Закономерность

На графике виден типичный разворотный паттерн. После тренда вниз, происходит флэт который показывает что вот, вот прорвем вниз и прорывает — тренд продолжается)) естестестно все начинают шортить и на этой массовке крупняк затаривается лонгами по полной.



после прорыва уровня возможно появилось много лонгистов — в этом случае получим пилу, с выносом стопов в конце и только после этого продолжение движения вверх. Если же лонгисты будут упорствовать, то получится волатильный флэт, возможны и другие ситуации.
По сути это не важно, важно где входить — хороший вход там, где минимален обоснованный стоп, вот например как по золоту:



( Читать дальше )

Все не отпускает мысль с симметричностью и «перевертышем» графика и соозмеримость по отношению к самому себе (самоподобие)

Взял график FutSP500 (таймфрейм 1 день)  и свел перевертыш (горизонтальная + вертикальная симметрия) с начальным изображением. Малиновыми точками указал одну и туже точку графика (одна снизу вторая сверху). Очевидным являются эллиптические фигуры, когда одна волна графика практически параллельна для инверсного графика, но с временной задержкой-смещением. В некоторых точках они буквально соприкасаются, но не заходят друг за друга глубоко. В общем я за такой же шпиль сверху, что был внизу (симметрия по функции x^3)



FutSp 500 (1 месяц)

( Читать дальше )

Очень интерсная закономерность в золоте в последние дни. В независимости от того, что проиходит в первой половине дня примерно между 11-14 по GMT золото выстреливает вверх примерно на 1% или даже больше.
Интересно и то, что динамика не корелирует с другими рынками, явно идет рост позиций в золоте — причем как спекулятивных, так и защитных.

(на картинке — время терминальное)

«Рынок предсказать нельзя, но чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно».
Брюс Бэбкок


Одни трейдеры верят в то, что рынок эффективен. Другие верят, что он не эффективен. Одни покупают портфель индексных акций и сдаются на милость рынка, другие строят сложные прогностические модели, пытаясь предугадать дальнейшее движение рынка. Ошибаются и те и другие. Рынок не является абсолютно эффективным, то есть рыночные колебания не абсолютно случайны. Но и прогнозировать дальнейшее движение тоже бессмысленно, потому что угадать направление рынка еще не означает получить прибыль. Как нельзя лучше рынок характеризует знаменитый афоризм Брюса Бэбкока: «Рынок предсказать нельзя, но чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно». В этой статье я попытаюсь показать, чем предсказание ценовых колебаний отличается от зарабатывания денег.
 
Теория эффективного рынка подразумевает абсолютную случайность рыночных колебаний. Вся доступная информация уже заложена в цене актива, и все ценовые колебания являются случайными отклонениями от справедливой стоимости актива. Не существует недооцененных или переоцененных активов и любая попытка «обыграть рынок» в долгосрочной перспективе обречена на провал. Не существует ни фундаментального, ни технического анализа. Единственной эффективной торговой стратегией, по мнению сторонников эффективного рынка, является покупка всего индекса фондового рынка. Чтобы опровергнуть эту теорию, я проведу один эксперимент.
 


( Читать дальше )