Конференции смартлаба

Воскресное....

Конфу за конфой в стране он майнит, ( mining )
это понятно ведь они дефицит.
Растёт у народа на трейд аппетит,
Люди хотят не терять депозит!

И есть к чему стремиться:

И кто говорит, что цены на смарт-лабовскую конфу дорогие? вот:

Спешу поблагодарить всех, кто долетел до нашего города. Было очень приятно увидеть всех тех, чьи посты читаю почти каждый день. Спасибо Тимофей! Мне ближе, по технике торговли Василий, поэтому его выступление мне особенно понравилось. А в целом, все отлично выступили. Отдельно хочу поблагодарить организаторов конфы и, особенно, Мосбиржу за бесплатную футболку – буду в ней щеголять по даче)))

А если серьезно – мероприятие очень понравилось, как глоток свежего воздуха в повседневном смоге. Не знаю какие задачи ставили перед собой, но результат мероприятия получился следующий – показать разные способы и стратегии работы на рынке от практиков. Мне кажется, для начинающих, это очень важно – определить кто ты: скальпер или среднесрочник и работаешь в тренде, а может хочешь построить стратегию на опционной волатильности. Для функционирующих на рынке в каком-либо ином виде –  было прикольно!

В общем, мне понравилось очень. Не вижу существенных минусов, единственное – у меня был «приступ социофобии». Но это скорее плюс для организаторов – аншлаг и большой интерес к теме конференции. В качестве недостатка -  вообще нигде, кроме smart-lab не было рекламы. Как так? Есть масса людей, кто испытывает потенциальный интерес к фондовому рынку и у них не было шансов узнать о данном событии.  И именно такие потом идут покупать бинарные опционы и трындеть про нехороших брокеров и гнусных спекулянтов…
СПАСИБО!

Доклад «Оптимизация портфеля алгоритмических стратегий»

1. Введение

В чем состоит цель подобной оптимизации? Представим, что у нас есть набор алгоритмов, каждый из которых обладает некоторыми статистическими свойствами, из которых наиболее важными для нас являются доходность и максимальная величина просадки. В основе каждого из алгоритмов лежат разные стратегии, которые, тем не менее, могут быть коррелированы между собой в разной степени, торговля также может вестись на разных инструментах. В качестве примера приведу характеристики стратегий, которые были разработаны нашей командой и применяются в боевых торгах в настоящее время:

Так как свойства каждого из алгоритмов отличаются, возникает проблема: каким образом распределить между ними доступный капитал для того чтобы:

1. Максимизировать доход при заданном уровне риска ( то есть максимальной величине просадки)

2. Минимизировать риск при заданной доходности

Если дать, например равные доли капитала каждому алгоритму, то, очевидно, что такое распределение не будет оптимальным, так как мы не учитываем характеристики, присущие стратегиям. Не будет оптимальным и тот случай, когда мы, например, выделяем капитал пропорционально относительной доходности каждого алгоритма, здесь мы игнорируем значения волатильности, то есть риска, стратегий.

2. Модель Марковица

Задачу оптимизации попробуем решить, применив теорию оптимального портфеля, разработанную Марковицем, точнее некоторые последующие ее модификации. Обычно данная теория применяется для долгосрочного инвестиционного портфеля, состоящего из различных активов, например акций. Кратко  суть теории.

Весь трейдинг — это поиск дырок