Коварная привлекательность графиков Ренко. Грааль?Готовая стратегия внутри поста.

Добрый вечер, коллеги!
        С недавних пор я довольно активно начал интересоваться графиками ренко.  Не могу сказать, что о данном инструменте я ранее ничего не слышал, но при построении торговых стратегий я  всегда строго использовал стандартное представление рыночных данных-это либо бары, либо свечи. Графики ренко для меня считались чем-то экзотическим и излишне специфичным. Да и стоит признать, что большинство торговых платформ не поддерживают данный вид предоставления рыночной информации. К слову сказать, на текущий момент данные графики  я юзаю через tradingview.  Есть правда минус, данная опция на TV является платной и доступна за 30$ в месяц.  Чем же так привлёк меня данный инструмент?

       Начну c того, что я работаю преимущественно с трендовыми стратегиями, для которых «ахиллесовой пятой» как правило является наличие длительного боковика. Кроме того, для нашего рынка свойственен довольный резкий рост волатильности в направлении противоположном основному движению, что несомненно тоже негативно сказывается на расчёте индикаторов, который лежат в основе торговых стратегий. Графики ренко в какой степени позволяют сгладить резкие излишние ценовые колебания и выделить в рыночных данных направленые движения, что в общем-то нам и необходимо при построении трендовых стратегий. В данном посте я не буду описывать плюсы и минусы графиков ренко-это инфы полно в интернете, скажу лишь одно, в них я не обнаружил одного большого минуса свойственного тем же графикам  Хейкен-Аши, которые тоже сглаживают ценовые колебания, но при этом представляют график цены отличным от реального, что как следствие делает невозможным тестирования стратегий непосредственно в данном представлении. Повторюсь, в графиках ренко такого обнаружено не было, они вполне пригодны для тестирования. Важно лишь учитывать, что кирпичики ренко формируются по ценам закрытия, и количество кирпичиков, отображенных в том или ином направлении, станет известно только лишь после закрытия текущей свечи. Т.е. работая в рамках пятиминутного таймфрейма после закрытия пятиминутки у Вас может сформироваться ни один кирпичик, а например 10 (обычно такое бывает на открытии рынка-при гэпах).

       Ниже представлена простейшая стратегия на графиках ренко. Сразу скажу стратегию в реальном бою не использовал, но есть большое желание её протестировать. У кого есть желание сделать это раньше меня, исходный код стратегии прилагаю. Стратегия работа на фьючерсе доллар-рубль, но в целом выбор инструмента условный, так как стратегия неплохо себя показала и на других ликвидных фьючерсах.  В основе стратегии лежит немного переработанный индикатор trendmagic. Код стратегии для импорта в tradingview представлен во вложении к посту (см. код в конце статьи). Для импорта транзакций из tradingview непосредственно в Quik я использую программу Parse_Signal (для тех, кто не в курсе, что это за программа читаем посты:1, 2  и 3).Чего я опасаюсь, так это перерисовки графиков ренко. Отсюда вопрос форумчанам, свойственна ли для графиков ренко перерисовка? Использует ли их кто-нибудь их в реальной торговле?

График-фьючерс USD/RUB, таймфрейм 5 min
  
График доходности
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//@version=2
//Modified trend magic indicator 
strategy(«Trend Magic»)
CCI = input(50)
ATR = input(5)
Multiplier=input(2,title='ATR Multiplier')
original=input(true,title='original coloring')
thisCCI = cci(close, CCI)
lastCCI = nz(thisCCI[1])
bufferDn= high + Multiplier * sma(tr,ATR)
bufferUp= low — Multiplier * sma(tr,ATR)
if (thisCCI >= 0 and lastCCI < 0)
bufferUp := bufferDn[1]
if (thisCCI <= 0 and lastCCI > 0)
bufferDn := bufferUp[1]

if (thisCCI >= 0)
if (bufferUp < bufferUp[1])
bufferUp := bufferUp[1]
else
if (thisCCI <= 0)
if (bufferDn > bufferDn[1])
bufferDn := bufferDn[1]

x=thisCCI >= 0 ?bufferUp:thisCCI <= 0 ?bufferDn:x[1]
swap=x>x[1]?1:x<x[1]?-1:swap[1]
swap2=swap==1?lime:red
swap3=thisCCI >=0 ?lime:red
swap4=original?swap3:swap2
y=x>x[1]?1:x<x[1]?-1:nz(y[1])
col=y==1?green:maroon
//***
bb = (y[1]==-1 and y==1)
ss= (y[1]==1 and y==-1)
//plotshape(bb[1], color=lime, style=shape.triangleup, text=«buy»,size=size.normal)
//plotshape(ss[1], color=red, style=shape.triangledown, text=«sell»,location=location.belowbar,size=size.normal)
plot(x,color=col[1],transp=0,linewidth=5)
if (bb)
strategy.entry(«Long», strategy.long)
if (ss)
strategy.entry(«Short», strategy.short)
//plot(x,color=swap4[1],transp=0,linewidth=5)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------