Вот здесь был предложен вариант парного трейдинга опционами на разных страйках http://smart-lab.ru/blog/240869.php. Только сейчас дошли руки протестировать.
Инструменты для тестирования — 4 пары опционов SPY:
Пара 1:
Ticker1 = «SPY 150515C00213000-SMART-OPT»;
Ticker2 = «SPY 150515C00209000-SMART-OPT»;
Пара 2:
Ticker1 = «SPY 150515C00215000-SMART-OPT»;
Ticker2 = «SPY 150515C00210000-SMART-OPT»;
Пара 3:
Ticker1 = «SPY 150619C00213000-SMART-OPT»;
Ticker2 = «SPY 150619C00209000-SMART-OPT»;
Доброго дня.
Есть идея написать арбитражного робота под терминал Альфа-директ. В целом ничего не мешает сделать это, но изобретать велосипед и вариться в собственном соку не правильно, поэтому решил написать этот пост.
Идея простая: выбираем два коррелированных инструмента (самое простое — фьючи сбера), считаем статистику за прошлый период, ждем отклонения по паре и входим… ждем возврата и выходим… короче классический парный трейдинг или статистический арбитраж, кому как больше нравится… планирую интрадей на коротких интервалах.
Есть небольшой опыт написания роботов на C# под АД терминал, но мало опыта трейдинга в целом и арбитража в частности, поэтому решил обратиться к уважаемой публике, возможно получу дельные советы или кто-то поделится своим опытом.
P.S. … бумага все выдержит и любая критика приветствуется ...