Интрадей

Так выглядит рынок в JatoTrader© со стороны продавцов

 
 

А так со стороы покупателей:

 

( Читать дальше )

В конце видео маленький секрет алгоритма.

А в начале — «плохой признак».
 
Видео:http://www.youtube.com/watch?v=hg4YdjyfvA8 

Транспарентность рынка предоставлена платформой Jatotrader©.
Погонять робота «вживую» на любую дату и с различными частотными настройками
можно на бесплатном полигоне: www.jatotrade.com

Чем вы занимаетесь между сделками? Хотелось бы узнать, кто как занимает свободное время между совершением внутри дневных сделок.То есть что вы делаете, что бы не пялиться бесконечно в монитор, выискивая и зачастую надумывая несуществующие условия для входа в сделку?Слушаете музыку (какую?), смотрите видео (какое?), моете посуду, ваши варианты...Поделитесь вашими наработками. Думаю что это интересно всем, конечно это актуально в большей степени интрадейщикам.

То что мы видим снаружи:



И то, что изнутри:

Раскладка частотных панелей по времени




( Читать дальше )

Продолжение...
Помимо уникальной частотной транспарентности рынка, в платформе присутствуют практически все современные наработки в технологии трейдинга:
здесь есть «smart-tape» — лента с агрегацией тиков в ордера им соответствующие, «knife-tape» — лента тиков прошедших по одной цене, свечи с фиксированным периодом и дельтой, market profile (горизонтальные объемы) с гибкими настройками кластеров как по вертикали так и по горизонтали и возможностью фильтрации агрегированных сделок, удобная торговая панель, скальперский стакан, торговля в один клик с графиков и стаканов, перетаскивание заявок мышью, цветовые настройки. Изменение масштабов шкал происходит почти как на планшетах — движением пальца (оговорился: мыши). Не забыт и теханализ, хотя ему отведено не так много места. Мы постарались сделать для вас удобную в управлении базу данных, которая после первых настроек пополняется в автоматическом режиме. Вы будете иметь возможность тестировать свои стратегии не только на данных о свечах, но и тиках, а также биржевых стаканах. Вы можете выбрать любую дату и оказаться в прошлом. Воспроизведение торгов будет осуществляться на различных скоростях прокрутки — начиная от режима реального времени. Одновременно анализировать и торговать можно неограниченным количеством инструментов (учитывайте только производительность вашего компьютера). Все эти возможности представлены в релизе JatoScalper.
В предстоящем релизе JatoMatic (инструментарий для создания биржевых роботов) будет предложен конструктор торговых роботов с простейшим по синтаксису и мощнейшим по возможностям языком JTL(JatoTrader Language). Для создания собственных стратегий нужно будет знать лишь несколько синтаксических правил, а все объекты вы перетащите мышью в редактор напрямую с графиков, стаканов или панелей. Останется только выстроить логическую цепочку из того что вы набрали. Тестирование стратегий осуществляется только «вживую»: на тиках и стаканах.
Эта платформа подходит не только для торговли внутри дня и скальпинга, но также и как мощный аналитический инструмент для позиционной торговли.
Используя транспарентность, предоставляемую JatoTrader©, вы научитесь предвидеть ближайшее движение цены, понимать почему это движение
произошло и будет ли оно продолжительным. Вы научитесь более четко выбирать точки входа и выхода из рынка, определять моменты глобальных разворотов, обоснованно принимать решения, находиться в уверенном психологическом состоянии во время торговли и получать удовлетворение от ее результатов.
Здесь небольшое кино, пример торговли на транспарентности JatoTrader©: http://youtu.be/iUhHjgnZjQo 


( Читать дальше )

Продолжение.
Природа рынка такова, что на нем присутствуют две группы трейдеров: следующие тренду и контртрендовые трейдеры. Когда силы покупателей и продавцов сбалансированы или незначительно отличаются это означает хорошее время для «трендовиков». Когда же давление одной из сторон начинает значительно превосходить давление другой стороны — контртрендовые трейдеры становятся все сильнее и сильнее, и при достижении некоторой критической точки в отношении сил покупателей и продавцов, направление движения цены резко изменяется. И этот цикл будет повторяться снова и снова.
Недостающим звеном оказалась частотная характеристика рынка: интенсивность покупок или продаж. В упрощенном виде формула рынка будет вылядеть так:
                         dPrice          dVolume_buy           omega(buyers)
                         _____ ~ ( _______________ +   _______________ ) / dTime
                         dTime          dVolume_sell           omega(sellers)


( Читать дальше )

