Опционы

Вообщем был открыт перед выборами стрэнгл по SI

Пут 64 000 BUY

Колл 64500 BUY  

На момент покупки цена находилась где-то посередине этих двух страйков, позиция была открыта равным количеством лотов и там и там.

Недавно прошла статистика по безработице, понедельник, открываю терминал, страйк 64500 выбит и нога та в небольшом плюсе

В то время как вторая нога (та что в путах) в раз 5 ещё большем минусе.

Уважаемые форумчане помогите и объясните пожалуйста почему такое происходит ?

Всем привет! 
Предлагаю вашему вниманию очередную программу «Торгуем на Америке», в программе я рассказал о причинах роста волатильности на американском рынке, изменения в модельном портфеле, особенности ребалансировки портфеля ETF ресурсных добывающих компаний, прогноз по выборам в США и экономический календарь на будущую неделю.
Как обычно жду вас сегодня с 18-00 на канале H2T.TV с вопросами, идеями, предложениями и конечно же обоснованной критикой)))


( Читать дальше )

Очень нужен брокер с нормальной платформой типа thinkorswim, где есть расчет позиции по прибыли еще до покупки или продажи опциона...
хотел открыть у ameritrade, но россии там доступ уже закрыт.
посоветуйте плиз нормального брокера для нерезидентов и нормальной функциональной платформой.

Передача «Чем МТ5 лучше МТ4: Артем Жаркой, Денис Козлов (MetaQuotes Software Corp.)» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV в ходе выставки Moscow Financial Expo 3 ноября 2016 г.



( Читать дальше )

На пятницу данные из Еврозоны (деловая активность, индекс цен производителей). Из США данные по безработице. Покупка на продолжение.После взрывного роста, акции Мечел на NYSE скорее всего пойдут еще ниже.

( Читать дальше )

Рынок похож на квантовую физику. С какой точки зрения на него смотришь, так он себя и будет проявлять. Например для людей не имеющих профильного образования, которые учатся на своих шишках, представление о структуре рынка и об используемых на нем стратегиях одно, в то время как для человека изначально подготовленного для управления миллиардным фондом оно совсем другое.

Первым людям доходность в 3% годовых кажется чем-то низменным и не заслуживающим ихнего внимания. Для вторых это очень хорошо и профессионально. 

По мере роста, первые неизбежно приходят к тому, чем занимаются вторые (если конечно доживут до этого момента) :). Соответственно т.к. против статистики не попрешь и такое положение дел неизбежно, в последнее время и я стал задумываться о целесообразности тех действий, которые совершаю сейчас. Ведь уже сегодня, прямо в данный момент времени можно делать то, что вероятно неизбежно придется делать в будущем.

Например: По мере своего роста, чем больше мои объемы торговли, тем больше я сталкиваюсь с проблемами ликвидности в рамках некоторых моих стратегий. Это приводит к тому что после определенного порога, эффективность моих стратегий станет отрицательной. Т.е. чем лучше я торгую и большими объемами, тем хуже моя эффективность со временем. Получается такой путь в никуда? На 1000 у.е. делать 100% в месяц не проблема, но имеет ли это смысл?

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги.

Нужен совет. Как улучшить конструкцию?

Изначально была идея дождаться числа 10 и в случаи если мы будем находиться в «центре впадины» – покрыть позицию с небольшим убытком. Нежели будем под шапкой прибыли – ожидать экспирации.

В данный момент задался вопросом – в текущей ситуации можно ли что-либо придумать что бы минимизировать риск во «впадине», сильно не увеличивая ГО конструкции?

( Читать дальше )