ОТЧЕТ

В среду, 25 февраля, за 1 квартал 2015 финансового года отчиталась крупнейшая компания по добыче сланцевого газа в США – Chesapeake Energy. Отчетность вышла неожиданная позитивная – выручка увеличилась на 11.2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 5.05 млрд. долларов, чистая прибыль подскочила более чем в 3.5 раза и составила чуть меньше 590 млн. долларов. Эти результаты оказались значительно лучше прогнозов аналитиков.

И это несмотря на то, что цены на нефть рухнули практически в 2 раза. Вероятнее всего, положительно на прибыль сказалось увеличение добычи и то, что компания главным образом добывает...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/6602-chesapeake-energy-chk-poluchila-pribyl-nesmotrya-na-obval-nefti

  В начале месяца уезжал на недельку по делам в ЕС… По приезду первая неделя показала, что перерыв особо никак не сказался на результатах.  В психологическом плане торговать стало скучно, что оказалось полезным вдвойне т.к. эмоциональная заинтересованность в каких-либо результатах падает до 0. Благо есть хобби и другие направления, чтобы занять мозг чем-то новым и увлекательным. По итогам прошлой недели почти наскреб 3000 зеленых (понедельника нет т.к. был «День президентов» в США). Ну и сегодня еще 779…  До 10 тыс. уже наверное не дойду в этом мес как в январе, но особо не парюсь...


Рынок вернулся к хаям. Волатильность сливают, поэтому сейчас больше трейдов по акциям, чем по хэджевым инстурментам, отчего объемы торгов по отношению к профиту немного выросли ( можете сравнить с моим отчетом за январь в прошлом посте)… Главное иметь портфель стратегий на каждую фазу рынка и будет вам счастье…  

( Читать дальше )

Tesla Motors (#TSLA) - американская компания, которая занимается выпуском автмоилей а электрической тяге и названа в честь известного электротехника и физика Николы Теслы.Ключевой фигурой в компании является Илон Маск, который является основателем платежной системы PayPal и был основным инвестором в компанию...

Чиать дальше: http://utmagazine.ru/posts/6468-otchet-tesla-itogi-2014-goda-

Финрез = -$720
Комиссия = $680
Всего акций = 78800
Сумм. комиссия 100 акций = $0.86 
Мат.ожидание на 100 акций = -$0.91
Т.е. отрицательное матожидание моей торговли составляет примерно 1 цент на акцию.

Матожидание без учета издержек = почти случайно, во всяком случае явно недостаточно чтобы бить такие издержки как:

• комиссия
• спред
• проскальзывание на рыночных ордерах и стопах

Плюс в начале месяца еще была проблема когда я путал клавиши, которую все таки удалось победить в последние 2 недели. Это дело требует некоторой привычки. Но все-таки надо отдать должное, что причина слива основная — это все-таки торговля без систематического преимущества над рынком.

 

всего 5 дней в плюс, 2/3 дней в минус.
средний дневной результат -$40 

Еще чуть мотивации для пытливых и стремящихся к высокому, и на злобу всем кто трындит, что более 85% времени быть в профите при соотношении риск: профит более 1:2 нереально…  
 
С роботом почти на пополам закрыл январь чуть больше чем в $10К  Net`ом…
Много ли- мало ли, не важно. Для меня не много (и за день могу столько закрыть), а для кого-то год вкалывать… Суть в динамике... 



gyazo.com/09b5fce44c15d807e16eadbbfff0e438 

Из 14 торговых дней было всего 2 дня в убыток… Один из которых можно сказать что в 0… Т.е. более 85% времени в +… Тот день в -1200 тоже был в профите более 1К, который я зафиксил. Но потом тильтанул (начал левые идеи проверять) и решил до дневного убытка дотрейдить и вообще перетрейдил… короче глупасть ( если б не она, почти 100% профитных дней бы вышло ) ...


Много на курсах всяких рассказывают о статистике недо-трейдеров у которых чтобы быть в +, трейды должны быть с риск/профит 1:2 и больше, при этом количество профитных дней может быть менее 50% (это часто низкочастотный трейдинг), либо риск/профит хуже чем 1:1, но количество профитных трейдов и дней тогда должно быть больше (это часто высокочастотный скальпинг)… И собственно все ищут так называемый «грааль», в котором и профитных трейдов более 50% и соотношение риска к профиту более 1/2. И среди этих правил бытует мнение, что только мега профики и звезды могут делать более 70% профитов с хорошим соотношением…  
 Об этом знают так же все роботостроители. Т.е. вы можете потестить любую стратегию на истории и в среднем это соотношение всегда будет выдержано. Если у вас риск в сделках больше чем профит, то профит вы будете ловить статистически чаще. Все тоже самое работает и наоборот. Если цели далеки, а стопы коротки, то вы будете в большинстве случаев ловить именно стопы…  

