ОПционы

Не подумайте, что знаю ответы на все вопросы, но что касается чуйки — у меня на нее чутье. )) За примерами далеко ходить не надо. >> Что такое чуйка, и до чего она доводит.

Весьма занимательный был топик, который вернул меня к прежней стратегии — хватить «стрелять из пушки по воробьям». Получаем… стреляный воробей, которого на мякине не проведешь. Деньги врассыпную, так как мишень никчемная.



А стрелять надо исключительно по лебедям (или уткам). Одной ракетой.



( Читать дальше )

Мне было нечего делать и я решил посмотреть объемы торгов на некоторых страйках в зависимости от движения базового актива. Визуально кажется, что в коллах больше торгуют. Под конец торговой сессии там какая-то движуха идет. 
Видно еще, что в 68 страйке на коллах прошел самый большой объем за последнее время как раз до последующего падения. Цена базового актива была около 66,5$. Кто-то удачно продал опционы.

Если кому интересно какая торговля по объемам в опционах на нефти, то примерно такая. :)

UPDATE: 
скриншоты скачать можно отсюда https://imgur.com/IRIeCtE https://imgur.com/Q2KPGcF






( Читать дальше )

Нефть, Опционы, 65е путы.

Первый пошёл))


( Читать дальше )

В рамках участия в номинации БОТ-IB разбираюсь в логике работы данного брокера и тестирую некоторые опционные конструкции. При попытке построить колл-спред периодически в заявке выскакивает такое предупреждение:


мол, да данном аккаунте я не могу шортить колы, насколько я понимаю сообщение. шорт абсолютно прикрытый, денег на маржу хватает. в путы пускает, отдельно купить колл тоже пускает

Вопрос — что оно от меня хочет? причем на других инструментах зашортить колл вполне себе пускает, даже в рамках ратио-спреда с неограниченным риском по хвосту, а на некоторых выскакивает такое сообщение и именно на колах. 

С уважением! ББ

ps
апдейт: еще раз проверил возможность зашортить колл на др. инструментах — тоже не пускает, причем в любых конструкциях. Видимо, дело именно в колах. Тогда следующий вопрос — как снять это ограничение?

апдейт 2. Причина найдена — в настройках счета стояла птичка на ограничение Limite Option Treader. Подал заявку, ограничение снято, шортить пускает. Благодарю коллективный разум, особая благодарность юзеру 

( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 463-й день.
Промежуточный результат  -24%.





Портфель 2.

Прошел 105-й день.
Промежуточный результат  + 11.2%.



( Читать дальше )

Позиция претерпела изменения и сейчас мы имеем вот такой вот безубыточный малоприбыльный бычачий спрэдик. Экспирация в четверг. На что расчет? Да на вынос Газпрома перед дивами и на откат мамбы, уж больно хорошо припала. Возможно, скину раньше экспирации, например завтра в начале вечорки.

Ясень пень, все хотят много и сразу.

Это и в образовательных программах в том числе. Я людям ОТКРЫТО предлагаю бесплатное обучение опционным стратегиям, аж целых 12 месяцев с ними возиться, задарма. Смотрят они, смотрят… думают — а в чем подвох? Да ни в чем. Сплошная благотворительность. Сам удивляюсь, сколько еще делать безвозмездные подарки незнакомым людям.


 
Могу отменить, конечно. Просто жалко людей, которые так и норовят на халяву… на мне заработать или неприлично сэкономить. НЕТ ПРОБЛЕМ.

Мне ничего не стоит бесплатное обучение заменить на платное. Все равно никуда не денетесь, когда начну регулярно получать сверх_доходы на лебедях, а вы даже не знаете, какую кнопку нажимать, чтобы вам сыпалось бабло через опционы. Вот тогда я с удовольствием напомню, что скупой платит трижды.

Впрочем, это было лирическое отступление (наступление).

( Читать дальше )

      В свете интереса к моим работам в области оценки рисков нестационарных объектов со стороны опционов и возникшего вопроса о применимости к анализу финансовых временных рядов методов классического статистического анализа проведём маленький численный эксперимент:

• Оценим АКФ акций ПАО Сбербанк за последние 8 лет :

Рис. 1. Тест Дики-Фуллера и автокорреляционная функция логарифмических приращений цен акций ПАО Сбербанк.


Как видно из теста, никаких трендов (англ. тенденций, закономерностей) на акциях Сбербанка классической математической статистикой не обнаружено и все АК коэффициенты лежат в пределе статистической погрешности при измерении нуля.


Однако, тест Дики-Фуллера, с одной стороны, разработан для стационарных, не-локализованных процессов и отражает только отсутствие трендов в среднем по времени, а с другой — проводится совершенно с другими целями выявления детерминированных сезонных и/или растущих тенденций, а не стохастических оценок рисков. В этом смысле мы будем интерпретировать АКФ не по-классически, детерминированно, а как функцию искажения случайности.

( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 460-й день.
Промежуточный результат  -23.8%.




Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW3Q9, страйк 2520, 1 контракт, экспирация 16 августа (36 дней), стоимость 1.25.
2. Продал опцион пут EW3Q9, страйк 2500, 2 контракт, экспирация 16 августа (36 дней), стоимость 1.05.



( Читать дальше )