ММВБ

Тема тут.
smart-lab.ru/blog/tradesignals/460410.php



Средний срок отработал. 

Российский рынок фактически стоит на месте, лишь немного снижается, в преддверии экспирации квартальных фьючерсов и опционов, при этом картина по ММВБ рисуется негативная с перспективой возврата в сторону 2200. 

Расширяющийся треугольник и дивергенция с осцилляторами говорят о высокой вероятности разворота и очередной волне снижения после непродолжительного, но довольно сильного отскока. О том, что от 2200 будет отскок, кстати, я говорил в прошлом посте. В идеале, чтобы формация приняла максимально уверенный вид, должна сформироваться еще одна локальная вершина, ниже предыдущей, где-нибудь в районе 2260. В этом случае пробой уровня 2245 — 2250 — будет сильным сигналом на шорт. 

Если же поддержка 2245 — 2250 будет пробита сходу — это тоже будет сигналом на шорт, но чуть более рискованным. Для шорта, возможно, лучше будет дождаться ухода ниже 2240 или же тестирования уровня 2250 снизу.

Окончательный слом формации произойдёт только в случае возврата ММВБ выше 2280


( Читать дальше )

Многие ассоциируют привилегированные акции Сургутнефтегаза исключительно с валютой, так как у компании более $40 млрд в виде Кэша и депозитов. Рассмотрим статьи, за счет которых формируется чистая прибыль компании и спрогнозируем дивидендную доходность на 2018 год. Их всего три: 

• Валютная переоценка кубышки
• Процентные доходы
• Операционная прибыль (по сути сам бизнес)

 

Итак, валютная подушка компании, как все знают, громадная и находится преимущественно в долларах. Поскольку паре USD/RUB не стоит на месте, рублевая оценка кубышки меняется в большую или меньшую сторону. +-1 рубль по USD/RUB дает нефтянику 35 млрд рублей прибыли/убытка соответственно. В пересчете на дивдоходность это эквивалентно 1% дивдоходности. С начала года бакс вырос на 6 рублей, это значит, что на текущий момент в копилку уже можно занести 210 млрд рублей или 6% дивдоходности (по текущей цене префов). Кто сказал, что доллар не поползет выше? 

( Читать дальше )

Немного про особенности торговли в летнее время. 

Флагманы российского рынка Сбербанк и Газпром уже который день подряд валятся на фоне мировой негативной динамики, а также массированного выхода иностранных инвесторов из развивающихся рынков и общей слабости российского рынка. От своих максимумов середины мая эти бумаги потеряли 14% и 12% соответственно. Сбербанк уже почти вернулся к минимумам «чёрного вторника» апреля и к психологической отметке в 200 рублей за акцию. 

Уровень 200 Сбер вряд ли пройдёт, по крайней мере, так просто, так что в районе текущих уровней я бы ожидал отскока или консолидации, и закрывал шорты, если таковые имеются. Также в диапазоне 202 – 200 сейчас проходит нижняя граница нисходящего канала, что поддержит спекулятивные покупки в техническом плане. 





Что же касается Газпрома, то для него такое движение – лишь элемент боковой динамики в диапазоне 120 – 160, в котором он колеблется уже 5 лет. Так что ничего особенного в этом нет. В ближайшие 2-3 дня по Газпрому я ожидаю всплеска волатильности, поскольку падение разогналось, набрало темп, и тут должно быть либо ускорение с последующим формированием какого-нибудь шипа, либо резкий отскок уже от текущих уровней. Пока на резкий отскок не похоже, но посмотрим, ещё не вечер. Объёмы на 133 уже растут. 

( Читать дальше )

Как известно на рынке вероятнее происходит то, что многие не ожидают. Если все видят этот треугольник, значит ли это что рубль будет расти, а это всего лишь ложный пробой. 

( Читать дальше )

Всем привет!

есть знакомые, занимаются арбитражем ADR и наших акций — в основном ликвидных

делают контр-сделки, написан робот

есть доступ к биржам, сервера там т п

утверждается, что все очень круто и риски минимальны

вопросов много//
поэтому признателен за любой практический опыт

1 какие могут быть подводные камни, риски?

2 какие можно у них запросить подтверждающие документы

сам планирую запросить отчет по сделкам, плюс прогнать робота на истории, еще что-то

спасибо

P.S. знакомые не миллиардеры, но уже лет 10 нигде не работают и живут не плохо. уверен в их порядочности, но вот не прогорят ли.

Пример по текущей ситуации, как поймать разворот. СБер был в боковике, пробили нижнюю границу, сработали стоп лосы на продажу, тот кто любит заходить в пробой, потом цена пошла ретестить шорт, подтвердили шорт, и началось снижение.Все уселись на цель 200, но тут пришел богатый дядя (видимо местный кукл )покупает просадку, пуляет заявку на покупку, сносит стопы продавца.Мы получаем сигнал на разворот и понимаем что лонг пойдет когда вынесут цену обратно в боковик на 209, а стоп за 208.Все кто продал останутся в минусе, далее если 209 удержат утром, мы зайдем и потащат всех медведей на верх боковика, пробьют его, далее цена вырвется в верх на стопах дальних и вернется сделать ретест боковика, но не пойдет ниже 211(иначе мишки закроют в ноль свои убытки).Будем сидеть до отсечки))) макс наши убытки 1-1.2 р на стопе.

Всем привЯу! =)

Не отчитывался за эти дни, т.к. совсем не было времени.
Решил сегодня за прошедшую неделю заполнить свой дневник и сделать некоторые выводы по своей ТС.

Портфель на 15.06.2018

Эмитент	Купил	Закрыл	Кол-во, лот	П/У, руб.	П/У, %
ГМК	11 434	11 434	1	0,00	0,0
ИнтерРАО	4,1625	4,149	2	-27,00	-0,3
Полюс	3 837	3 837	2	0,00	0,0
Газпром	145,98	143,33	6	-159,00	-1,8
RUSAL	27,85	27,85	35	0,00	0,0
Северсталь	1 031,0	1 035,00	1	40,00	0,4
НЛМК	171,15	171,15	5	0,00	0,0
Ростелеком	69,77	69,70	14	-9,8	-0,1
М.видео	410,90	406,56	2	-86,80	-1,0

Депо:



А теперь к выводам:

( Читать дальше )

Неделя для российского рынка завершается негативно, не было ни одного растущего дня, и, видимо, сегодняшний день им уже не станет. Ключевая неделя была для валют в связи с заседаниями ФРС и ЕЦБ, по итогам которых обвалился евро. Сегодня заседал также российский ЦБ, оставив ставку без изменения на уровне 7,25%.

Таким образом, рубль пока остаётся в рамках длительного широкого диапазона 62000 – 63000 по июньскому фьючерсу и в ближайшее время вряд ли из него выйдет, если только ненадолго.

В прошлый раз, а именно 7 июня по ММВБ я писал, что на недельном графике видны признаки разворота, и первым подтверждающим сигналом будет пробой уровня 2280. Именно он являлся ключевым сопротивлением в начале недели, и от него продолжилось снижение на 2240. Первой целью, судя всё по тому же недельному графику, по-прежнему остаётся уровень 2200, но если переключиться на часовик, то становится понятно, что гладким снижение не будет. Дивергенции с осцилляторами и «нисходящий клин» говорят о вероятности отскока из диапазона 2230 – 2240 и, возможно, некоторой боковой консолидации.

( Читать дальше )