Отчасти все это так и работает, когда вы используете стратегию «плюнь в монитор». Она заключается в том, что в любом момент времени вы плюете на график своего инструмента и вот там куда попали, проводите уровень и от него торгуете…  Т.е. совершая случайные трейды.
 Я думаю что хрень все это. Я не считаю себя мега крутым трейдером и всего-то чутка зарабатываю на хлеб с маслом и тем не менее могу крыть более 80% профитов при соблюдении всех правил и положительном соотношении риск/профит… К чему и приложил скрин за январь...
  Дела обстоят совсем иначе, когда вы знаете, что такое профессиональный трейдинг и знаете структуру рынка, и вообще этого бизнеса.
Поэтому поменьше слушайте всяких недо-гуру-трейдеров наших СНГшных и учитесь думать своей головой. Начните хотя бы с поиска профессиональной западной литературы (книг и статей, по которым учатся студенты в том же Оксфорде или Йеле,  видео записи лекций для fund-managers и т.д.). Благо их в интернете валом.  И ваши результаты будут куда лучше, чем от прослушивания рассказов и легенд о чтении ленты в 2000-х годах, о профилях объема, о полках, базах линиях тренда и прочей древней х… не. Важно понимать не как линию тренда строить, а как хэдж-фонды к примеру формируют свой портфель и какие инструменты для этого юзают…  

 Всем успехов и профитов!

P.S. плюсуйте на благо всем.  ))) 

во сколько ждать ? 

Мы славно потрудились и славно отдохнем.

Я решил, что пора закончить торговлю в этом году, и не гнаться за последними движениями, которых может и не быть. Это год был самым сложным в моей практике: было 5 просадок капитала в район максимальной исторической просадки. При том, что ранее было не более 2-3 в год. Так что волатильность заставила ладошки по потеть, но я был стойким и выполнял все сигналы, поэтому от идеальной системы почти не отстал, а вернее чуть перегнал.

Из 4-х кварталов один убыточный — третий, тем не менее, в 4 м квартале я закрыл позицию на максимумах капитала за год, кстати, пока и на максимумах систем, потому что после моего выхода из рынка, системы подверглись среднему распилу. Основная прибыль за год была получена в 1 и 2 кварталы.

Итоговый результат за 2014 год: 110,72% (делим конечную стоимость на начальную, вводы/выводы отсутствовали)

А по месяцам это выглядело так:

( Читать дальше )

Это заключительная часть. Часть 2 здесь. Часть 1 здесь. 

Анализ баланса я завершаю, проверяя его на ликвидность. Баланс можно считать ликвидным, если величина его активов, сгруппированных по скорости их превращения в деньги, превышает величину обязательств, сгруппированных по срочности их оплаты. Другими словами, в отчете выполняются следующие условия:

1. Наиболее ликвидные активы (Assets) ≥Наиболее срочные обязательства (Liabilities). То есть:

Денежные средства (Cash And Cash Equivalents) + Краткосрочные вложения (Short Term Investments) ≥  Кредиторская задолженность (Accounts Payable).

2. Быстро реализуемые активы 

( Читать дальше )

Всем привет.
Немного с опозданием: то вечеринки, то праздники, то настроения нет писать, ну да и так сойдет. Мыслей накопилось много, так что пост за октябрь.

О прошедшем месяце

Октябрь выдался на славу. В жизни появилось много хороших людей, и наверно, это самое главное. Геополитическое напряжение значительно спало, спад напряжения в Украине, выборы рады и в республиках, ничего не слышно из Гонконга, штаты и европа не проявляют новой агрессии. Дикий рост доллара, разворот и пробой дна по золоту, консолидация и пробой вниз по нетфти. Российский рынок все также вял, хотя движение в рамках диапазона стало более упорядоченным и направленным, вляпался в него всего раз, да и тот был осмысленный и на малом объеме. Очень доволен своими сделками, все лучше удается ловить импулсы и большие движения, в этом месяце не было тильта. За месяц я заработал 6 681 р. (13,36%), вывел 8 000 р. Как видно из графика, во второй половине месяца случилась просадка, которую я исправил. Мои максимальные просадки составляют примерно 15%. Пока не знаю, как это исправить к лучшему, продолжаю улучшать свою торговлю, где удается. В этом месяце пустил средства на закрытие старых задолженностей и гулянки с друзьями.

( Читать дальше )