SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikМ2
Многофакторная модель для оценки индекса Московской биржи (IMOEX)
- 28 марта 2025, 11:26
- |
- Алексей Бачеров
Планомерно и не торопясь я погружал своих подписчиков в простые модели регрессионного анализа, на базе которых можно стараться прогнозировать потенциальную величину индекса IMOEX и делать предположение о его недооценки или переоценки.
Я опубликовал три поста, которые демонстрировали как работают простые регрессионные модели, и какая сейчас складывается ситуация по индексу. Были представлены:
✅ Регрессионная модель зависимости российских акций от ВВП, опубликованная 23.12.2024, и указывающая на возможный рост IMOEX на 17%. Прогноз подтвердился с того времени.
✅ Регрессионная модель IMOEX от денежного агрегата М2. Опубликована 24.03.2025
✅ Регрессионная модель IMOEX от инфляции (индекса потребительских цен). Опубликована 27.03.2025
Пришла пора показать многофакторную регрессионную модель и, заодно, продемонстрировать ещё пару интересных взаимосвязей. Несложно догадаться, что многофакторную модель интереснее всего было строить на базе тех показателей, которые уже использовались мной ранее, то есть: ВВП, М2 и инфляция. Но я также добавил ещё USDRUB, чтобы продемонстрировать один эффект, с которого и начну.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★8
- Комментарии ( 19 )
Российский рынок может достаточно легко вырасти на больше чем на 24%
- 25 марта 2025, 13:00
- |
- Алексей Бачеров
Рост денежной массы М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) в России и в США: помесячная динамика Свежие данные Мои выводы
- 01 марта 2025, 15:40
- |
- Олег Дубинский
Денежная масса М2 — это
доступные для платежа собственные средства плюс рублёвые депозиты.
Скачал с сайтов ЦБ России и ФРС, обработал, построил графики
Рубли.
За 12 месяцев М2 выросла на 19,2%, за 24 месяца на 42,6%
За календарный 2023г и за календарный 2024г. М2 выросла по 19,4%
С 1 1 2020 М2 выросла на 125,7%.
В 2024г рост М2 замедлился к 2023 году (в связи с ростом ставки ЦБ)
До СВО, М2 росла в России на 10% в год.
Доллары.
За 12 мес. рост М2 на 3,9%
С 1 1 2020г. рост 40,4%
(основной рост был в 2020г., в Пандемию).
Рубль — красный график и левая шкала.
Доллар — зелёный график и правая шкала.
И по правой шкале, и по левой шкале максимум больше минимума в 2,4 раза.
ВЫВОД.
При росте денежной массы аж по 19,4% в год,
перед ЦБ РФ стоит невыполнимая задача снижения инфляции до 4%.
Учитывая неминуемый рост оборонных расходов и учитывая продолжение СВО, думаю,
укрепление рубля временно и выгодно держать валютные облигации.
доступные для платежа собственные средства плюс рублёвые депозиты.
Скачал с сайтов ЦБ России и ФРС, обработал, построил графики
Рубли.
За 12 месяцев М2 выросла на 19,2%, за 24 месяца на 42,6%
За календарный 2023г и за календарный 2024г. М2 выросла по 19,4%
С 1 1 2020 М2 выросла на 125,7%.
В 2024г рост М2 замедлился к 2023 году (в связи с ростом ставки ЦБ)
До СВО, М2 росла в России на 10% в год.
Доллары.
За 12 мес. рост М2 на 3,9%
С 1 1 2020г. рост 40,4%
(основной рост был в 2020г., в Пандемию).
Рубль — красный график и левая шкала.
Доллар — зелёный график и правая шкала.
И по правой шкале, и по левой шкале максимум больше минимума в 2,4 раза.
ВЫВОД.
При росте денежной массы аж по 19,4% в год,
перед ЦБ РФ стоит невыполнимая задача снижения инфляции до 4%.
Учитывая неминуемый рост оборонных расходов и учитывая продолжение СВО, думаю,
укрепление рубля временно и выгодно держать валютные облигации.
📈 Сколько денег "напечатали" в мире за 3 года? 🇺🇸
- 03 февраля 2025, 08:23
- |
- TAUREN
Рынок США в январе продолжал активно расти, несмотря на рискованные действия Трампа с пошлинами на импорт из Канады, Мексики и Китая (которые были ожидаемы), а также сомнительные для устойчивости $ крипто-инициативы.
При этом, много где рост рынка (особенно крипты) объясняется тем, что немыслимыми темпами во всем мире «печатают деньги» и еще вот-вот QE новое должны запустить.
