ПАДЕНИЕ

Друзья!

Хотелось бы обратиться к мастерам интерпретации объема!  

В своем недавнем топике, имевшем даже какой-то успех, http://smart-lab.ru/blog/mytrading/129268.php  — я имел наглость высказаться, что объемы не работают с точки зрения понимания стратегической ситуации на рынке и точного мнения по средне-долгосрочному тренду.

Сегодня на Америке по одной из самых важных для всего промышленного сектора США бумаге Боингу (BA) был зафиксирован наибольший дневной объем (30 млн + еще два часа до закрытия) за последние 15 лет.

Такой высокий объем был зафиксирован на немаленьком падении за день — больше 3, 5%.

 Господа-понимающие объемы, объясните мне — что это сброс акций инсайдерами, ведь толпа ни с того ни с сего не откроет всей своей глупой массой шорты на растущем рынке — или что-то иное???

Снижение происходит от исторических максимумов, которые были в 2008, когда бумага стоила 115, в этот раз она достигла 108.

Итак, что это — с точки зрения объема — кто может объяснить? 

Ну что я думаю: 

1. Конечно      она стояла очень долго в консолидации,
2. Волне      возможно мы находимся в точке эффекта низкой базы и можем так сказать базу      повысить, хотя ничего не мешает нам ее и понизить;
3. Думаю      если сначала было 90, то потом наверняка будет 120, и вполне возможно к      экспирации 150, а через пол года 235;
4. Но      некоторые аспекты позволяют мне с уверенностью сказать, что мы точно тут      больше не будем в ближайшее время, а может даже и никогда;
5. Однако      с другой стороны нам ничего не мешает прямо от сюда и на юга поехать, тем      более, что отель в Анталии уже как бы и обозначен;
6. В то      же время если на эту ситуацию посмотреть сбоку, то снизу будет казаться,      что сверху ничего не видно;
7. В      одном я уверен точно, что отметки 140, 270, 320, 560, а по некоторым      прогнозам даже и 1020, а так же 81000 мы наверняка пройдем в той или иной      степени, но при условии, что EBITDA не будет уже колебаться в      пределах своих нынешних значений;
8. Ну а      где же будет индекс – да все у него будет хорошо, с той или иной точки      зрения, тех или иных игроков, в ту или иную ситуацию на рынке; 

Казалось бы причем тут Герчик – да ни причем!!! 
И если этот пост не появится в топе через 15 минут, то я не понимаю Смарт Лаб!!!
И можете быть уверены, что на это поставлены ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ!!!

Предыдущие публикации по теме:

http://smart-lab.ru/blog/128793.php

http://smart-lab.ru/blog/127648.php


Тему на нашем форуме развил сотрудник компании Андрей Диченко, я решил ее перенести так же на Смарт лаб и дополнить своими мыслями.



На графике видно, что фьючерс на индекс SP500 пробил линию ускоренного ценового канала, но остался верен долгосрочному восходящему каналу. Таким образом  мы видим развитие коррекционного движения в рамках восходящего тренда. Полноценная цель данной коррекции лежит на уровне 1497. Цель найдена по высоте пробитого ценового канала. В настоящее время индекс прошел ровно половину до своей цели (часто на этом коррекция заканчивается). На графике видно, что коррекция имеет форму модели продолжения тенденции расширяющийся клин. В настоящее время индекс уперся в сильный уровень сопротивления, образованный пробитой линией восходящего тренда, линией сопротивления расширяющегося клина и уровнем Фибо 62% от высоты всей коррекции. Получается, что, если сейчас индекс пробьет этот  уровень, то цель продолжения движения вверх по высоте клина будет на уровне 1765, что совпадает с уровнем 162% по Фибо от величины коррекции. Если же мы не увидим в ближайшее время пробоя этого уровня, то у нас может появиться шанс все-таки увидеть цель коррекции 1497, и уже оттуда индекс пойдет пробивать клин. Еще возможен сценарий, когда индекс не дойдет до 1497, а снизится до 1570-1580, развернется вверх и пойдет пробивать клин (такое часто встречается в расширяющихся клиньях). В этом случае пробой, скорее всего, будет сильным и достоверным. Если же клин будет сломлен и индекс пойдет ниже 1497, то возникнет новая цель вниз – 1392.

( Читать дальше )

Пожалуй стоит продолжить начатое в прошлые выходные изыскание.
            Что мы имеем как говориться «с гуся» после выхода Nonfarm payrolls, и тут я прямо таки смеюсь от таланта Американцев создать игру которую надо, и дать одним повышение числа занятых причем очень хорошего, много лучше ожидаемого да еще и пересмотреть прошлые в сторону повышения, и дать другим безработицу растущую. Талатища там зарыты не мерянные в недрах статистических управлений США, нашим поцам до них еще далеко.

 
            Стоит все же отвлечься и упомянуть про наших, буду их тролить пока мне ответ на придет от Президента РФ, которому я написал свое огромное не понимание происходящих размышлений в головах наших чиновников.
www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id4=19436 — размышления их тут. Мое обращение уже 16.06.2013 переслали по адресу, интересно, что адресаты ответят — потом ради смеха выложу.


