Московская Биржа

Чистая прибыль «Московской биржи» по итогам 2016 года по МСФО уменьшилась на 9,6% и составила 25,18 млрд рублей, прибыль на акцию составила 11,22 рубля.

Утверждены базы расчета индексов МосБиржи, а также коэффициенты free-float, которые будут действовать с 17 марта 2017 года.



( Читать дальше )

МОСКОВСКАЯ БИРЖА ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 4К16 ПО МСФО

Мы ожидаем увидеть в целом невпечатляющие результаты. Согласно нашим прогнозам, чистая прибыль составит 5,3 млрд руб., что на 15% ниже кв/кв из-за падения процентного дохода. Средний показатель консенсус-прогноза, распространенного компанией, составляет 5,4 млрд руб. Мы прогнозируем, что комиссионный доход вырастет на 12% кв/кв до 5,3 млрд руб. (консенсус: 5,35 млрд руб.) за счет увеличения объема торгов. В то же самое время процентный доход снизится на 20% кв/кв до 4,8 млрд руб. (консенсус: 4,9 млрд руб.) из-за снижения процентных ставок, торговых балансов клиентов и отсутствия прибыли от продажи ценных бумаг (в отличие от прибыли в прошлом квартале в размере 941 млн руб., когда Биржа продала часть своих ценных бумаг из инвестиционного портфеля). Телеконференция с менеджментом начнется в 18:00 по московскому времени. Тел: +7-499-6771036; +44 (0) 1452 555566. ID конференции: 73586863. Акции компании торгуются с мультипликатором P/E 2017П равным 12,6x, который, как мы считаем, близок к справедливому уровню, поэтому мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ.

                АТОН

Вот что пишет fenix-fx:

Наблюдаю проблемы с Twime. У всех норм все? Не всегда приходят ответы.
P.S> Проблема подтвердилась. Странно, что Биржа не останавливает торги и молчит. Я считаю, что неправильно позволять своим клиентам торговать, когда уже понятно, что серьезные проблемы с протоколом.

24 февраля. Вечерней сессии не будет.
moex.com/n15131/?nt=106

Московская биржа усовершенствовала систему мониторинга торгов используемую для выявления нестандартных операций.

Система обеспечивает возможность мониторинга и контроля операций, имеющих признаки использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в частности:

• Взаимных сделок, направленных на создание искусственной торговой активности финансового инструмента и иностранной валюты.
• Сделок, направленных на отмывание денежных средств.
• Сделок, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок.

В систему мониторинга добавлены новые критерии для выявления подозрительных операций, имеющих признаки использования недобросовестных практик алгоритмической торговли, а также использования инсайдерской информации, связанной с изменением объема и состава портфелей клиентов до или после новостных событий и цен на финансовые инструменты.

( Читать дальше )

Ниже адская копипаста с Хабра, сам материал находится по ссылке habrahabr.ru/company/moex/blog/321280/ блога Московской биржи, этот же пост предназначен для комментариев. Погнали...




В этом хабе мы расскажем вам о своем уникальном опыте разработки высокоскоростного интерфейса TWIME для Московской биржи, объясним, почему нам так важна низкая latency (время отклика) и как ее сократить. Надеемся, в заключении вам станет немного понятнее, почему Московская биржа более технологична в некоторых областях, чем, к примеру, такие гиганты High Load как Nginx, VK или MailRu.
Чтобы объяснить, что такое высокоскоростной интерфейс TWIME, придется начать издалека. То, чем торгуют на бирже называется торговым инструментом — у него есть цена и его можно купить или продать. Торговым инструментом может быть, например, баррель нефти, акция Сбербанка или пара валют. Срочный рынок — это сегмент Московской биржи, на котором торгуют производными инструментами (деривативами) – фьючерсами и опционами.

( Читать дальше )

Опишу сферического коня в вакууме который очень хочется поторговать, ввиду, как мне кажется, отсутствия незапланированного риска и того, что конь идеально подходит под моё понимание рынка (знаю где будет цена хотя бы на мгновенье, но не знаю как, то есть теряю на стопах):

Пусть сейчас фьючерс на доллар рубль (Si) c исполнением в марте торгуется по 59500.
Я считаю, что он достигнет цены 62000 до 16 марта.

Вырисовывается такой идеальный сценарий где то там в голове:

Я приобретаю CALL опцион на данный фьючерс со страйком 61000, премия продавца, предположим, 500 рублей.
Я ставлю лимитный ордер на продажу данного фьючерса по цене 62000.
Больше вообще не заглядываю в терминал до 16 марта включительно.

После экспирации 16 марта:
— Расстаюсь с 500 рублями в любом случае, заплатил за опцион.
— Если цена сходила до 62000 — у меня остаётся проданный фьючерс, который закрывается по текущей цене.
— Если цена выше 61000 — то у меня поставленный по опциону купленный фьючерс по 61000, который также закрывается по текущей цене.

( Читать дальше )