Открытый интерес

ОИ (Открытый Интерес) это сумма открытых позиций в покупку и продажу.
Условно говоря вы открыли покупку, вам встречно продали контракт по EUR, в таком случае будет рост ОИ +2.

Определений хотя и в сети хватает, чего реально не хватает так это верной интерпретации. Всё что видел и проверял несколько лет назад на практике работает с достаточно низкой вероятностью.
Низкой для того что бы вообще этим не пользоваться :) Теперь переходим к верной интерпретации (а верная она по тому что работает в абсолютном большинстве случаев. исключения есть, редкие и связаны с тем что самая крупная прибыль по базовому активу, условно EUR, завязан не только на фьючерс, но и на американские опционы. но об этом другом материале).

Ниже приведена графическая таблица. Каждый блок (паттерн) это поведение ОИ и цены за торгуемый день (по скольку данные об ОИ биржа CME предоставляет только за прошлый торгуемый день. этого вполне достаточно).
Сразу стоит добавить примечание что вся логика построена на концепции рынка «Капитал-Толпа» т.е. есть некоторая монолитная структура обладающая огромным набором инструментов, рычагов, денег (Капитал) и есть все остальные игроки, в том числе и те что традиционно считаются маркет мейкерами, но на деле это всё толпа (как и ретейл трейдеры, отличие только с большем объеме денег). Подробнее об этом http://smart-lab.ru/blog/402086.php

( Читать дальше )

Друзья, как известно, несмотря на то, что адресные/внебиржевые сделки не отражаются в ленте сделок и не оказывают влияние на цену, они все же отражаются в изменении объема и открытого интереса. В связи с этим не уменьшается ли эффективность анализа объема/ОИ через кластерный подход (футпринт) и такими программами объединяющими тиковый график и объемы как QScalp/EasyScalp? Может, принимая во внимание практику заключения адресных/внебиржевых сделок вообще отказаться от анализа объемов/ОИ?

Открытый интерес для ФОРТС — где то можно скачать исторические данные поминутно?

Друзья, какие терминалы и у каких брокеров позволяют видеть реал-тайм открытый интерес?

Здравствуйте!
Вам знакома эта картинка?

Это открытый интерес по данным брокера ОАНДА!
Если продолжить заголовок статьи то он будет выглядеть так: 

«Открытый интерес — использование при торговле… бессмысленно!»

В этом коротком посте я буду говорить именно о рынке форекс, но думаю можно переложить и на биржевую торговлю(хотя я не владею вопросом в должной мере).

Если говорить кратко, то бесполезность ОИ вытекает из следующих важных элементов устройства рынка форекс:

1. Рынок форекс децентрализован, то есть торговля ведется одновременно во всем мире, без сведения всех позииций, в одну книгу ордеров! А это в свою очередь означает, что предоставляемые данные по открытым позициям могут сильно варьироваться! У себя на блоге я разбирал этот вопрос подробнее и выяснилось, что разброс данных от разных брокеров может доходить до 20-25% по разным активам.

2. Данные, которые предоставляются даже самыми крупными форекс брокерами такими как OANDA, SaxoBank и другими, являются данными по позициям в «ритейл» форексе, то есть в самом маленьком сегменте рынка форекс. Ни для кого не секрет, что основными участниками, которые двигают котировки валют являются крупнейшие банки Deutche Bank, Barclays, Goldman Sachs и другие. А вот посмотреть их открытые позиции мы увы не можем, поэтому какой смысл нам смотреть на открытые позиции ничтожно мало части рынка!?

( Читать дальше )

Добрый день. 
Краткий обзор фьючерсного контракта на валютную пару Usd/Rur. 
После 6ти дневной нисходящей динамики, показатель открытого интереса  прибавляет в открытых позициях. 

Обратите внимание на скачек активности после расширения за 58ю. На фоне прироста открытых позиций — по Delta Imbalance инициаторы были продавцы. Соответственно стоит учитывать уровни с наиболее высоким дисбалансом. 

( Читать дальше )

Паттерн с участием открытого интереса наблюдался сегодня утром...
Суть паттерна: поджатие цены к уровню поддержки, на растущем интересе.
Обратите внимание, что сегодняшнее утреннее действо, зеркальное отражение паттерна, описанного здесь.


PS.
Собираю коллекцию ой-паттернов для внутридневной торговли на ФОРТС.

Январские праздники давно закончились, а праздничное настроение все еще здесь :) В качестве подарков у нас — обновления торгового терминала. Надеемся, они придутся вам по вкусу.

Новый модуль «Время и продажи»

Просматривайте прошедшие сделки по инструменту за последние дни в новом модуле «Время и продажи». Там отображаются данные о времени совершения сделки, цене сделки и количестве проданных инструментов. Чтобы открыть модуль, кликните правой клавишей мыши по названию инструмента и выберите соответствующий пункт меню. Модуль доступен только для тех инструментов, по которым сохраняется история сделок.

Греки в таблице Корзины 

Корзина – тот самый модуль, которым пользуетесь, чтобы совершить несколько сделок с разными инструментами одновременно, и при этом хотите проконтролировать каждую мелочь. Теперь вы можете менять набор столбцов в таблице, оставляя только необходимую информацию. Но приятнее всего то, что в таблицу Корзины теперь можете добавлять греки!

( Читать дальше )