Портфель

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/252648.php

С прошлой недели принято решение о реинвестировании чистой прибыли, а
также часть рублевого кэша я перевел в доллары.

Структура портфеля №1 на данный момент.



Итоги по Спек портфелю  №1.
ЧП за неделю составила  +0,087% — забавно :)
Бумажная прибыль на данный момент составляет +3,07%
Зафиксированная чп на данный момент с начала года +20,457%

По второму портфелю сделок не было.


( Читать дальше )

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/252648.php

С этой недели принято решение о реинвестировании чистой прибыли.
Часть рублевого кэша перевел в доллары.

Структура портфеля №1 на данный момент.



Итоги по Спек портфелю  №1.
ЧП за неделю составила  +1,3% — стабильность!? :)
Бумажная прибыль на данный момент составляет +0,3%
Зафиксированная чп на данный момент с начала года +20,37%


( Читать дальше )

Мой дневник. Портфель называется инвестиционным, но больше половины шортов в нем, не знаю, насколько это корректно. Я называю его инвестиционным из-за того, что таймфрейм достаточно большой и сделок совершаю мало. Начинаю чувствовать, что оптимизации на 3 мес. истории для торговли на часовиках фьючерсами недостаточно. Лоты разных фьючерсов пытаюсь сбалансировать так, чтобы влияние на портфель коррелированных активов учитывалось. Вчера нарисовал схему, по ней получилось, что все фьючерсы коррелируют так: (VTBR) — (Si, RTS, Brent, SBRF, GAZR, LKOH) — (ED, GD). Вчера спросил у сообщества, какими лучше фьючерсами торговать. Ответил всего один человек, но дал дельный совет в виде своей статьи — то, что нужно. Думаю, начать также торговать фьючерсом на волатильность RVI. Буду изучать эту тему. Нужно изучить и добавить фьючерсы MIX, Eu, ROSN, GMKR, GBPU, SILV. В планах также вычислить корреляцию количественно между всеми торгуемыми активами и оптимизировать риск портфеля. Есть еще одна идея — фокусироваться на активах с наибольшим спекулятивным интересом. То есть не торговать втупую каким-то набором активов, а сначала оценивать рынок, смотреть, что сильнее всего растет или падает и работать по тренду с этими активами. Также пришла идея торговать тем же, что и Роман Андреев, который дает «ситуацию на текущий момент». В частности, начать торговать так же нефтью Light, S&P, МТС, Ростелеком, префы Сбера, префы Сургута и ФСК. Еще с сегодняшнего дня начну записывать все сделки и P/L с них. Даже на часовике их не так много. 

Хочу рассказать о своем способе составления более менее сбалансированного портфеля фьючерсов при торговле. Кроме этого, вывел пару формул, которые могут быть полезны вам. 

Зачем вообще торговать целым портфелем, если можно торговать увеличенным объемом одного фьючерса? 

Дело в диверсификации. Если мы торгуем сразу 10 разными фьючерсами, вероятность максимальной просадки нашего счета снижается, так как вероятность того, что все 10 фьючерсов дадут максимальную просадку одновременно меньше, чем вероятность того, что один фьючерс даст максимальную просадку с большим в 10 раз объемом.

Сначала я просто взял равный объем, который готов выделить на каждый из 9 фьючерсов, которыми торгуют мои роботы, и разделил его на ГО каждого фьючерса, тем самым получив количество торгуемых лотов. Но очень быстро понял, что некоторые фьючерсы оказывают слишком большое влияние на мой портфель, так как оказалось, что ГО некоторых фьючерсов существенно, в разы ниже, чем у других. К примеру, ГО EDM5 составляет около 2000 при цене 1 лота около 56000. А ГО SIM5 — 5500 при цене около 50000. Разница в два раза. Как следствие, так как ГО EDM5 заметно ниже, его в портфеле было больше и он сильнее влиял на общий портфель. 

( Читать дальше )

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/252648.php

Что было продано и структура портфеля №1 на данный момент.



Итоги по Спек портфелю  №1.
ЧП за неделю составила  +1,22% — хорошо получилось.
Бумажный убыток на данный момент составляет -0,81%
Зафиксированная чп на данный момент с начала года +19,07%

( Читать дальше )

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/252648.php

Какая то неделя выдалась скучная — сделок раз два и обчелся.

В первый портфель купил ДВМП по цене 3р на 6%.
Во второй портфель докупил Сургут преф по 37,2р до 8%
и продал Уралкалий по 155,2р с символической прибылью.

Позиции и заявки на текущий момент по обоим портфелям.



  ps первый раз спек портфель №1 остался без прибыли за неделю :)

Американский рынок стабильно рос на протяжении последних трех лет, и теперь американские акции торгуются, мягко говоря, недешево. Доходность по облигациям также очень мала, при этом существует вероятность повышения процентных ставок в ближайшие месяцы. С учетом растущей неопределенности на товарных и фондовых рынках, а также высоких геополитических рисков, инвесторам все сложнее находить интересные инвестиционные идеи для своих портфелей.

 
 В такие периоды инвесторы начинают чаще обращать внимание на дивидендные истории. В этой представлены 7 американских компаний со стабильной бизнес моделью (и, соответственно, стабильными денежными потоками), высокой дивидендной доходностью (3% и выше)  и низкой волатильностью акций. 

1. Coca-Cola  — любимая компания Уоррена Баффета. Дивидендная доходность составляет 3.3% — это один из самых высоких показателей за всю историю компании. Акцию можно смело называть «защитной» — бета составляет всего 0.5.

( Читать дальше )

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/252648.php

Что было продано и структура портфеля №1 на данный момент.



Итоги по Спек портфелю  №1.
ЧП за неделю составила  +1,3% — месяц начал хорошо.
Бумажный убыток на данный момент составляет -1%
Зафиксированная чп на данный момент с начала года +17,85%

По второму портфелю сделок не было.

( Читать дальше )

На акции одной компаний выделяется не более 10% средст от портфеля.
Акции могут иногда докупаться до лимита в 10%.
Около половины средств портфеля стараюсь держать в кэше как резерв.
Торгую от лонга, без плечей и закрываю только прибыльные позиции.
Позиции могут также закрываться в ноль для перезахода
по более выгодной цене или по др. причинам.

В конце года все позиции по первому спек портфелю могут быть закрыты для уменьшения ндфл. По второму портфелю решение о закрытиии убыточных позиций в конце года пока не принято.

Выбор акций в портфель построен исключительно на моем опыте торговли за последнии 4года. Отсутствие стабильности в трейдинге привело меня к торговле в которой не нужно фиксить убытки.


( Читать дальше )