Портфель

Хотя я и стремлюсь избежать спекуляций, но дополнительный доход поиметь хочется. Поскольку у меня есть возможность на работе посматривать в терминал, то периодически набираю плечо. Таймфрейм — от 15 минут до 4 часов. Среднее время позиции — 3-4 дня (свинг). Используемые индикаторы — RSI, MACD, свечи. Кроме того, ловлю стационарные точки. По моему опыту, несколько активов оправдывают 3-4 дневные лонги лучше остальных (по 1000 в неделю в отсутствие крупных катаклизмов типа как на прошлой неделе):

1. Новатэк — лонг от минимумов 700-720 еще ни разу не подводил. 3-4% в неделю.
2. Алроса — жду экстремума на уровне поддержки, беру лонг. С начала февраля +1% от депо чисто спекулятивно.
3. Мостотрест — лонг на минимуме тоже работает.
4. Протек — большой риск зависания на 2-3 недели, но еще ни одного разворота не было.
5. Распадская — при росте цен на уголь лонг от минимума работает хорошо.
6. Аэрофлот — не только лонг, но и шорт работает прекрасно. Единственная акция, которую я не боюсь шортить от хаев.

( Читать дальше )

В начале недели писал о покупке префов Татнефти. Продал 150 ОФЗ 25080 и купил 730 префов Татнефти. Портфель на конец недели:





Лукойл 46 акций
Татнефть ап 730 акций
ОФЗ 25080 680 штук
Деньги 5609,92 руб.

Итого стоимость портфеля: 1002477,52 руб. Для сравнения — индекс за этот же период упал на 9,27%

Подвожу итоги мартовского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/384007.php. За месяц портфель акций и индекс ММВБ показали отрицательную доходность, около -2%. В мае 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.


( Читать дальше )

Пассивный портфель «ИИС»

PPТекущие состояние моего пассивного портфеля для индивидуального инвестиционного счёта:
 
За прошедший месяц в портфеле не произошло никаких корректировок.

( Читать дальше )

Всех приветствую. Вот и закончился первый квартал, он принес мне новый виток в моей карьере трейдера. С декабря 16г я торгую на небольших лимитах в хедж-фонде (удаленно), перспективы весьма неплохие.

Личный портфель обьемом 100к$ открыт на собственные средства+средства моего чешского партнера (50/50)

Личный портфель 1 квартал +19.83%
Декабрь (неск дней) +0.51%
Январь +7.39%
Февраль +5.23%
Март +5.66%

Личный портфель весьма стабилен, минимально вмешиваюсь руками, только лишь корректирую настройки роботов иногда. Но марта не зря опасался, было несколько неожиданных движений по британскому фунту и йене, из-за чего эквити немного «понервничала» и «разболталась» (см мониторинг). В остальном все очень стабильно. Как говорится «курочка по зернышку». Уже сделал практически половину запланированного годового результата в 40-50%, иду с опережением графика.
Если кратко о торговых системах: три алгоритма (робота) работают по принципу математики+следование за трендами, точность входов при этом не сильно важна. Один алгоритм работает на отбой. Работа одновременно по 10-20 инструментам, круглосуточно. Портфельная торговля.

( Читать дальше )

Инвестиционная идея «ФосАгро»

О компании: «ФосАгро» — одна из крупнейших в мире интегрированных компаний-производителей высокосортного фосфатного сырья, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов. Компания является единственным в России производителем нефелинового концентрата.

Фундаментальный анализ:Данные были взяты из отчётов МСФО в млн. руб. Начну анализ традиционно, с выручки и чистой прибыли компании.

( Читать дальше )

Инвестиционная идея «ФСК ЕЭС»

О компании: «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС).

Фундаментальный анализ: Данные были взяты из отчётов МФСО в млн. руб за 10 лет. Начну анализ традиционно, с выручки и чистой прибыли компании.

( Читать дальше )

Никогда не делайте как я! Не покупай акции, когда рынок растет и причем уже давно, покупай, когда он падает и к тому же уже долго!  
 
