ИТОГИ

За май 2012 заработано +20,45% к депозиту.
Желание вести блог и публиковать принтскрины в блоге пропало.
Времени на публикацию сделок особо нет.
Лето началось. Сидеть за компьютером круглые сутки, писать блог и анализировать сделки нет особого желания.

Нарушения рисков в мае были незначительные.
Был один перенос позиции через выходные по технической причине (не было связи) небольшим объемом контрактов.

Тильтовых сделок не было.
Стопы ставил всегда.
Закрывал позиции обычно на основной сессии.
Также торгую РТС + баксорубль (2 сделки в день).
В четверг (31 мая 2012) был самый прибыльный день в денежном эквиваленте за 2012 год.

PS
мой блог
http://trader-journal.livejournal.com/

Чтобы все по чесноку, в этом месяце почти -10% :(
— Не все мед с маслом, подобасрались в этом месяце конечно крупно! Давно по основному счету такой просадки небыло — Ну да ладно, едем далее :) 

Май вышел провальным. 
1. Стратегия на гэпах, в этом месяце только ЧЕТЫРЕ сигнала, и все лосевые. Это рекорд по просадке по бектесту за три года. Обидно, что все входы спас бы стоп на 100 пунктов больше, но система есть система.
2. Стратегия трендовая итого: не торговал и это было правильное решение.
3. Стратегия на паттерне.  паттерн пропал — сделок нет. 
4. Арбитраж — наладил робота и выделил 30% от депо, запуск 2 числа. Стратегия оказалась не рабочая и принесла убыток 2% — причина в корявости кода + проблема в ликвидности на фьючах акциий. Торговать можно только очень маленьким объемом. Жаль, а тесты были граальные.
5. произошел технический сбой «повис скрипт на qpile» и я остался в шорте по луку с десятым плечом — 20% к депо.
Итого: — 30% с начала года в деньгах это моя годовая зарплата «курьера».  В жизни не все происходит к лучшему и меня ждал еще один неприятный сюрприз, оставшиеся деньги оказались срочно нужны и их придется снять все. Останется 50к на депо. Хотел выиграть управление портфелем Нади Грошевой, увы и тут облом Вячеслав Тарутин и первый и хитрый. 


( Читать дальше )

Прошлые полторы недели наколбасил 31%… на этой недели сходу перешел на ММВБ и выжидал уровни лишь одной бумаги — iМедиаВиМ. там заработал 6% на выносе. Сегодня чуть зазевавшись проворонил еще один :( ну да ладно. Решил что снова вернусь на фьюч видя что бумага второй день в жестком боковике. На фьюче за час  хапнул 3.2%… итого неделя +9.2% (от суммы начала недели) :)

за 2.5 недели депо пополнело на 44% :) 

Первый боевой день завершен.
Результаты и ощущения смешанные.
Прибыль в моменте составляла почти $5000.
День закрыл с профитом всего 800 баксов.
Вечером основательно попилило.
Выводы делать пока преждевременно.
Однако надо признать, 800 это тоже прибыль,
и в принципе неплохая.

сделаю пометочку (для себя)
 
немного нажыл за сегодня, рыночек ходит как по указке :)
в моменте от шорта где то  +6k 
системка продолжает хорошо отрабатывать как пилу так и движение
посмотрим
первая целька 137 уже близко
 
p.s. не покупаю… и не советую :))) ахахаха

20 торговых день (11 дней в +)
55% прибыльных дней
Средний убыточный день — «минус» 3,37%.
Средний прибыльный день — «плюс» 3,84%.
Средний день — «плюс» 0,60%.
Соотношение прибыльного и убыточного дня = 1,14

Итого: «плюс» 10,7% к депозиту за месяц.

Выводы:

1. Были нарушения риск-менеджмента (перенос на вечернюю сессию – просто по каким-то идиотским причинам не успевал крыть позицию).

2. В среднем в апреле 2012 я терял 0,464% от депозита в день (сбер – 0,31%, рубль – 0,16%) на проскальзывании и комиссии, всего примерно 8,9% от депо за апрель 2012.

3. Просадка в апреле 2012 достигала 12,1% от хая по депозиту, 27 апреля 2012 хай по депозиту был обновлен. Фактически сидел в просадке 10 рабочих дней (12 апреля 2012 – хай по депозиту, 27 апреля 2012 – новый хай по депозиту).

( Читать дальше )

Апрель случился абсолютным боковичком + 5,5% по счету
Вот как выглядят графически закрытия недель.  Из рейнджа мы никуда не вышли.

Эквити сальдированная по счетам среднесрок+краткосрок  из личного кабинета.
Общая доходность к портфелю (счет менее 2 млн) составляет +46.5% (январь — 12, 5%, февраль — 13%,  март —  15,5%, апрель — 5,5 % )
на график по счетам ФОРТС сверху наложил динамику индекса РТС
картинка кликабельна



( Читать дальше )

В Апреле мои портфели не растут (прирост +0,8%).
Причина —  рынок стоит на месте. Нет больших движений.
Но и убытков тоже нет, по этой же причине.
 
Важно, что уже ТРИ недели подряд RIM закрывает неделю возле 157 
1 я неделя — закрытие 156 550
2 я неделя — закрытие 157 355
3 я неделя — закрытие 157 400
4 я неделя — закрытие        ?
 
вот как Апрель недельки  выглядит графически:
цена просто движется по ровной прямой вбок

Одно радует, что в текущей тонкой пиле  я не теряю. Подозреваю, что если кто колбасит там в пиле с плечами не так то там все сладко по итогам.
Особенно для трендовика-пробойщика.

Сегодня я и «моя молодая команда» зашортили 3 фьючерса — DAX, УБ, фРТС.
Убытки по фРТС съели весь профит с 2-х площадок.
Братья, акститесь)))