ОПЦИОН

Возьмем к примеру нефть и «гипотетические» события, которые могут привести к резкому и сильному колебанию по этому активу :
1. США объявляет о наземной военной операции на территории условно «Сирии»*
2. Министерство энергетики США объявляет о необходимости реализации 50% накопленной нефти в Кушинге в кратчайшие сроки по «бросовым цена»*

*варианты могут быть разнообразны

Значимые опционные уровни — это, отобранные из десятков опционных уровней по дневным итоговым данным от СМЕ, 5 уровней в зоне PUT и 5 уровней в зоне CALL, которые находятся в пределах расчетного диапазона хода пары на день, ограниченного верхней и нижней статическими границами.

По степени вероятности достижения статических уровней ценой, можно их ранжировать следующим образом:

• 4-й значимый уровень (от «водораздела») — очень высокая степень вероятности
• 5-й возможный опционный уровень — достаточно высокая степень вероятности
• верхняя (нижняя) граница статического диапазона — менее вероятно, но возможно
• максимальная граница — практически не реально, но есть некоторая вероятность при сильном движении на рынке.

Сайт «Онлайн анализ опционных уровней для торговли на рынке Форекс» - 

( Читать дальше )

Здравствуйте, участники форума! Никогда не сталкивался с опционами, хотелось бы теоретически понять как им захеджить портфель.
Вот к примеру, купил я за 100 рублей 100 лотов сбера отдав 100000, мне нужно купить 1 пут со страйком 100000 правильно? Или нужно купить 1 фьючерс и 1 пут?  Исполнение опциона пут в любой момент продает фьючерс по страйку если этот фьючерс есть или как?

Только начинаю работать с опционами, суть как бы понял, но не могу понять как образуется прибыль. Конкретно, купил Пут SI со страйком 73000(еще когда 82000 он был).  Когда я отзову его у брокера, в каком виде он у меня появится в терминале фьюч SI ? 

И что будет в случае если я не напишу заявление на экспирацию?

Пусть сейчас короткая (дневная) HV Ri 60. При этом какая нибудь очень длинная (лет 100, например) — 32. Логично предположить, что очень короткие опционы должны прайситься по 60 вол, а бесконечно длинные по 32. А что между? Что может быть за кривая, задающая «справедливые» волы опционов с экспирациями в промежутке 0-100 лет, проходящая через точку (0,60) и асимптотически стремящаяся к 32 на бесконечности? Если есть по этому поводу мысли и их не очень жалко — поделитесь, плиз

Торговать благодаря статистики можно или нет?

 

Оказывается можно.

 

Есть определенные закономерности на рынке которые показывают прибыль.

 

Прибыль которая гарантируется пока работает эта закономерность.

 

Где и как работает эта закономерность?

 

Торговля осуществляется БИНАРНЫМИ опционами, да и пусть у Вас многих профессионалов рынка будет улыбка насчет бинарных кухонь, детского сада….

 

Но скажите мне, ответьте на вопрос – какая разница где получать прибыль?

 

Все приемы хороши.

 

Особенно если торговать нужно всего 1 раз в неделю и при этом получать от 65% до 90% положительных сделок.

 

Доказательства не на словах, а на деле?

( Читать дальше )

Завтрашняя экспа прайсится на удивление эффективно, опционы си и ри чуть дороже «правильной» цены.
На СЛабе какие то чудеса — новая опционная лента с допуском «тока для крутых», оно и ладно бы, но куда делась старая?
Ну и главно-первый вопрос — как у продавцов вол минимайсекса самочуствие?2-3 связки в день рынок летает