ПРЕМАРКЕТ

Глядя на фьючерс на индекс РТС и закрытие дня ниже отметки 139000 пунктов, можно сказать, что выход из долгой консолидации всё же состоялся и состоялся он вниз. Конечно, я  не буду сейчас прогнозировать завтрашнее закрытие, но интуиция говорит, что всё равно пойдём ниже. Позы овернайт никакой у меня нет, так что взгляд на рынок чисто объективный и готов вставать по факту в любую сторону, я даже сегодня как ни странно работал в лонг, покупал от уровня 139000 в районе 11.00 после чего уехал по делам когда увидел выход выше 140000 и в итоге позиция была закрыта в безубытке. Не смотря на свой медвежий взгляд, я готов работать в любую сторну и научился делать так, чтобы не становиться заложником своих мыслей!!! Кстати август для меня, как ни странно, оказался лучшим месяцем в этом году, возможно это после целого месяца перерыва и отдыха.
   fRTS на завтра: уровень поддержки 137000 — очень важный!!! — закрытие недели ниже него приведёт к походу на 130000, однако я и сам не верю пока в столь сильное движение и смущает просто огромные объёмы, которые открыты в опционах на путах от 135-го до 120-го страйка, неужели кому то дадут столько заработать??? Пока не верю!!!

( Читать дальше )

В четверг, 30 августа, перед открытием торгов в Москве складывается нейтрально-негативный внешний фон. Ожидаем нулевой динамики по основным российским индикаторам с небольшим перевесом продавцов. Далее, инициативу могут перенять покупатели. Диапазон внутридневных колебаний по индексу ММВБ — 1455/35 пунктов.


Сводный азиатский фондовый индикатор теряет процент, растущих идей практически нет; американский доллар не пользуется большим спросом, продаются канадский и австралийский доллар, остальные в плюсе; фьючерсы на американские индексы теряют в среднем треть процента; дилеры делают ставку на открытие торгов в Европе падением в пределах трети процента. Цена на североморскую нефть стабильны на уровне вчерашнего закрытия, промышленные металлы в среднем теряют четверть процента.

В 13:00 мск Италия планирует разместить 5-летние бонды на 1 млрд. евро – на предыдущем подобном аукционе были размещены бонды в объеме 2,25 млрд. евро под среднюю ставку в 5,96% и коэффициенте покрытия в 1,34%; в это же время будет опубликован блок данных по индексу делового климата, потребительского, экономического, промышленного доверия и доверия в секторе услуг Еврозоны за август – по всем ожидается значения ниже июльских уровней. Данные по промышленному производству и розничным продажам Португалии будут опубликованы в 14:00 мск.

( Читать дальше )

Во первых ещё вчера рубль стал намекать, что не стоит точно ничего покупать и стоит работать в шорт и сегодня продолжилась такая же эпопея. Во вторых, ещё в понедельник в своём видеообзоре я предупреждал, что вся неделя скорее пройдёт под видом сползающей консолидации, так как крупные игроки прекрасно знают, что Бернанке в пятницу ничего не объявит, а значит стоит потихоньку заранее фиксировать позиции и хеджировать портфели, что они и делают уже второй день и скорее продолжат завтра. По fRTS сегодня вновь появились намёки, что выход после долгой консолидации, состоится всё же вниз, но пока именно день не закроем ниже отметки 139000, я не стану выход считать случившимся. Отметка 140000 также является технической поддержкой, но больше является психологической и ложный её пробой вполе возможен.

fRTS (таймфрейм час)


( Читать дальше )

Сегодня, 29 августа, мы ожидаем открытие российского фондового рынка на уровнях закрытия вчерашней торговой сессии. В первой половине дня боковая динамика, скорее всего, сохранится. Во второй половине ожидается выход экономических данных по США, которые могут увеличить рыночную волатильность.


Перед открытием торгов в Москве азиатские рынки умеренно подрастают на дешевеющей нефти: NIKKEI прибавляет 0,39%, Hang Seng плюсует на 0,1%.

Изменение нефтяных котировок незначительно, WTI в минусе на 0,32% (96,01 доллара за баррель), Brent – на 0,11% (112,47 доллара за баррель).

Из экономических релизов сегодня следует отметить публикацию индикатора делового климата во Франции в 10:45 мск, данных по розничным продажам и потребительскому доверию в Италии в 12:00 и 13:00 соответственно, а также показатели потребительской инфляции в Германии.

Наиболее важные для рынка новости выйдут сегодня в 16:30 мск. В это время будут опубликованы данные по росту ВВП США за II квартал текущего года (вторая оценка). Ожидается пересмотр показателя в сторону роста. Кроме того, в 22:00 будет опубликована Бежевая книга – отчёт ФРС о состоянии экономики.

