Индекс доллара

В дорожной карте, которую ежегодно публикует Ларри по индексам, фьючерсам на товары и валюты
на 2015 год вот такая красивая картинка по индексу доллара

( Читать дальше )

Возьмем индекс доллара, просто график, не будем привязывать реальную экономику. Если смотреть период за 10 лет, то, действительно, мы у верхней границы диапазона, но если посмотреть исторический график годов так с восьмидесятых, выделив циклы..

Индекс доллара (DXY):


А вот ответ на вопрос «где был индекс РТС в период с 2002 по 2008 год при цикле снижения доллара:
Индекс РТС:

( Читать дальше )

• Дезинфляция в КНР – еще один аргумент за 2% по 10-летним Treasuries в 1кв15
• ЕЦБ: о QE может быть объявлено уже 22.01.15
• ФРС: исчезновение «considerable time» — не проблема
• Золото: теханализ подтверждает наш «бычий» прогноз

 

( Читать дальше )

Приветствую всех в воскресный вечер. После просмотра видео http://smart-lab.ru/blog/221199.php задался несколькими вопросами, которые хотелось бы обсудить с Вами, коллеги. В целом, ситуацию обрисовывает человек очень интересно, не факт, что достаточно грамотно, но данных он приводит множество.

 Но хотелось бы отметить несколько спорных моментов.

1. Он приводит связь между промышленным производством США и ростом цены на нефть.  Говорит о среднерыночной цене на нефть, но почему то не упоминает о среднем промышленном производстве(о его отклонениях, также как и цена нефти). То есть связывая промышленное производство с ценами на нефть непонятно, что первично — цена на нефть или пром. производство. По факту сейчас идет дивергенция обратного порядка, не как в 2008, цена на нефть снижается в пике, но пром производство растет теми же темпами. И как было сказано выше — что все таки первично — и как влияют данные параметры друг на друга?
 Есть 2 варианта — дивергенция «схлопнется» либо пром производство пойдет за нефтью вниз, либо нефть отскочит и вырастет на уровень пром. производства. Что думаете, коллеги?

( Читать дальше )

Помню, как в середине 2009 года участники рынка ожидали от ФРС повышения ставки в 2010, все думали такая низкая ставка лишь на некоторое время. В итоге это «некоторое время» растянулось уже на 6 лет, баланс ФРС невероятно раздулся, а многие снова стали говорить о возможности повышения ставки. Отбросив прогнозы и лирику, предлагаю просто взглянуть на 2 графика.

Основная процентная ставка в США(1977 — 2014):

( Читать дальше )

Долларовыее пары что-то не особо коррелируются с этим отростком.

КукЛЯДСКИЕ выходки. типа «вот как силен доллар — ПРОБИЛ»? 

Думаю, это можно принимать как сигнал разворота по основным валютным парам )))



П.С. Вот только что нашел свежак, похоже, это не одного меня насторожило:
ru.investing.com/quotes/us-dollar-index-advanced-chart
 

Думаю, тем, кто прогнозирует, будет интересно мое волновое моделирование индекса доллара



и 4-х часовой график (весьма приблизительно)

( Читать дальше )

Сидим и терпеливо ждем сигнала. На графике индекс доллара от FXCM но по факту это тоже самое что и обычный индекс доллара, просто на западе почему то любят ссылаться на него в анализе. Ходят они одинаково. Имеем дивер на дневках — подтверждающий что мы в пятой волне, есть выход из треугольника в малой четвертой внутри пятой, есть пин бар за пятницу с закрытием внизу. Пока нет пересечения сигнальной на MACD — думаю в понедельник это появится. Думаю коррекция будет обычным зигзагом, возможно достаточно резкой. После этого работаем вниз до достижения поддержки в районе предыдущей четвертой волны. Потом будем думать.

1. Уход Билла Гросса, короля облигаций из PIMCO (Pacific Investment Management Co).
2. Как передаёт: Ньюпорт-Бич. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ — Крупнейшая управляющая  компания  в мире Pacific Investment Management Co. (PIMCO) снизила  долю  инвестиций  своего флагманского  фонда  в  американские  гособлигации  и  другие  долговые  бумаги,
связанные с правительством США, до минимального уровня за год  после  того,  как компанию  покинул  один  из  ее  основателей  Билл  Гросс,  сообщает  агентство Bloomberg.
     Фонд Total Return, общий размер активов по управлением  которого  превышает $170 млрд, уменьшил инвестиции в гособлигации в  октябре  до  35%,  минимального уровня  с  сентября  2013  года.  В  сентябре  такие  бумаги  составляли  38% инвестиционного портфеля фонда, в августе — 41%.

( Читать дальше )