛа (в ожидании возможных дивидендов и проведения обратного выкупа акций у нерезидентов с дисконтом до 25%), Магнита (в августе компания завершила выкуп акций у зарубежных инвесторов, которые владели 16,6% через российскую инфраструктуру).

Юань уже ломает зону продаж, бакс чуть отстает. Жду проход к следующим локальным рубежам: t.me/TerritoryofTrading/6920

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

В начале сегодняшней торговой сессии рубль снижается к доллару, евро и китайскому юаню: курс валютных пар USDRUB и EURRUB находится на уровнях 96,1 руб./$ и 104,5 руб./€ по состоянию на 11:30 мск. Судя по всему, внеочередное повышение ключевой ставки и словесные интервенции имели лишь краткосрочный эффект и не смогут остановить плавное ослабление рубля без принятия дополнительных мер валютного контроля.