Опционы

Интрадей..
Сделки:



( Читать дальше )

Вопрос опционщикам любящим замерять и сравнивать!

Интрадей..
Сделки:

Коллы:


( Читать дальше )

Меня часто спрашивают, как можно стабильно зарабатывать на опционах и какую стратегию применять?

На самом деле опционы позволяют заработать колоссальные деньги, если знать какую опционную стратегию нужно применять в каждой конкретной ситуации.

Заработок на отчетности компании

Когда компания публикует отчет о прибылях и убытках, они предоставляют самые последние финансовые показатели, а также дают рекомендации по результатам следующего квартала.

В этом случае, вы можете использовать стратегию «стрэддл» и получить значительную прибыль на высокой волатильности эмитента.

К сожалению, большинство трейдеров учат использовать неправильную опционную стратегию и в конечном итоге они разоряют свой счет.

( Читать дальше )

В начале 2017 года я сделал расчет, в котором сравнил различные способы расчета HV.
Свои выводы я представил на завтраке инвестора у Алины Ананьевой.
Были рассмотрены восемь активов на различных рынках и период с 2010 по 2016 гг.
Методы сравнивались по критерию наименьшей ошибки прогноза будущей волатильности.
Лучшими подходами по моему мнению оказались методы господина Твардовского, господина Механизатора, экспоненциальный способ, а также усреднение этих трех прогнозов. Сейчас мне стало любопытно, насколько я оказался прав тогда в своих выводах.

Для теста я взял часовые свечки различных активов с января 2017г. по январь 2021г.
Основные выводы представлены ниже, объяснения и таблички  следуют за ними.
 

Выводы

1. В общем рейтинге с учетом всех рынков первое место занял метод усредняющий три прогноза: г-на Твардовского, г-на Механизатора и экспоненциальный.

2. Подход г-на Твардовского с подобранным мной множителем подтвердил свою прогнозную силу на различных рынках. Для российского рынка акций и фьючерсов данный метод оказался наилучшим. Для commodities, индексов и американских акций этот подход вошел в тройку лучших. Для дневного таймфрейма подход г-на Твардовского оказался самым точным для выбранной группы из пяти активов.

3. Экспоненциальный метод также доказал свою полезность, заняв третье место в общем рейтинге. Для американских акций прогнозы в рамках данного подхода оказались самыми точными. 

4. Подход г-на Механизатора с выбранным мной множителем уступил лидерские позиции другим методам, но оказался полезен при совместном использовании с другими способами .

5. Для часового таймфрейма популярные подходы Parkinson, Yang-Zhang, Rogers-Satchell и Garman-Klass в большинстве случаев оказались хуже даже базового метода расчета исторической волатильности. Впрочем, для дневного таймфрейма показатели этих методов (в частности, подхода 

( Читать дальше )

Как с гарантийным обеспечением дела обстоят, если всякие спреды и прочие многоножки открывать? 
Учитывается ли текущий прибыль/убыток при расчёте обеспеченности позиции?
Я чё беспокоюсь — допустим есть коллспред глубоко вне денег, цена резко устремляется в сторону страйков нашей конструкции.
Фактически мы в хорошем плюсе, но насколько я понял, опционы не маржируемые и прибыли формально нет, пока позиция не закрыта. И так как в конструкции присутствует проданный опцион, го на него взлетит до небес. Не закроют ли мне в таком случае по маржинколу мою шортовую ногу в прибыльной позиции?
Насколько вообще биржа надёжна? Стоит ли тасовать через нее крупные суммы?

Приветствую всех! У меня вопросы к клиентам Финама. Недавно Финам предоставил возможность своим клиентам работать с программой Option-lab. Кто  то попробовал у них программу на реале? Есть ли какие нибудь замечания? Как отрабатывает дельтахеджер? Есть ли возможность подключить дополнительно роботов SFO,BFO и Рехеджер?

( Читать дальше )

Интрадей..
Сделки:

Коллы:


( Читать дальше )