Однако, если посмотреть на сколько выросла денежная масса в 18 крупнейших экономических зонах от пиков 2022 года в пересчете на доллары США, то получим:
1) М2: +1,93% с марта 2022 по декабрь 2024
2) М3: +2,53% с марта 2022 по декабрь 2024
3) М2 в США: -0,78% с марта 2022 по декабрь 2024
4) М2 + IRA and Keogh + Institutional MMF (приближенный к М3 показатель в США): +3,33% с апреля 2022 по декабрь 2024
5) Что касается крипты, то капитализация стейблкоинов выросла до $217 млрд (+15,5% к марту 2022 года). Если учесть чистые притоки в BTC и ETH ETF в США, то объем ликвидности на данном рынке вырос на 38,5% с марта 2022 года (до $260,5 млрд).
( Читать дальше )
При этом, много где рост рынка (особенно крипты) объясняется тем, что немыслимыми темпами во всем мире «печатают деньги» и еще вот-вот QE новое должны запустить.
Однако, если посмотреть на сколько выросла денежная масса в 18 крупнейших экономических зонах от пиков 2022 года в пересчете на доллары США, то получим:
1) М2: +1,93% с марта 2022 по декабрь 2024
2) М3: +2,53% с марта 2022 по декабрь 2024
3) М2 в США: -0,78% с марта 2022 по декабрь 2024
4) М2 + IRA and Keogh + Institutional MMF (приближенный к М3 показатель в США): +3,33% с апреля 2022 по декабрь 2024
5) Что касается крипты, то капитализация стейблкоинов выросла до $217 млрд (+15,5% к марту 2022 года). Если учесть чистые притоки в BTC и ETH ETF в США, то объем ликвидности на данном рынке вырос на 38,5% с марта 2022 года (до $260,5 млрд).
( Читать дальше )
Объем денежной массы в России в национальном определении в 2024 г вырос на 18,87 трлн (+19,2% г/г) — ЦБ
- 28 января 2025, 20:41
- |
- Илюшкин Данилюшкин
Объем денежной массы в России в национальном определении в 2024 году вырос на 18,87 трлн рублей или 19,2%. Об этом сообщается в отчете Центрального банка РФ.
В декабре денежная масса выросла на 6,23 трлн рублей, то есть на 5,6%. Она составила 117,25 трлн рублей.
При этом доля наличных денег в денежной массе рекордно снизилась до 14,7% с 15,1% в прошлом месяце.
www.cbr.ru/statistics/ms/#highlight=денежная%7Cмасса%7Cденежного
Рост денежной массы М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) в России и в США: свежие данные
- 24 января 2025, 13:47
- |
- Олег Дубинский
По предварительной оценке Банка России, на 1 января 2025 года
рублевая денежная масса (М2) составила 117,5 трлн рублей.
Денежная масса М2 — это
доступные для платежа собственные средства плюс рублёвые депозиты.
Скачал с сайтов ЦБ России и ФРС, обработал, построил графики
За календарный 2024г денежная масса М2 в России выросла на 19,4%
За календарный 2023г. денежная масса М2 в России выросла тоже на 19,4%
За декабрь М2 выросла аж на 5,8%
(в декабре каждый год больше всего «печатают»)
До начала СВО, денежная масса М2 росла примерно нат 10% в год.
С 1 января 2020г М2 выросла на 127,1%
Теперь динамика по долларам США
за 2024г +3%
С 1 января 2020г +36,7%
(в основном, печатали в Пандемию 2020г.)
Рубль — красный график и правая шкала.
Доллар — зелёный график и левая шкала.
И по правой шкале, и по левой шкале максимум больше минимума в 2,25 раза.
ВЫВОД.
Рост ключевой ставки (КС) не привёл к замедлению роста М2.
Учитывая замедление кредитования (в Сбере минус 1,4% м/м),
надеюсь, что ЦБ РФ в феврале 2025г сохранит (а не поваысит) ставку 21%.
( Читать дальше )
рублевая денежная масса (М2) составила 117,5 трлн рублей.
Денежная масса М2 — это
доступные для платежа собственные средства плюс рублёвые депозиты.
Скачал с сайтов ЦБ России и ФРС, обработал, построил графики
За календарный 2024г денежная масса М2 в России выросла на 19,4%
За календарный 2023г. денежная масса М2 в России выросла тоже на 19,4%
За декабрь М2 выросла аж на 5,8%
(в декабре каждый год больше всего «печатают»)
До начала СВО, денежная масса М2 росла примерно нат 10% в год.
С 1 января 2020г М2 выросла на 127,1%
Теперь динамика по долларам США
за 2024г +3%
С 1 января 2020г +36,7%
(в основном, печатали в Пандемию 2020г.)
Рубль — красный график и правая шкала.
Доллар — зелёный график и левая шкала.
И по правой шкале, и по левой шкале максимум больше минимума в 2,25 раза.
ВЫВОД.
Рост ключевой ставки (КС) не привёл к замедлению роста М2.
Учитывая замедление кредитования (в Сбере минус 1,4% м/м),
надеюсь, что ЦБ РФ в феврале 2025г сохранит (а не поваысит) ставку 21%.
( Читать дальше )
Взмах крыла
- 13 января 2025, 14:38
- |
«Кажется достаточно взмаха крыла бабочки,
чтобы денежный навес М2 обрушился на биржу.
