Опционы

Друзья, привет!

В своем первом посте расскажем, что важно знать о нашей компании и в чем заключается феномен SOKOLOV.

💠За последние 10 лет компания SOKOLOV выросла в 10 раз. В 2019 году своей розницы у компании можно сказать не было, а сегодня уже 577 магазинов по всей стране, включая 130 магазинов по франшизе.

💠Феномен компании заключается в уникальной для российского ювелирного рынка бизнес-модели. Наши ближайшие конкуренты – ювелирные бренды с федеральной розницей – не имеют собственного производства.

💠SOKOLOV, в первую очередь, производитель. Ядро нашего бизнеса – АО «Ювелит» — огромный ювелирный завод в Костромской области. По данным Пробирной палаты РФ, АО «Ювелит» – крупнейший в России производитель ювелирных изделий. Завод выпускает в год около 20 млн украшений из золота и серебра весом более 40 тонн. Всего ассортимент SOKOLOV насчитывает 55 тысяч уникальных моделей, и каждый месяц наши дизайнеры выпускают по 600 новинок.

💠Бренд SOKOLOV знают 95% российских женщин, по данным Nielsen IQ. Высокий уровень лояльности (90% женщин готовы рекомендовать бренд) подтверждает правильность выстроенного клиентского пути, в котором оффлайн сервис и онлайн технологии работают, дополняя друг друга.

( Читать дальше )

Завтра начинается очередная торговая неделя.
C  новой ставкой рефинансирования в 15% годовых.
Значит, смотрим внимательно на значения кэрри-трейда и динамику на FORTS всех фьючерсов и опционов.

Марина Самохина, 
«Просто иногда стакан как я помню пустой» это так, но некоторые трейдеры уже сейчас создают бешеную активность на 118 декабрьском колле»
(цитата)

Комментарий простой:
С118000 (декабрь) — есть спрос и предложение.
поэтому и торгуется активно.

Стою в продаже и наращиваю ее под купленные ранее фьючерсы Si и купленные С118000 (ноябрь), кто-то наоборот  покупает.
У каждого своя стратегия.
Графики в помощь.
Как говорится, лучше один раз увидеть.

Эльвира Сахипзадовна повысила ставку ЦБ до 15%.
Теперь торговать опционами стало как никогда выгодно. Даже ничего не делая можно с нулевыми рисками получить эти 15% годовых или больше.
Ну, что ж, нет худа без добра.
Пока думаю, стоит ли игра свеч.

 Давно известны синтетические облигации, или спот/фьючерс комбинации с рассчитанным доходом

smart-lab.ru/q/futures/

Но если заменить спот на фьючерс, а фьючерс на опцион, получим ФЬЮТОН  ( то есть +фьючерс/-опцион или наоборот), или  ОПТОН ( то есть +опцион/-опцион).

И доходность при том же минимальном риске только значительно вырастет!

Показать картинки с опционного калькулятора биржи не получается — слишком все бледно на нем и плохо различимо.

Но общая идея такова.

Конкретный кейс можно обсудить попозже.

Сегодня экспирация неделек на Si -  трейдинг прежде всего!

Продолжение следует...

Итак, с недельками на сегодня разобрались, вернемся к кейсу.
На С90000 ( 16.11) куплено  +5*5100.
Дельта 0,86.
ГО по квику примерно 25000.
Уже экономия в 2,5-3 раза, если брать фьючерсы.
И позиция приблизительно соответствует фьючерсному профилю.

Что дальше?
Можно продать S-6.24 по 96100, но ГО его  15000+, то есть нет кросс-маржинга.
Можно продать С97000 (21.12)  по 1555, что неплохо и частично сальдируется.

( Читать дальше )

Ребят, а почему сейчас такие дорогие колы относительно путов? Это все из за ставки высокой?
И если так то легко же можно арбитражить эту разницу

Возможно, кто-то этого не знал.
Возможно, большинство знают, и меня сейчас закидают потными тапками и грязными тряпками.
В любом случае, будет полезно новичкам.

Итак, стандартными средствами терминала QUIK можно запилить собственный скринер опционов на основе таблицы текущих торгов:

Выведены тикеры, тип опциона, страйк, дата исполнения, кол-во дней до исполнения, размеры ГО покупателя и покрытой/непокрытой позиций продавца (насколько корректно вычисляются эти параметры — все вопросы к Вашему брокеру), стакан, текущая волатильность и открытый интерес.
Можно настраивать внешний вид и условия для выборки.

Также можно вывести соотв. графики по интересующим параметрам и привязать к таблице текущих торгов (якорь в шапке окна).
Не забываем обновлять список опционов после экспирации по напоминанию от терминала.

Пока валютный рынок стоит в раздумье, куда идти,  на «космических» страйках  С118000 ( ноябрь-декабрь) отмечается торговая активность.



Это радует спрэдеров, предпочитающих заработать при меньших рисках, и отважных экстремалов, жаждущих легких денег.
Для первых горизонтальные спрэды сулят рассчитанный доход, а для вторых никакие правила не писаны.
Им ближе гонки по вертикали,  но тоже с хорошими шансами на успех.

Желающие могут сделать свой выбор и построить свою стратегию.
Пока БА зажат в диапазоне 93-94 рубля, опционщики знают свое дело и используют рыночные возможности.
Время — деньги.
Эта формула отлично работает на опционах.

Здравствуйте.
Если возможно, объясните пожалуйста простыми словами варианты развития событий во времени.
Очень путаюсь и вообще не понятен этот момент. 
Ну то есть отдельно когда покупаешь-продаёшь фьчерсы или опционы (на Сишку) схема вроде бы понятно. я там без фантазии действую — купил, продал. Но вот когда случается такая ситуация, что лучше делать, можете подсказать новичку с высоты своего полёта?


Вобщем, ситуация:
Осваивая опционы купил много дней назад путы на сишку страйк 95 (например 10 шт)
Несколько дней назад купил уже фьючерсы на сишку по цене допустим по 95 700 (5 шт)
Т.е. фьчерсных контрактов не больше чем опционов на их продажу.
Сегодня цена по фьючерсу сегодня стала ниже 95 000
По идее у меня должен быть ограничен убыток уровнем 95, если я всё правильно понимаю и цена по фьючерсу например дальше пойдёт ещё ниже.
Но вообще в подобных (для вас наверняка простых) ситуациях, вообще какие стратегии (или тактики) поведения имеют место быть?
И в чём их преимущества и недостатки.
Если можно простыми словами. Буду вам очень признателен.

( Читать дальше )