  После моих супер покупок на хаях ММВБ и последующего за этим падения (коррекции) данного индекса, я начал осознавать, что сильно сглупил.  Практически все свои деньги  вложил в акции с декабря по начало февраля. Конечно тогда я был заражен оптимизмом большинства людей, находящихся на этом сайте. В заголовках только и читалось как мы быстро и сильно растем и какие впереди нас ждут перспективы (Трамп, отмена санкций, рост экономики и т.д.) Но как это обычно и бывает, что-то пошло не так... 
Пока конечно не особо мне  больно и страшно, всего около минус 10% от счета. И очень помогает мне то, что я выбрал для себя с самого начала стратегию инвестирования на длительный срок — это сейчас как-то успокаивает.  
За то время, пока тут не писал, я проанализировал финансовую отчетность нескольких компаний, прочитал несколько книг по фундаментальному анализу.И на Российском рынке пока нашел только одну компанию, которую можно сейчас покупать по котировкам на данный момент с расчетом на хороший доход в будущем.   
 
Были мысли торговать на американском рынке, но сейчас мне страшно, кажется рынок высоко и у них… Прикупил немного долларов на случай заманчивых предложений. И вообще думаю, что в будущем буду торговать на два рынка как минимум, все-таки в РФ много крадут и компании контролируются Правительством, поэтому уверенности в будущем нет.   
 
 На данный момент владею акциями ( процентное соотношение в моем портфеле):   
 
— Россети 27.24% ( цена покупки  1,2458 )  - цель: конечно чем выше тем лучше, но в реальности рассчитываю на 2.5 в 2017-2018 году
 
— Газпром 11,77% ( цена покупки 146,51 ) — цель: продам если цена в этом году будет выше 165, кажется рост Газпрома возможен через год, а может и больше, но вероятность роста будет меняться в зависимости от политики компании 
 
— РусГидро 8,55% ( цена покупки 1,0669 ) — цель: 1.5 в 2017-2018 году  
 
— ВТБ 1,60 % ( цена покупки 0,0743 ) — цель: Компании нужна стабильная прибыль 1-2 года, будем ждать ... 
 
— БСП 5,37 % (цена покупки 70,45 ) —  цель: Если честно покупал данную бумагу без особого анализа, через какое-то время понял, что не купил бы, но дело уже было сделано. Буду держать, по отчетам банк более менее растет  
 
— Ленэнерго п 39,39% ( цена покупки 53,6 ) — цель: ждем высоких дивидендов, и надеемся на высокую прибыль компании в 2017 году 
 
— Московская биржа 6,09 % ( цена покупки 112,77 ) — цель: дивиденды 6,7 %, + моя огромная уверенность в компании, я делал ее анализ и рекомендую покупать акции по цене до 120 рублей/шт. При условии, что прирост прибыли и ROE компании останется на прежнем уровне, гарантирован высокий ежегодный доход.
 
 
 
P.S.
 
Если бы меня спросили будет индекс ММВБ падать или расти в ближайшие 3-6 месяцев, то я бы отдал бы 65 % на падение. Надеюсь я ошибаюсь...
 

 
 

Аналитический обзор компании «Русал»

О компании: Объединенная компания РУСАЛ – крупнейший в мире производитель алюминия. Основную часть продукции компании составляют первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем. Активы ОК РУСАЛ включают в себя весь комплекс предприятий, задействованных в цепочке производства конечного продукта, – от горнодобывающих комбинатов до алюминиевых и фольгопрокатных заводов. Это позволяет компании контролировать все этапы производственного процесса, обеспечивая высокое качество продукции. 

Заводы и представительства РУСАЛа находятся в 19 странах на пяти континентах. При этом основные производственные мощности РУСАЛа расположены в Сибири, что дает компании два важных преимущества: доступ к возобновляемой и экологически чистой гидроэлектроэнергии и близость к самому перспективному мировому рынку – Китаю.

Фундаментальный анализ:Данные были взяты из отчётов МФСО и переведены в млн. руб. Начну анализ традиционно, с выручки и чистой прибыли компании.

( Читать дальше )

О компании: «Энел Россия» (бывш. «Энел ОГК-5») входит в число семи оптовых генерирующих компаний, созданных в результате реформы РАО «ЕЭС России». Производственными филиалами компании являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Более 56% акций компании принадлежит Enel Investment Holding.

Фундаментальный анализ: Данные были взяты из отчётов МСФО в млн. руб за период 2006-2016 год. Начну анализ традиционно, с выручки и чистой прибыли компании.

Выручка компании растёт, чистая прибыль составила 4,2 миллиарда за 2016 год по сравнению с убытком в 48,6 миллиардов.

( Читать дальше )