Это обязательно произойдет. Рано или поздно»,-
подумал Савелий.
Всем успехов
Рост денежной массы М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) в России и в США Денег всё больше
- 11 января 2025, 19:13
- |
- Олег Дубинский
Денежная масса М2 — это
доступные для платежа собственные средства плюс рублёвые депозиты.
Скачал с сайтов ЦБ России и ФРС, обработал, построил графики
Денежная масса (агрегат М2) в РФ на 1 декабря 2024 года 111,025 трлн рублей
(окончательные, точные данные с сайта ЦБ РФ)
Рост 1,9% за месяц, 20,0% за 12 мес. 114,9% с 01 01 2020г.
В календарном 2023г. денежная масса М2 выросла на 19,4%.
Рост ставки ЦБ РФ не привёл к замедлению роста М2.
М2, наоборот, растёт с ускорением.
До СВО, рост М2 был около 10% в год.
После начала СВО, рост М2 около 20% в год.
В США рост М2
за месяц 1,0%,
за год 3,0%,
с 01 01 2020г 36,7%
Рубль — красный график и левая шкала.
Доллар — зелёный график и правая шкала.
И по правой шкале, и по левой шкале максимум больше минимума в 2,25 раза
ВЫВОДЫ
1.
Рост ставки ЦБ РФ не привёл в 2024г. к уменьшению темпа роста М2.
Надеюсь, что ЦБ России не будет в 2025г. повышать ставку.
2.
При таком темпе роста М2, достигнуть цели по инфляции 4% за год, думаю, не реально
доступные для платежа собственные средства плюс рублёвые депозиты.
Скачал с сайтов ЦБ России и ФРС, обработал, построил графики
Денежная масса (агрегат М2) в РФ на 1 декабря 2024 года 111,025 трлн рублей
(окончательные, точные данные с сайта ЦБ РФ)
Рост 1,9% за месяц, 20,0% за 12 мес. 114,9% с 01 01 2020г.
В календарном 2023г. денежная масса М2 выросла на 19,4%.
Рост ставки ЦБ РФ не привёл к замедлению роста М2.
М2, наоборот, растёт с ускорением.
До СВО, рост М2 был около 10% в год.
После начала СВО, рост М2 около 20% в год.
В США рост М2
за месяц 1,0%,
за год 3,0%,
с 01 01 2020г 36,7%
Рубль — красный график и левая шкала.
Доллар — зелёный график и правая шкала.
И по правой шкале, и по левой шкале максимум больше минимума в 2,25 раза
ВЫВОДЫ
1.
Рост ставки ЦБ РФ не привёл в 2024г. к уменьшению темпа роста М2.
Надеюсь, что ЦБ России не будет в 2025г. повышать ставку.
2.
При таком темпе роста М2, достигнуть цели по инфляции 4% за год, думаю, не реально
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в ноябре 2024г увеличился на 1,9% м/м, до 111 трлн руб — данные ЦБ РФ
- 28 декабря 2024, 12:24
- |
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в ноябре увеличился на 1,9%, до 111 триллионов рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 декабря составил 111,025 триллиона рублей, а на 1 ноября — 108,947 триллиона.
1prime.ru/20241228/denezhnaya_massa-853922904.html
Показатель на 1 декабря составил 111,025 триллиона рублей, а на 1 ноября — 108,947 триллиона.
1prime.ru/20241228/denezhnaya_massa-853922904.html
$M2 = $21.45 тpлн. (+200 млpд м/м)
- 27 декабря 2024, 16:05
- |
- GOLD
Вчера вечером влaдeльцы ФPC cooбщили на своем сайте, чтo paзoгнaли дoллapoвую дeнeжную мaccу дo 21.45 тpлн фaнтикoв, увeличив иx кoличecтвo зa мecяц нa 200 млpд штук.
15-лeтний гpaфик дoллapoвoгo aгpeгaтa M2 выглядит тaк:
Kaк видим, пocлe мoнeтapнoгo бeзумия в пepиoд кoвид-фaшизмa, тpaeктopия pocтa дoллapoвoгo M2 cильнo oтклoнилacь oт пpямoй линии и ceйчac нaxoдитcя вышe нee нa $3.5 тpлн. Эти лишниe дoллapы дaли мoщный импульc aмepикaнcким aкциям, кoтopыe дo cиx пop нe мoгут уcпoкoитьcя:
( Читать дальше )
15-лeтний гpaфик дoллapoвoгo aгpeгaтa M2 выглядит тaк:
Kaк видим, пocлe мoнeтapнoгo бeзумия в пepиoд кoвид-фaшизмa, тpaeктopия pocтa дoллapoвoгo M2 cильнo oтклoнилacь oт пpямoй линии и ceйчac нaxoдитcя вышe нee нa $3.5 тpлн. Эти лишниe дoллapы дaли мoщный импульc aмepикaнcким aкциям, кoтopыe дo cиx пop нe мoгут уcпoкoитьcя:
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс