Исследование

Приветствуй друзья трейдеры! 

На этом сайте находится большое количество людей очень тесно связанных с биржей и фондовым рынком, которые называют себя трейдерами. Мы конечно можем узнать с википедии о понятии «трейдер» или погуглить и почитать истории о том, как круто быть трейдером, зарабатывать много денег и наслаждатся жизнью. Но на практике все намного сложнее! 

Поэтому мы сдрузьями решили собрать анонимные данные о трейдерах рунета и приготовить из этого интересный и полезный отчет. Цель исследования, узнать "Кто скрывается за маской трейдера?". Этот матириал будет содержать максимум аналитических материалов подкрепленных графиками, фактами и жизненым опытом людей сязанных с фондовым рынком.


( Читать дальше )

Я уже писал об этом, но что-то вдохновение накатило написать ещё раз.

Большинство трейдеров, особенно начинающих, ищут Грааль в трейдинге. Всем хочется иметь систему ну хотя бы с 90% долей прибыльных сделок. Ну и, понятное дело, лучше, чтоб на форексе работала – ведь там плечо выше! :)
 
А как ВЫ думаете, что лучше (все примеры и расчеты проводились с мыслями о любимом фьчерсе РИ): система, которая дает 20 тысяч пунктов в год прибыли, при этом угадайку имеет 80% из 200 сделок, а максимальный дроудаун составляет 4 тысячи пунктов (нормальный такой грааль)?
 
Или 4 системы, каждая дает 5 тысяч пунктов в год, угадайка 50% из 200 сделок в каждой, а максимальный дроудаун в случайный момент времени вообще 2000 пунктов у каждой (т.е. совместно 8 тысяч, что в 2 раза больше, чем у граальной системы)?
 
 


( Читать дальше )

В своем исследовании «Продажа опционов с дальними страйками» (http://smart-lab.ru/blog/124435.php#) автор провел большую работу. Попробую порассуждать и поспорить с автором.
Тема для исследования выбрана очень интересная. Многие желают зарабатывать, и делать это так, как делают профессионалы рынка – продавая опционы. Выбор страйка безусловно важная тема, но один ли страйк важен?
Ну а теперь обо всем по порядку.
Данные «под рукой» у меня с 20110531 по 20130329, т.е. почти 2 года.
Автор в своем исследовании начинает с того, что берет «крайние» даты фьючерса для своих расчетов и считает отклонения на дату экспирации, а заканчивает тем, что предлагает хеджировать по дельте. Сразу возникает вопрос: если я продаю опцион, и планирую хеджировать его по дельте то, что мне важно? – где будет цена к экспирации? Или сколько я денег затрачу на дельта-хеджирование? Мой ответ – важнее затраты на хеджирование, и не важно где будет экспирация, важно какая волатильность продана и какая реализовалась.


( Читать дальше )

Впереди 2013 год и у инвесторов, похоже, есть много веских причин, чтобы пересмотреть свое отношение у американским акциям.
Осталось всего две недели в 2012 году, а Конгрессу и Белому дому удалось добиться очень малого, чтобы избежать автоматического сокращения расходов и повышения налогов, что по мнению многих экономистов может послать экономику назад в рецессию.
И даже если этого, так называемого финансового обрыва, удастся избежать, экономика по-прежнему будет расти на скромные 2 процента. Рост доходов корпораций, тем временем, снизился с уровня более чем на 17% в третьем квартале прошлого года до всего лишь 2% сегодня. Выручка компаний, входящих в индекс S&P 500  практически не растет, это знак того, что мировая экономика замедляется.
Хотя все эти тенденции, казалось бы, не сулят ничего хорошего рынку акций, так как в теории, слабая экономика снижает аппетит инвесторов к риску, теория эта не бесспорна: история показывает, что плохие экономические условия или даже мрачные корпоративные результаты, не обязательно приводят к проблемам на фондовом рынке в конкретный год или даже десятилетие, если на то пошло.


( Читать дальше )

Вот статистика по трендовой стартегии ШОРТ+ЛОНГ!

Вот только ШОРТ!

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!

Кто-нибудь знает источник, где можно увидеть статистику по количеству физ лиц держателей ценных бумаг в России, Китае, Бразилии, Евросоюзе, США, Японии?
Можно не в количестве, а в процентах к населению страны.

Очень нужно для научного исследования.

Обязательно поделюсь результатом, как закончу! 

Заранее благодарю за помощь!

Думаю, несмотря на ответ, большинство согласится с тем, что планировать торговлю надо не только на день, но и на год вперед. Речь идёт не о конкретных операциях, а о торговой системе и о мани-риск-менеджменте. Нельзя каждый день менять правила. Даже изменения правил каждый месяц говорят о том, что трейдер не научился еще торговать и зарабатывать. Скорее он находится в стадии исследования или, что особенно страшно, по своей натуре - только исследователь, а не торговец.

Под богатыми в данном случае понимается группа high-net-worth individual с состоянием over 25 миллионов долларов.
Для начала посмотрим, какие факторы является ключевыми при распределении активов.

Теперь изменение в распределении активов за последний год и собственно само распределение активов.

( Читать дальше )

Проверял один простой алгоритм. Заключается в следующем: если на открытии геп вниз, то покупаем, если в течении первой половины дня цена закроет геп. Отложку на покупку ставим чуть выше чем точка закрытия гепа. При тестировании на истории получилось следующее:


 С 2007 по конец 2008 года мы наблюдали нормальный рынок. с конца 2008 до середины 2010 — аномальный, послекризисный. 100% рабочим методом была покупка в любой точке — все равно вырастет. А с 2010 года рынок снова стал нормальным.


Эквити метода прилагается.

Здравствуйте, занимаюсь исследованиями рынка и поисками стратегий для торговых роботов.
В основном, тестирую на Wealth-Lab4, роботы работают на Qpile. Но, в общем-то, возможны варианты платформ.
На основной работе программирую на c++, в отпуска обычно путешествую, обычно очень активно и напряженно.
Сейчас, на новогодние каникулы, есть время для исследований, обсуждений и знакомств.
Варианты направлений сейчас вижу такие:
1) анализ чужих стратегий с ЛЧИ;
2) варианты экспериментов с корреляциями различных инструментов;
3) подбор параметров, оптимизация и разработки каких-то стратегий с уровнями для различных инструментов.

Либо же у вас есть разумные идеи, мы можем их проверить, реализовать и вы тоже получите новый законченный продукт для использования.
В общем, не хватает обсуждений, идей, плана и ответственности, времени и ресурсов.