Объем

Добрый день. В пятницу 20 сентября под закрытие сессии по очень большому количеству акций прошли огромные объемы. Скорее всего это были сделки в даркпулах. Возможно, имбэлансы. Речь идет ни о каком- то инсайде по отдельной акции, была глобальная распродажа и сооответсвенно покупка. По моему скромному опыту это знаменует рост данных акций и, похоже, всего рынка. Эффект возможен в течение месяца, может двух. Такой объём могут прогнать только «умные» деньги. Кто-то закрывает месяц и выходит в кэш, а кто-то знает больше других на 3-4 месяца вперед. В любом случае, количество желающих зашортить зашкаливает, покупать никто не хочет. Ни это ли признак растущего рынка? Очень хочется послушать мнение людей торгующих Америку и, в особенности, гуру. Объем — это не фибоначи, средние или ишимоку. Если кто-то ошибся, то речь идет о милиардных убытках.

Всё закидываю закидушку на «шорт евро» — но который раз выносит с рынка (здесь было smart-lab.ru/blog/tradesignals/135520.php).

Но мы не привыкли отступать — всё просто кричит о «шортах» и потому продаю снова от объёма недели 1.3349 (объём месяца там же), а если улетит ниже 1.3260 (второй по рейтингу объём месяца) — тогда уже стопудово вниз, можно доливаться:



сделку в реалтайме можно снова посмотреть здесь clusterdelta.com/widget/30846

В продолжение поста
smart-lab.ru/blog/mtrading/136844.php
 
Учебный материал от Автора
app.box.com/s/fnn5ga65ayd634l6mczh
книга
 
сайт Strategy Builder
nx-trading.com/
 
Всем удачных торгов
 

Очень часто можно слышать подобные высказывания, что технический анализ не работает. И совсем не отдавая себе отчет в том, что неплохо бы понять, почему это происходит. Особо забавляют в последнее время высосанные из пальца семинары на тему Анализ действий крупного игрока, анализируя при этом минутные графики. Можно подумать, что он сидит и пипсует миллиардами долларов на минутках. Если уже и анализировать крупного игрока, что это на дневных, а лучше на недельных данных. Сейчас ясно только одно, на российском фондовом рынке его там нет. И это видно в отображаемых объемах.

 Как видно из таблицы рост объемов в 2009 году с ростом цен на акции говорил о приходе крупного игрока; рост объемов и снижение цен в 2011 году указывает на выход крупного игрока. Очень низкие объемы сейчас говорят об отсутствие интереса крупного игрока к российскому фондовому рынку.

( Читать дальше )

В продолжение вчерашней темы: http://smart-lab.ru/blog/133965.php

Напоминаю, что зеленый уровень — это объем прошлой недели. Само собой, поскольку это наиболее близкий по времени уровень, то вполне ожидаема его отработка.

Уже в понедельник с открытия он выступает поддержкой. И в тот же понедельник после пробоя вниз цена классически тестирует уровень снизу. Причем происходит это филигранно — в касание.

Интересно, выстоит ли 130000...

 

Рассматриваются несколько полезных формаций, который работают на любых рынках.

Странный объём на покупку, а начался он с 8 000
Что бы это значило?
Может это средневзвешенный лонг совокупности трейдеров БЕСТЭКС?

Все системы, включающие в себя анализ объёмов, торгуемых на рынке форекс, ошибочны. 

Ошибаются те, кто использует так называемые тиковые объёмы. Тиковый объём — количество тиков или изменений цены за определённый промежуток времени. Свеча (бар) может быть большой  по величине, но с малым тиковым объёмом (несколько тиков - высокая свеча). В момент образования свечи на рынке прошло несколько  крупных сделок с большими реальными объёмами, но тиков было мало, так как было мало сделок.

Свеча может быть маленькой по величине, но с большим тиковым объёмом. В это время большое количество участников рынка открывали небольшие позиции, причём открываться они могли в обе стороны. Поэтому свеча маленькая, а видимый тиковый объём большой. В реальности в это время на рынке могло крупного объёма и не быть.

В обоих случаях тиковый объём совершенно не отражает реальных объёмов, прошедших на рынке. Применять его в анализе нельзя.

Многие используют объёмы с биржи СМЕ Group. Это вообще величайшее заблуждение, которе может существовать на валютном рынке. СМЕ — фьючерсная биржа, и никак на цены валют влиять не может. Цены формируются на рынке с реальной поставкой. Алгоритмы котировок ECN работают только с рынком спот (Т0), максимум, что может использоваться в работе котировочных программ, это учёт Т+1 и Т+2. 

( Читать дальше )

Камрады, пытаюсь тут разобраться в опционах.

Пока лишь наблюдаю. Через это возникают вопросы.

К примеру, сегодня в 11:30 в двух ближайших страйках на коллах и путах произошел одновременный крупный выход из позиций. Объем существенно выделялся на фоне дня, а ОИ чётко показывало на выход.

Интересно, что на путах это произошло в районе дневных лоёв, а на коллах, соответственно наоборот.

Отсюда вопрос, кто-нибудь использует подобную информацию? Какие-нибудь советы по интерпретации? Или все на стратегиях и конструкциях сидят?

В прошлом прогнозе я говорил о выносе слабых рук и дальнейшем лонге доллара, с точки зрения объемов вчера ничего не поменялось… Влили коррекционный объем, который уже оттестировал цели… Сейчас идет тест сверху среднесрочного объема, посмотрим, отыграют ли его вверх… Жду примерно такого движения: