Прогнозирование

Допустим у нас есть несколько моделей, описывающих движение цены актива. Нам нужно выбрать модель, которая лучше предсказывает будущую цену. Т.е. нам нужна метрика, по которой мы будем сравнивать модели.

Хороший обзор коэффициентов для оценки качества моделей есть на сайте Ивана Светунькова forecasting.svetunkov.ru/forecasting_toolbox/models_quality/

Проблема в том, что все коэффициенты оценки качества прогноза основываются на сравнении ошибок (разница между мат.ожиданием модели и реальным значением прогнозируемой переменной). Если нас интересует только мат.ожидание, например, мы торгуем линейно активом, то проблем никаких. Но если для нас важна плотность вероятности, например, при оценке стоимости опционов, то имеющиеся метрики сравнения моделей не подходят.

Приведу пример. Есть три модели, прогнозное мат.ожидание которых совпадает, а плотность вероятности различается:

( Читать дальше )

Я часто писал умные статьи, публиковал их в достойных экономических изданиях, но все быльем поросло, их никто не помнит, кроме создателя (меня). А надо сказать, зерна разума были, и тогда и сейчас. По этой причине, вытащу совсем немного прошлой информации. Освежу свою, и вашу… короткую память.

ДАЙДЖЕСТ ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ.



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО КОМПАНИИ
ПРИ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ

* Исаак Ньютон, вынужден был констатировать после потери 20 000 фунтов стерлингов на акциях лопнувшей компании «Южное море» в 1720 году:
"Я могу предсказать, где будет находиться каждая из планет через миллионы лет с точностью до секунды, но я не могу предсказать, куда в следующую минуту погонит цены эта безумная толпа".

Итак, «экстраполятивный подход в прогнозировании».

Данный подход предполагает, что экономическое и прочее развитие происходит гладко и непрерывно, поэтому прогноз может быть простой проекцией (экстраполяцией) прошлого в будущее. Для составления такого прогноза необходимо вначале оценить прошлые показатели деятельности предприятия и тенденции их развития (тренды), затем перенести эти тенденции в будущее.
 
В заголовке статьи приведено высказывание И. Ньютона, который полагался на данный метод прогнозирования (и планирования) не только в сфере небесной механики, но и в финансовой жизни. Впрочем, экстраполятивный подход широко применяется и сейчас. Он, так или иначе, отражается в большинстве методов современного прогнозирования.

( Читать дальше )

Всем привет, выложил второе видео на тему прогнозирования в трейдинге. 

В видео раскрываю вопросы:
1) о разнице между прогнозированием и пророчеством;
2) что такое риск с точки зрения теории вероятностей;
3) функция рационального\иррационального.

Приятного просмотра, ставьте лайки, комментируйте, отвечу всем!

Мой канал телеграмм 

( Читать дальше )

От себя добавлю то, что давно известно. Задача публичного аналитика не сделать точный прогноз даже направления цены (да это и невозможно и умные аналитики это понимают), а сделать такой «прогноз», про который потом можно будет сказать «я же говорил!». Самый простой способ достижения последнего — это делать кучу внешне нормальных прогнозов в разных инструментах. Вероятность угадать хоть в одном практически равна 1.

Даже в бытовой жизни человек сталкивается с прогнозированием будущего, но реальность вносит корректировки в наши планы. 

Стоит ли делать ставку на прогнозирование цены?Что отличает профессионального управляющего от любителя?С какими проблемами сталкивается аналитик? На эти вопросы я попытался ответить в своем новом видео.



( Читать дальше )

мне просто везёт !!
на самом деле в тот день я позвонил в цб старому знакомому и попросил переставить курс на копейку. С них не убудет. Разочек на копейку можно

Не так давно, лет десять назад тема «пика нефти» была… хм, на пике моды. Не все эксперты были согласны с выводами Кинга Хабберта, но сторонники близкого пика получали немало внимания просвещенной общественности. Португальскому исследователю Педро де Альмейда эта тема тоже показалась актуальной.

Вместе с коллегой Педро Сильвой он решил проанализировать, каким будет «постпиковый» мир. Но для нас сейчас интересны попутные плоды их работы: ученые скомпилировали предложенные на тот момент прогнозы «пиков», которых оказалось несколько десятков.

Что они получили? Два прогноза утверждали, что максимум добычи будет достигнут до 2007 года. 38% — между 2008 и 2012. 21% — между 2013 и 2017 годами. И лишь немногим более 20% «оптимистов» считало, что пик будет пройден позже 2022.



( Читать дальше )

Рискну утвердительно ответить на вопрос.
Рассматривая графики, я родил две идеи.

( Читать дальше )

Хочу проверить себя в роли ностродамуса и попробовать спрогнозировать дальнейшее движение криптовалютного тикера BTCUSD.
Настоятельно рекомендую даже не смотреть эту статью и не тратить на неё своё время.
Данный материал носит развлекательный характер и не предпологает рекомендаций к торговле.


Несмотря на снижающиеся обьёмы на дневке и пессимизм общего рынка заметил нотки оптимизма с наступлением лета.


( Читать дальше )

Написав несколько статей смартлабе, имел несколько достаточно негативных откликов, на которые отношусь спокойно и даже со смехом.
Поняв эти виды анализов по своей сути можно сделать пару главных выводов:
1. они рассчитаны на среднесрочную и долгосрочную торговлю,
2. основаны на статистических данных, которые также имеют значимость на продолжительных таймфреймах (ТФ).
Все достаточно убедительно, обосновано. Но все же подавляющее большинство трейдеров (сужу по различным постам на форумах) пытаются использовать эти анализы на на малых ТФ вплоть до минутных.
Фактически, использование ТА допускает торговлю на малых ТФ, а ФА — нет (если только не использовать теорию Эллиотта о волнах, то есть, придерживаясь ФА, например, стоять в лонге — фиксировать прибыль на вершине волны и докупать позы на низу волны. Хотя это больше относится опять к ТА).
Насколько же оправданно использование ТА на малых ТФ?
Формально, судя по большинству этих же трейдеров, можно сказать, что оправдано. Только возникает вопрос: а как тогда со статистикой, которая показывает, что подавляющее большинство трейдеров имеют убытки?? Как то по логике и обоснованию не срастается. А значит, что на этом основании, особо неоправданно использование ТА на малых ТФ. Что еще подтверждается (пусть и на мой взгляд) тем, что на малых ТФ трейдеры используют стоп-лоссы (СЛ).

( Читать дальше )