ЛЧИ 2013

«Схватка» трейдеров в самом разгаре, а заявления на участие продолжают поступать – на сегодняшний день подано уже более 3500 заявок!

Завтра уже 40-й день конкурса и среди трейдеров выявляются явные тренды инвест-стратегий:

На фондовом рынке пока в лидерах конкурсанты, использующие стратегию «buy&hold». Посмотрим, как изменится расклад в турнирной таблице, если рынок начнет коррекцию!

На срочном рынке настоящая «битва» опционных трейдеров: пока в топе находятся трейдеры, использующие в своей торговле опционы, при этом использующие не очень активный, позиционный, стиль торговли.

В номинации «Лучший активный трейдер» стали появляться настоящие высокоактивные HFT-трейдеры. Результат лучшего активного трейдера превысил 100%, но как известно многим опытным участникам — это далеко не предел…

Желаем всем успешных сделок!
https://www.facebook.com/MSKExchange

Господа подскажите плиз если сумма на моем счету достигнет 1000000р я уже не смогу претендовать наЗвание «Лучший частный инвестор 2013 на срочном рынке» и денежный приз
в размере 750 000 (1 153 846 c НДФЛ) рублей, присуждается участнику Конкурса, получившему
максимальную доходность за время проведения Конкурса на Срочном рынке.??? и буду учавствовать в борьбе среди миллионеров чтоли???
Вот участник brimstain он есть в номинации трейдер-миллионер, а в срочном рынке его уже нет...



( Читать дальше )

А что это за такой странный миллионер появился на конкурсе?

Решил сделать очередной обзор по доходностям участников ЛЧИ. Выбрал 2го на 22.10.2013 лидера среди миллионников.
Уже на этапе подготовки чартов с ценами и сделками, начал удивляться, не уж-то с такими сделками можно в лидеры выбится?

Подготовил чарты по всем инструментам и обнаружил сильное расхождение с официальными результатами  ЛЧИ. По моим расчетам его результат должен быть -1%, по данным биржи +50%.

Для проверки, решил посмотреть результат по PirateTrade. Он похож на результат биржи: +43,19%. Начал сравнивать сделки по PirateTrade и данных по его сделкам, размещенным на бирже и нашел различия. А именно, самая первая сделка на PirateTrade отсутствует в данных участника, размещенных на сервере биржи: 
 Вот файл сделок этого участника за этот день, размещенный на бирже. Такой сделки НЕТ в этом файле!
 
Сами понимаете, одна лишняя сделка, непредоставленная в данных биржи, резко меняет результат участника(если считать эту сделку, то по Riz он держит Long с самого начала, немного «подруливая» объемами).

Буду признателен в поисках причин такого расхождения. Поэтому комментируйте… :)

( Читать дальше )

Добрый вечер.
 
Торгую, как пишу: без стопов с максимальным плечом, пару раз за конкурс мне приходило письмо от брокера о маржине (поэтому начальная сумма не 50 000).
 
В прошлых конкурсах результат был не впечатляющий (со знаком минус), даже не смотря на то, что нынешний конкурс по доходности лидеров это жалкие слезы по отношению к прошлым годам.
 
В этом году проведена серьезная работа над ошибками, перелопачено куча литературы, блогов, аналитики, могу сказать точно, это не работает.
 
Поэтому все сам, своими руками:
Тайм фреймы: часовки, пятиминутки.
Поводырь: Насдак.

Индикаторы: чуйка скользящая, включает в себя анализ разворотной точки и цветовой анализ свечек, по Роршаху.
 
Анализируя график цены сдвигаю на n+1 фрактал в зависимости от тайм фрейма и дорисовываю паинтом полученную картину.
 
Хорошими разворотными моделями на 5 минутках является: улыбка кошки, нога аиста, перо жар птицы. На старших тайм фреймах речь идет о более упрощенных моделях: спички, ковш, скакалка.
 


( Читать дальше )

Сегодня едва едва не вошел в пятерку лидеров, что погубило? Нервная дрожь в руках и нарушение правил. В моменте было +7 % и 7 место, к сожалению запутался в штанах и упал. Остался там же где и был.
 
Еще раз про правила: встал в позу, выставил тейк профит, ждешь маржин колла. 
 
мотивационное :) 



( Читать дальше )

продолжение вчерашнего обзора  прочтите >>> 



Добрый день дорогие друзья, коллеги, товарищи! 

Утром скинули тех кто покупал вчера или утром сегодня. Судя по ОИ на локальном максимуме произошло сопротивление — его взят в расчет. 

Сценарии , который был предложен вчера  — происходит. Вероятность, что перед движением соберут всех высока.

( Читать дальше )

Мой ник на ЛЧИ RedRat  
Мои правила:
1 Торговать на все.
2 Лучший стоп лосс: маржин колл от брокера.
3 Убыток можно пересидеть, если убыток нельзя пересидеть смотри пункт 2
4 Любая убыточная поза со временем станет прибыльной, если не станет смотри пункт 2 и 3.

Продолжение поста >>>

Видео обзор на текущую неделю >>> 



Друзья, сегодня никто из баеров и селлеров так и не осмелился расширить котировку за границы значимых диапазонов. 

Диапазон 151500 по 152000 учитывать в качестве сопротивления, но мы считаем, что если и начнет формироваться нисходящий тренд из этой точки, то по традиции индекса РТС должно произойти неописуемое движение, которое вызовет негативные эмоции у обеих групп участников торгов.

Учитывая то, что завтра по Америке Employment Situation, эффект волатильности будет обеспечен по высшему разряду. И именно этот маневр может сыграть ключевую роль в среднесрочном движение южнее. Но напоминаем, что больно сделают и рогатым, и мохнатым.  

( Читать дальше )

Решил взглянуть на конкурс ЛЧИ 2013. Формат таблиц на сайте http://investor.moex.com/ru/statistics/2013/ позволяет относительно быстро скопировать все в эксель, где дальше путем простейших операций можно кое-что выяснить. Таблицы скачивались на момент 15:00 сегодня, 21.10.2013, только участники срочного рынка. Для дальнейшего чтения лучше иметь эту таблицу перед глазами. 

Вначале--сухие цифры.

1. Общий доход всех участников срочного рынка за все время составил минус 9 400 000, или по минус 522 000 на каждый день конкурса (всего таких дней 18)

2. Средний результат участников в процентах за все время--минус 5.7%. 

   Итак, участники ЛЧИ2013, срочный рынок, сливают по 0.5мио в день. Дальше вопрос: куда они их сливают? Для этого оценим долю зазывал в виде биржи и брокеров. Для этого рассмотрим колонку «Число сделок сегодня». Путем суммирования нетрудно выяснить, что сегодня с 10:00 до 15:00 участники совершили 10862 сделки. Очень, очень грубо, нарушая все правила статистики и в целях первоначальной, качественной оценки примем, что участники совершают 10862/5=2170 сделок в час или 19550 сделок за основную сессию с 10:00 по 19:00. Активность вчерки примем в три раза меньше дневной, тогда на пять вечерочных часов придется 2170*5.3=3616 сделок. Итак, имеем 22 000 сделок в день.

( Читать дальше )