Ключевыми уровнями для ММВБ остаются 1440 и 1460 пунктов. В течение вчерашнего дня коридор колебаний был сужен до 1448 – 1446 пунктов, но в ожидании важных новостей эти отметки могут быть протестирован, а коридор расширен.

Компания Apple с капитализацией в $633 млрд. – самая дорогая за всю историю человечества компания. Вес акций высокотехнологичного производителя модных девайсов в составе индекса S&P 500 с капитализацией в $13 трлн. составляет почти 5%. Таким образом, из 12% прироста индекса широкого рынка с нач. 2012 г. на долю “яблочного гиганта” приходится 3%. 
Тем временем, транспортный индекс Доу с начала 2012 г. не прибавил ровным счетом ничего, промышленный Dow Jones Industrial Average30 вырос на 7,5%.

Вспоминаем теорию Чарльза Доу, делаем выводы. 
Во вторник, 28 августа, перед открытием торгов в Москве складывается нейтрально-негативный внешний фон. Ожидаем нулевой динамики по основным российским индикаторам. Диапазон внутридневных колебаний по индексу ММВБ — 1460/40 пунктов.
 
Сводный азиатский фондовый индикатор теряет треть процента, американский доллар пользуется выборочным спросом, евро и австралийский доллар в слабом минусе; фьючерсы на американские индексы теряют в среднем две десятые процента; дилеры делают ставку на открытие торгов в Европе падением в пределах трети процента. Нефть растеряла все свои достижения за последние полмесяца, вернувшись в диапазон $112 за барр., правда основные потери были отыграны еще на вчерашней сессии – сегодня утром котировки стабильны. 


( Читать дальше )

Данные обзоры не носят рекомендательный характер. Совершая любую сделку, думайте своей головой. Автор тоже может ошибаться.

С уважением для Smart-lab, Василий Олейник — доверительный управляющий брокерской компании ITinvest.

Сегодня на открытии торгов в Москве ожидаем умеренно позитивную динамику цен основных фишек. Рост индексов на открытии может составить 0,5%. В течение торгового дня диапазон колебания 1440 – 1460 по индексу ММВБ может быть расширен.
 
Внешний фон располагает к ограниченным покупкам. Американский фондовый рынок закрылся в пятницу умеренным ростом, азиатские рынки в начале недели торгуются разнонаправленно, но по большей части, в лёгком плюсе.
 
Падение прибыли промышленных предприятий Китая остаётся основным фактором, сдерживающим азиатские площадки. Один из крупнейших производителей электроники «Samsung» проиграл суд своему конкуренту компании «Apple». Калифорнийский суд признал компанию виновной в нарушении патентного законодательства и постановил выплатить компенсацию в размере 1 млрд. долл.   
 
Нефть дорожает на фоне снижения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана Исаак. Кроме того, второй по величине в мире завод по переработке нефти был частично закрыт в результате пожара.
 


( Читать дальше )

Рассмотрим сначала чисто техническую сторону на примере индекса ММВБ.
Мы видим, что несмотря на небольшую распродажу в течении дня, рынок был полностью выкуплен под конец торговой сессии. Такое закрытие дневной сессии, да ещё к тому же перед выходными, создаёт предпосылки для дальнейшего роста. Также стоит обратить внимание, что неделя закрывается выше 200-MA, что так же является бычим сигналом.

Индекс ММВБ (таймфрейм день)



Если посмотреть на закрытие неделельной свечи, то и здесь картина так же пока чётко говорит за дальнейший отскок (рост).

( Читать дальше )

Захожу в платформу и о чудо)))

В пятницу, 24 августа, на открытии торгов в Москве ожидается нейтрально-негативная динамика фондовых индексов. Ожидаем снижения в пределах 0,3-0,5%. Диапазон внутридневных колебаний по индексу ММВБ — 1460/35 пунктов.
 
Ключевое политико-экономическое событие дня – встреча Канцлера Германии Меркель и премьер министра Греции Самараса в Берлине в 13:45 мск по вопросу отсрочки ранее озвученной даты по завершению реформ по сокращению расходов и дефицита госбюджета.  Пресс-конференция намечена на 15:00 мск. Ожидаем смягчения позиции немецких властей в отношении Афин.
 
Премьер министр Италии Монти соберет Кабинет для обсуждения нового плана по поддержке экономики.
 
Вся Азия в красном цвете — сводный региональный индикатор теряет процент; американский доллар  пользуется спросом, однако евро и австралийский доллар активно не продаются; фьючерсы на американские индексы стоят на уровнях вчерашнего закрытия; дилеры делают ставку на открытие торгов в Европе падением в пределах трети процента. Нефть вернулась к уровням начала недели ($114 бар.), теряя утром чуть менее половины процента.


( Читать дальше )