МТС

Эту торговую систему придумал Mike Chalek. Сам автор системы ведет статистику на своем сайте (http://www.tradefutures.com) и ведет торговлю по системе для платных подписчиков.
Часто данную систему называют лучшей трендовой системой всех времен, которая является универсальной и может торговаться на очень многих рынках. Разработчик применяет эту методику к различным базовым активам: энергия, валюта, металлы, облигации и фьючерсы на фондовые индексы.
Я обратил внимание на эту систему после публикации JC-Trader (Юрий Иванович). Не знаю, насколько идеи, изложенные в интернете соответствуют оригинальному подходу — но мне эти идеи показались интересными.  JC-Trader провел тесты на фьючерсе на индекс РТС — но код выложил для 4-й версии программы Wealth-Lab и тестировать там можно было только дневные свечки. Мне захотелось разобраться с этой системой (или же с теми идеями, которе выдаются за данную систему), доработать код, так чтобы можно было строить уровни по дневным свечам, а торговать внутри дня.


( Читать дальше )

Ждать придется около года. прибыль 30%.

Продолжаем душещипательное наблюдение за маленьким ловителем разворотов.

Вчера упорно пытался встать в лонг. -0.1%. -0.12%. -0.16%. Четвертый вход оказался тем самым. Был взят практически весь торговый диапазон дня. Вход принес +0.92%

Закрытие лонга было разворотным. Робот зашортил. На чем потерял 0.06%.

Продолжаем наблюдение.

 

В дополнение ко вчерашней теме: http://smart-lab.ru/blog/97200.php

Решил выложить, чем же закончился день.

А все не так радужно, как залось с первой сделки. Хотя, безусловно, весьма продуктивно. В общем, дальше было еще два входа. Оба лонговые, контртрендовые. Результаты: -0.15% и -0.3%.



Подумал, а что если для вечерней сессии сделать отдельные фильтры на определение экстремумов. Надо смастерить, посчитать.

Товарищ revol2 спрашивал в комментах: «а почему ты решил именно ловить экстреммумы а не присоединяться к движению?»
Отвечаю. Не знаю. Я делал и трендовые вещи, но там, что вполне логично, упускается часть движения, а в боковиках пилит. Постоянно стараясь улучшить результат, вышел на то, что на картинке — поразило, насколько хорошо ловит развороты. Но на трендах иногда сливает непомерно. Вот и думаю, как все это объеденить. Ну а так даже чисто визуально весьма приятственно, когда происходят входы/выходы на экстремумах. 

Есть направление использования фундаметального анализа в построении  механических торговых систем или предикторов (программ для прогнозов)

Вкратце опишу пример создания такой МТС на основе ФА, поэтапно.

Выделим 3 этапа постоение МТС:

1) Идея.
2) Расчет и тестирование идеи.
3) Создание и тестирование  МТС.

Итак, поехали...

Читая замечательный отчет JP Morgan  сегодняшнем  посте на смартлабе (весьма полезная функция смартлаба, есть жемчужины) мне бросился в глаза такой график

 
 Заказы на бизнес оборудование отражают в некоторой степени будущую производственную активность и в конечном итоге  коррелируют с ожидаемым потребительским спросом.
Тоесть отражает уверенность бизнеса  в росте потребления в конечном итоге (цель наращивания производства).

( Читать дальше )

В продолжение темы: http://smart-lab.ru/blog/96776.php

Сегодня отрабатывает вот так. Великолепный шорт. Отличный.

 

Категорически всех приветствую и поздравляю с прошедшими. 

Все бьюсь над роботком, что выявляет экстремумы и с удовольствием заходит на них в позицию.

Думал, буду работать в праздники, но лень сделала своё грязное дело. Посему воз и ныне там.

Но как же прекрасно отрабатывает невнятный флэт…

Собственно, на картинках 8, 10, 11 числа. 9-го сделок не показал. В 23:40 закрытие любых позиций.



( Читать дальше )

 
Хорошего всем воскресенья!
 
О чем, собственно, пост? Бьюсь я тут над одной из систем. Пока не раскрываю её полной сути. Но, в целом, тут используется три условия для входа. Нет ни одного оптимизационного параметра. Нет уровней.
 
Работает примерно так:
 



( Читать дальше )

Всех категорически приветствую!
 
На выходных весь свой ФОРТС перевел на новые контракты.
 
Робот за сегодня пока исполнил два шорта:
 
149570 -> 149150
149730 -> 149230
 
920 пунктов плюсом.
 

 
С уважением,
Полковников Антон.

В продолжении разговора о применении MTS на рынке Forex.

Непросто найти устойчивый алгоритм для работы на самом ликвидном рынке, а значит самом эффективном и самом трудным для  трейдинга.

Но даже если удалось найти  алгоримт и  видим что то такое.
Эффективность данной МТС около 6, тоесть доход в среднем больше просадки в 6 раз. это очень хорошо. Пара EURUSD, таймфрейм — один час.



А теперь включим лучшие условия по Forex — ESN. Спрэд — около 0,4 пипса + 65 доларов за 1 млн. оборота в одну сторону…

( Читать дальше )