Наверное каждый мыслящий трейдер в душе алхимик. Каждый из нас (трейдеров) стремится найти философский камень, чтобы превратить
ртуть в золото. Получается у немногих. Хотя мы знаем, что рынок дает бесконечные возможности для того чтобы сделать деньги, но у рынка еще больше способов отнять их у нас.
По складу характера — я исследователь. Стараюсь всегда найти причину происходящего, заглянуть вглубь процесса. Первый свой день на рынке, в те времена это была главная в стране Российская Товарно-Сырьевая Биржа (РТСБ) Константина Борового, я запомню навсегда. Мы, тогда молодые и горячие брокеры, носились по залу с бумажными кипами в руках (это были котировальные листы), старались не пропустить свою секцию и покупали-продавали сахар вагонами и всякую фигню, которую никак не назовешь биржевым товарам. Нас охватывал ажиотаж и драйв — это была настоящая жизнь. Было не до анализа рынка — цена шла в одном направлении — на север.
Потом стали зарождаться ростки фондового рынка. Первыми по-настоящему ценными бумагами для меня стали ваучеры (приватизационные чеки).
Вот тогда мы начали вырисовывать на листках бумаги движение цены и пытаться ее анализировать. Мы понимали, что цена — движется не просто так и старались подмечать тенденции. Тенденция была налицо: главным показателем спроса были количество мешков с деньгами, которые банки привозили на биржу, а главным показателем предложения стало количество людей, приезжающих на биржу из регионов с пачками ваучеров. Оценив таким образом обстановку — принималось решение. Интересно было наблюдать за настроениями участников в конце торгов: когда спрос был небольшим, сборщики ваучеров отдавали чеки по любой цене, чтобы вернуться к себе в регион с деньгами и набирать ваучеры снова. Случалась и обратная ситуация, когда ваучеров в торговом зале было мало и тогда уже банки задирали цену «до неба».
Похожим способом мы анализировали моменты для сброса билетов «МММ»: если очередь на Варшавке 26 превышала критическую длину — принималось
решение о продаже. Перед обрушением второй пирамиды «МММ» решение о продаже было принято за день до этого события!
Революция случилась, когда в нашу жизнь ворвался интернет. Но, как говорится — не все перемены к лучшему.
У нас появились первые программы для технического анализа (ТА) — это было круто! Я изучил кучу различных индикаторов ТА и торговал по науке. Хотя некоторые мои знакомые делали себе состояния не пользуясь никакими программами. Они просто прикладывали деревянную линеечку или карандаш к монитору компьютера для определения угла наклона тренда.
Вот когда я пожалел о той «прозрачности» рынка, которая была во времена ваучеров и «МММ» и которая, с появлением средств электронной торговли оказалась потеряна. Покупатели и продавцы теперь были «далеко» друг от друга — каждый за своим монитором.
Я понимал, что ТА анализирует уже случившееся движение цены, но что именно вызвало это движение, а главное, какие силы участников рынка в нем были задействованы оставалось за кадром. Дополнительную прозрачность рынку дал Market Profile (горизонтальные объемы). Ясно было, что движение цены обусловлено объемом покупок или продаж на определенных ценовых уровнях, но чего-то здесь не хватало.
И только спустя годы, в 2009 году удалось, на мой взгляд, найти недостающее звено в «формуле рынка». Для этого пришлось заглянуть в его микроструктуру, покопаться в «ленте» и биржевых «стаканах».
Продолжение следует... 

Кажется, я начинаю понимать. Сегодня +2200 пунктов, торгуя в обе стороны, когда инструмент выдал дневной дожик. Девять процентов к счету, неплохо, сэр. Вторую сделку, конечно, следовало держать дольше, я это понимал еще перед выходом, однако, навыка побед маловато — хочется уверенности. Тем более, что увереннность в своей квалификации предохраняет от тильта.

Акции КАМАЗа (KMAZ) на бирже тяжеловесны и неповоротливы. Обороты там небольшие, много диких, непредсказуемых движений. Но если приспособиться, то скальпировать можно и этим эмитентом. Сегодня поймал 1% внутри дня.
Источник: valutatrade.blogspot.com/2014/10/blog-post_31.html

Некоторые эмитенты подошли к локальным или историческим хаям и консолидируются по уровнем.
Новатэк- исторический хай рядом, консолидация под 440
Северсталь-под локальным хаём 450
Татнефть- исторический хай, консолидация под 250.
 В общем будет либо пробой шикарный, либо отбой шикарный (те… шортисты заработают). Любители пробоев, отбоев. Вы сидите в данных бумагах?
P.S. ГМК почти ан хае, консолидация около 7850.
Сургут-преф, консолидация на 29,4 (уровни конца 2006 года)