ОПЦИОН

 Каким образом удерживают фьючерс в точке минимальных выплат? Ведь это же надо акции двигать и доллар. Или у кукла все схвачено?

Прикупил в январе кол опционов на золото(до экпирации).Заходил недели 2 наверное, все было здорово пока на этой недели стало пересчитываться ГО и как следствие маржин стан наступать на пятки, за неделю потерял половину позиции, притом что дневная сессия с повышенной ценой, а на вечерке сокращают позиции за копейки т.к нет покупателей.Звоню брокеру, говорю что это покупка, а не продажа опциона и отрицательным я не могу стать, но они на своем  - ПЕРЕСЧЕТ ГО и средств нехватает вот и кроем…. Объясните мне что за фигня это ГО и как расчитывать его? Всегда думал что если опцион стоил 10 баксов, то я и могу потерять 10 баксов, а не все средства на счете и ещё телегу....


 

Все видят, что  цена пришла к сильному уровню сопротивления да и новогодний гэп нужно закрыть. Сейчас прекрасная возоможность заработать.
 
Для этого покупаем опцион call со страйком 135000 экспирация 17фев за ~700руб.

( Читать дальше )

Покупаю волатильность в диапазоне 33,5 — 36,25 с уклоном на укрепление рубля в ближайшей перспективе.

Если к примеру, предполагаю, что базовый актив RI будет падать в цене — к примеру до начала падения цена 137000
Опцион пут со страйком 137500 стоит 2000

после падения RI до 136000 опцион пут стоит 4000 руб

могу ли я купить опцион пут за 2000 и продать за 4000 (на моменте RI 136000)
Сколько нужно будет заплатить за один опцион? (не понимаю в опционах: есть ГО по непокрытой позиции 6 491,16 (руб./контракт)
ГО по синтетической позиции 5 895,79 (руб./контракт)
ГО под покупку опциона 2 458,74 (руб./контракт)
И вообще возможно ли купить и продать опцион? (т.к. в таблице всех сделок проходят исполненные заявки с некоторым интервалом)

Стоит ли продавать опцион по рынку?
 

Трейдинг, инвестиции, торговые алгоритмы, бизнес — главные темы программы «Бизнес-завтрак с Денисом Стукалиным», куда управляющий партнер XELIUS GROUP приглашает на завтрак не только публичных, широко известных трейдеров и бизнесменов, но и тех, кто добившись выдающихся результатов предпочитает оставаться в тени финансового мира.

В этот раз на бизнес-завтрак пришел Алексей Каленкович, один из самых известных опционных специалистов в России. Многие знают, что Алексей пришел на рынок еще в 90-ые годы, но как именно физик-ядерщик, поэт и философ попал в стихию трейдинга, и какую роль сыграла в этом маленькая книга «Как устроен мир», прочитанная им еще в 7-летнем возрасте, вы узнаете из очередного выпуска программы. 

Также разговор пойдет о:
— торговых роботах

( Читать дальше )

На этот раз в гости к Денису Стукалину на программу «Бизнес-завтрак» пришел один из самых известных опционных специалистов – Алексей Каленкович. Многие знают, что Алексей пришел на рынок еще в 90-ые годы, но как именно физик-ядерщик, поэт и философ попал в стихию трейдинга, и какую роль сыграла в этом маленькая книга «Как устроен мир», прочитанная им еще в 7-летнем возрасте, вы узнаете из очередного выпуска программы. 

Также разговор пойдет о:
— торговых роботах
— будущее профессии «трейдер»
— почему именно опционы
— поговорим о самых ярких событиях в трейдинге Алексея
— биткоины
— 2008 год — в чем его ценность и о многом другом. 

( Читать дальше )

Судя по небывалому количеству постов сегодня, посвященных поведению доллара в две последние торговые сессии, народ близок к тому, чтобы впасть в панику. Подбадривают друг друга тем что, «в олимпиаду всем будет нужен деревянный», «ух, зато как мы шортанем сейчас» и «батюшка-царь добрый, он нас не обидит».

С прискорбием приходится делать выводы о том, что:

1) Тьма тьмущая соседей стоит в шорте по Si...
2)… стоит без стопов???...
3)… а главное, не имеет нормальной стратегии на случай форс-мажора, не очень понимает, что же делать, когда рынок идет против их позиции. Не на 0,5%, не на 1%, а, например, на 3-4-5%.

Господа, а подумайте, что будет, если актив пойдет не туда на 10%??? Не подумав об этом, наверное, не стоит открывать позицию.

Все-таки многие продолжают воспринимать рынок исключительно, как казино. Напрасно, там ведь известно, кто всегда в выигрыше :)

PS: сам стою в короткую по Si в опционной позе и уже начинаю несколько напрягаться :))))

Уважаемые, кто обращает внимание на закономерности и торгует регулярно внутри дня, подскажите, пжл.

Вот ввели месячные опционы на фьюч РТС. Понятия не имею, когда их ввели. Не обращали на это внимания. Но интересно, как ведет себя рынок в моменты экспирации конкретно месячных опционов. Также как на квартальных? То есть тупо к моменту экспирации движение идет в узком диапазоне (я понимаю, что экспирация не фьюча, а опциона, но всё же), а затем после экспирации или ближе к ней — резкое движение? Есть какие-то особенности? Может у кого в темах где-то сохранились принтскрины таких дней, киньте ссылку. Заранее спасибо.

Временная тема.

Кто-нибудь понимает, отчего теорцена в февральской серии опционов Si всю неделю скачет каждые полчаса, причем на 20-30-40% при отсутствии заливаемых в стакан лотов?
Причем ведь и сделки реально происходят: условно цена опциона скачет одномоментно со 142 до 220, я ставлю заявку на продажу по 195 и она отрабатывается. Потом обратно падение в 142 — покупка по 169. Также срабатывает.
Я, конечно, не против, но не понимаю механики?