( Читать дальше )

В продолжение своего воскресного блога, хотел бы развить тему, что мы можем получить на рынке сегодня и на предстоящие недели.

http://smart-lab.ru/blog/127648.php
  
так же не помешает глянуть и в этот блог 2-х недельной давности

http://smart-lab.ru/blog/126374.php



Графиков новых не будет — смотрите все есть в первой ссылке.


Итак, события могу развернуться следующим образом:

1. Нонфарм пайролс выходят очень хорошие и безработица выходит на уровне или лучше ожидания.
2. Американцы вполне возможно в первые часы идут до сопротивления 1645 по S&P, там идет раздача и после этого они начинают медленно сползать.
3. За выходные переоценив новость и приправив ее каникулами и мыслями о том, что при хороших данных могут быстро свернут КУЕ, они начинают все лето сползать к отметке 1515 и потом от туда уже они пойдут на 1770 к ноябрю месяцу.

( Читать дальше )

             Решил подумать, что нас ждет по индексу S&P на второе полугодие, но для анализа беру торгуемый фьючерс E-mini S&P 500 continuous.
Беру именно длящийся, что бы не брать несколько рваные графики из месячных контрактов.
Ну что — приступим:
Смотрим месяцы:

        
            Не засоряя сильно график индикаторами (я вообще думаю построить все сценарии в основном с помощью Фибоначчи) прикинем на него одну мощную линию восходящего тренда, которая будет для нас выступать сильной поддержкой (синяя линия), она актуальна уже почти 2 года и с октября 2011 года индекс и близко к ней не подбирался до настоящего времени.
            Одну менее мощную, но тем не менее дающую нам основание полагать, что восходящий тренд в  силе, и более того, она будет индикаторной в  случае пробоя, что подбирается реальный ахтунг. Эта линия удерживала индекс в июне и ноябре 2012 года и в настоящий момент мы очень близко к ней подбирались  - это будет красная линия.


( Читать дальше )

Кто знает?

Это я всё к тому что текущее падение это не распродажи накупленных активов, а шорт. Соответственно если посмотреть сколько у крупнейших брокеров осталось лимитов для шорта по интересующим инструментам,  то можно прикинуть уровень падения.

Так есть идеи? Если есть кто из брокеров или УК, тоже интересна  позиция ваших клиентов.

У меня складывается такое ощущение, что какой-то крупный игрок, или несколько, родом с американского континента, пришли на наш рынок, за 5 дней продал 250 тыс. контрактов на фРТС, и им плевать что наш рынок перепродан и дешевле всех в этом году. Может быть это игрок, или игроки, которые уже продают СИПИ, и не собираются останавливаться, шортят наш рынок, т.к. знаю что СИПИ только начал падение. А мы и рады купить «двойное дно», двойной дивер и, видимо, получить двойной маржин колл.

Говорите экспирация скоро? А вы забыли как наш рынок может падать за неделю? А за один день? А если амеры пробьют 1600 и пойдут дальше копать картошку?

Сейчас многим кажется, что мы довольно неплохо держимся, учитывая коррекцию СИПИ, и скорее всего эти люди испытывают огромную надежду на то, что пробой 1320 по ММВБ, это так называймый развод, чтоб скинуть лишних зайцев и полететь в космас. У меня большие сомнения. Лучше я куплю РИ подороже, но это обойдется мне дешевле. Вот такой каламбур.

На данный момент у меня шорт РИ. Как и говорил, открою если будет проваливаться ниже. Посмотрим что получится, думаю впереди много интересного...

Удачи, друзья!

 

Любителям теории заговоров и уверовавшим в кукловодов посвящается.
Я кстати сам грешу иногда мыслью, что кто-то что-то мутит не иначе :).


Предположим я Большие деньги и я хочу войти в Российский рынок годика на пол, что мне делать?

1. Купить порынку, разогнать его и потом как баран сидеть и думать кому же продавать;

2. Купить по лоям на маржинколах и стопах. Но может же не хватить объемов для покупки. Тогда мне надо что бы туда (на маржинколы и стопы) на комфортные мне уровни рынок пришел раза 2 а то и 3.

Ну почему скажите вы мне рынок так упал после Бренанке, когда сами американцы то всего процента на 3 скорректировались, да к тому же крайне вяло.
Нас же отправили снова на лои.

( Читать дальше )

Движение вниз продолжается. Всё идет по плану. Черный лебедь прилетел и принёс неутешительные новости — покупать рынок некому. Два дня падения убили весь майский рост нашего рынка. И это только начало. Думаю что следующая неделя будет еще краше, еще чернее. 

Амеры мешкают с падением. Тем хуже им будет. Уход к 1600 это вопрос времени, может уже сегодня, а может на следующей неделе.

Похоже, 19 июня является ключевой датой. Моё мнение такое что примерно к этому дню рынки ОЧЕНЬ сильно упадут. Возможно, Бен ляпнет какую-нибудь неожиданность. Может быть он тоже социалист глубоко внутри? (http://walltra.de/#!blogs/post/24587). Самое интересное, что если рынки упадут, то скорее всего на негативной новости начнется отскок. А если Беня скажет позитив? Рынки упали! Можно будет расти со спокойной душой. В любом случае, если в день его выступления фонда будет на экстремуме, надо будет искать точку входа.

Жду РТС на 1150. Может перелив на 1100.

Всем успеха!