Парсер

Что такое Алгопак я уже писал, как и то, как можно сделать для библиотеки на Python moexalgo документацию из докстрингов – ведь пока никакого хорошего пособия с “разжеванными” примерами от Мосбиржи не существует.

На данный момент я поставил задачу – вытащить исторические данные по российским акциям и в дальнейшем их регулярно обновлять. Это позволит мне при изучении Backtrader использовать данные Мосбиржи для компонента DataFeeds, а также разрабатывать и тестировать на исторических данных собственные торговые стратегии.

Приступим. Отправная точка – раздел moexalgo на Гитхабе.  Файл samples/quick_start.ipynb начинается с примера:

Забираем данные по ценным бумагам с finance.yahoo.com
Простой способ на Python.

ticker_list = {'gazp': 'GAZP.ME',
               'sber': 'SBER.ME',
               'tatn': 'TATN.ME',
               'moex': 'MOEX.ME',
               'rosn': 'ROSN.ME',
               'lkoh': 'LKOH.ME',
               'yndx': 'YNDX.ME',
               'nlmk': 'NLMK.ME',
               'alrs': 'ALRS.ME',
               'rual': 'RUAL.ME',
               'magn': 'MAGN.ME'}

Сделано несколько средних и маленьких доработок, связанные с подготовкой к новому функционалу, улучшена стабильность.

В ближайшие дни будут сделаны пара доработок которые сократят количество низкозначимых сделок и облегчат интерпретацию сделок с опционами:

— будут отбрасываться сделки, совершенные в день опциона в том случае, если её объём <100%. Т.е. когда инсайдер получает право на выкуп или продажу акций компании по заранее оговоренной цене. После выкупа инсайдеры часто продают только часть акций. Выглядеть они могут впечатляюще (см. картинку), но на самом деле не говорят о том, что инсайдер не верит в компанию, а значит такую сделку следует отбрасывать, т.к. никакой полезной нагрузки для инвестора и трейдера не несёт. На скриншоте видно как инсайдеры продают акции $HCA — HCA Healthcare.

Проблема: На текущий момент наиболее удобным и полноценным программным обеспечением (далее ПО) для автоматизации торговли на российском биржевом рынке является небезызвестный ТСЛАБ.   Несмотря на несомненные плюсы в виде удобного визуального редактора для написания торговых скриптов, который позволяет писать роботов даже без знания языков программирования, есть ряд недостатков, которые делают использование данного ПО для меня крайне не практичным. И думаю не только для меня, учитывая, что средний размер счёта на Мосбирже как правило не превышает 500 тыс.р… Читать полностью по ссылке...

Коллеги, всем добрый день!
В силу жизненных обстоятельств был вынужден вывести остатки денежных средств с торговой площадки. Но сила лудомании и тяга к исследованию рынка выше данных обстоятельств. Поэтому решил написать небольшое дополнение, которое позволяет протестировать стратегию без непосредственного выставления заявок в торговую систему. Вы скажете зачем это нужно, когда можно довольствоваться результатами бэк-теста. Но на мой взгляд данные результаты не в полной мере эмулируют реальную ситуацию на рынке, кроме того, форвардное тестирование тоже никто не отменял. Но, а в моём случае отсутствие дс на торговом счёте является ключевым фактором в пользу данного решения.
Если конкретизировать в программе появилась дополнительная кнопка «Equity» при нажатии на которую отображается график доходности тестируемой системы в декартовой системе координат: левая шкала-доходность в пунктах, ось X-номер сделки (см. рисунок нужен).

Коллеги, ВСЕХ приветствую!
Несмотря на то, что я снял уже несколько видео на тему интеграции работы моего парсера Parse_Signal и сайта Tradingview (далее TV) у людей тем не менее остаются ещё определённые вопросы. Возможно, кто-то до конца вообще не совсем понимает зачем нужно было писать стороннее приложение для TV если есть всем не без известные TSLab и Tradematic.
Напомню, что основная цель проекта сделать автоматизированный трейдинг максимально доступным для всех как с точки зрения финансовых затрат, так и с учётом отсутствия специализированных знаний (навыков программирования), а также экономии времени.

Самое главное, что позволит сделать Вам автоматизация — это снизить психологическую нагрузку на свой организм (при предлагаемом решении ещё  и снизить транзакционные издержки)  и направить свои усилия в  более полезное русло.

Как Вы относитесь к тому если мы с Вами организуем очную встречу (либо онлайн мероприятие), где  я в режиме реального времени ещё раз покажу как функционирует программа, помогу её настроить, расскажу о нюансах её работы. Самое главное  поделюсь с Вами каким функционалом я хочу дополнить программу (в целом в планах кардинально изменить принцип работы программы, что сделает её гораздо удобнее), ну и несомненно интересно Ваше мнение и идеи.

P.S.: Если наберётся хотя бы человек 15 я готов организовать площадку для обсуждения всего выше описанного действия.

Коллеги, всем добрый вечер!

В рамках данного поста, а далее в видео я расскажу о том как максимально быстро запустить своего первого робота.  При этом всё это у Вас займёт не более 5 минут.

Я уже ни раз говорил о том, что на Tradingview  довольно  большое трейдерское сообщество (причём далеко не только русско-язычное). Люди здесь непросто общаются, но также выкладывают свои готовые стратегии. Вы можете выбрать абсолютно любую стратегию и начать ей пользоваться прямо здесь и сейчас, использую при этом возможности моего парсера, который выступает в качестве связки между TV и торговой системой Quik. О настройках своего пасрера я говорил в предыдущих постах, где помимо текстовой инструкции есть довольно подробные видео. В данном топике речь пойдёт о подготовке стратегии непосредственно в TV.

Как я уже говорил выше  TV предлагает довольно обширный перечень стратегий и индикаторов (см. рисунок ниже). Многие из них ранжированы по классу популярности (количество лайков). Правда слепо доверять данному показателю не стоит.