Прогноз

НЭП от «Центра развития» НИУ ВШЭ

Слежу за отчетами «Центра развития» НИУ ВШЭ, так как очень нравятся их материалы, анализ и прогнозы. 

Их очередной взгляд на российскую экономику был опубликован в презентации «Как стимулировать рост экономики?». Здесь также был представил прогноз, посвященный среднесрочным перспективам российской экономики, с оценками возможностей для ее роста.

Суть доклада:

1) В экономике России наблюдается стагнация, которая продолжается уже почти год, а в некоторых сегментах даже спад;

2) Опасные тенденции: существенный отток капитала из страны и сжатие платежного баланса;

3) Условия для ведения бизнеса в РФ все также хреновые, конкурентоспособность отечественных компаний не изменилась;

4) Если ничего не изменить экономика продолжит свое замедление;

5) Вот что мы рекомендуем сделать… но это, скорее всего не произойдет.

( Читать дальше )

Предполагаю, что цена дойдёт до 139 500 на объёмах и затем уже  уйдёт примерно в район 143 500. Может выше, но вряд ли сегодня. Никаких шортов)

Я уже вошёл по 140 630 и буду держать)  

Начнется он тогда, когда все его перестанут ждать! Посмотрите, мы же уже 3 года в ссаном боковике! Посмотрите вот картинку фРТС для примера:



И сила боковика всё выше! Сейчас уже многие трейдеры перестали ждать продолжения и играют «на отбой» от уровней. Крикунов про грядущий апокалипсис на рынках всё меньше. Надежды на рост — никакой. Алго-трейдеры постепенно забирают с рынка свои сливающие трендовые системы и заменяют их на Market Reversion… Особо изощренные оставляют унылый слабозарабатывающий набор, в котором и трендовые, и контртрендовые системы... 

Когда вы почувствуете отчаяние, когда у вас совсем опустятся руки, когда на смартлабе появятся гуру, которые будут говорить: «trend is your friend? Да забудьте вы эту хрень! Забудьте всё, чему вас учили! Стоп ставить не надо, или ставьте его подальше! Ваша цель сорвать пару пунктов прибыли! 2000 пересидели — 500 заработали! Запомните, цена ВСЕГДА возвращается к своему справедливому значению!» Вот когда таких анти-Резвяковых станет столько, что не продохнуть — вот тогда-то он и начнется. 

( Читать дальше )

Вышел из позиции по 31 645. Цели не достигнуты, но всё же) 

Спасибо за внимание)

В целом пока ситуация развивается в соответствии с прогнозом от 26 октября. Тогда мы полагали, что вероятность ложного прокола повышательного тренда велика. Посмотрим на этот график ещё раз.

Как это было. Фьючерс на индекс РТС (дни)
 



( Читать дальше )

Вошёл в лонг 31 490. Рано, может быть, но ничего) вообще ожидаю ложный прокол вниз а затем уже поход вверх примерно до 31 750.
Не обязательно, что сегодня вырастит (даже вряд ли), но направление вверх) 

Удачных торгов! ;)

Буря, скоро грянет буря!
             Нудный октябрь обманул большинство ожиданий. Высокий уровень неопределенности, связанный как с выборами президента в США, так и ситуацией в Европе привел к снижению объемов торгов и стагнации котировок в нехарактерно узком диапазоне месячном диапазоне 1420 – 1490 пунктов по индексу ММВБ.
 Сценарий на октябрь и реализация: рынок выбрал среднее между двумя основными сценариями, сформировав сужающийся коридор.




Октябрьская стагнация практически не изменила ситуации с регрессионными моделими. По-прежнему, основным действующим трендом на текущий момент остается движение, начавшееся в марте 2011 года (красные линии на графике ниже). Сейчас индекс находится вблизи уровней статистических сопротивлений этой модели и октябрьское движение, в принципе, можно считать реакцией рынка на наличие мощного давления  продавцов, ожидающих начала нового движения вниз.


( Читать дальше )

В США прошли очередные президента на новый четырехлетний срок. Этот факт, несомненно, будет иметь свое отражение в биржевых котировках. Но кроме экономических и политических аспектов этого влияния существуют иные факторы. В том числе и различные приметы.
 
Самой верной приметой может считаться имя первой леди государства. Считается, что в ее имени может быть зашифрована судьба фондового рынка. Самым красноречивым примером из недавнего прошлого является сопоставление периодов Хиллари Клинтон и Лоры Буш. Первое имя созвучно «холму», поэтому в годы правления Клинтона рынок чаще всего рос (бум высокотехнологических акций). Второе имя созвучно «низине». Поэтому при Буше-младшем произошли два мощнейших даун-тренда на рынке акций.
 
Как видно из приведенного графика, при Обаме фондовый рынок испытывал подъем. Вероятно такая тенденция сохранится и во второй срок его правления. Но, если бы американцы выбрали республиканца Ромни, то такой тенденции точно не было бы. Женой Ромни является Энн (Ann). Что несколько созвучно слову wane- убыток, спад, убывание. Хотя не факт, что женщина с тяжелой формой рака смогла бы отбыть весь положенный четырехлетний срок.
 


( Читать дальше )

С недавних пор, помимо основной своей учебы, прохожу курс обучения в Центре Математических Финансов МГУ. В одну из образовательных программ этого проекта входит программирование в R. Для тех, кто не знаком, R — язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой, а также, свободная программная среда вычислений с открытым исходным кодом. Я, как человек, не понаслышке знающий милое слово «эконометрика», время от времени буду демонстрировать, каким видам анализа и прогноза временных рядов меня научили с использованием R, Matlab, Gretl и EViews. Спасибо ЦМФ и, конечно же, родному эконому МГУ!.. =)
Кривая VaR для фьючерса на индекс РТС (RIZ2 -12.12.).
Если кратко, Value at Risk (VaR) — стоимостная мера риска, используется для тестирования качества оценок риска. Представляет собой набор последовательных во времени значений VaR.
Для нашего прогноза используется выборка по данным с 01.05.12 по 02.11.12 период и возможности программного статестического пакета R. Основная задача данного анализа заключается в определении максимальных отрицательных значений доходностей по фьючерсу на индекс РТС. Оценка производится  по динамике колебаний прошлого периода.


( Читать дальше )

Свечной анализ AUD/USD на 06.11.2012 г.

«Иногда убежать, значит победить»

Месячный график AUD/USD
На месячном графике AUD/USD имеем молот, или дожи с телом в верхней части. Движение цены AUD/USD остается в пределах треугольника который берет свое начало ещё в июле прошлого года. Гистограмма MACD понижается, ниже сигнальной линии в положительной зоне. ADX (14.2103) указывает на то что на месячном графике отсутствует ярко выраженный тренд. Как и полагается для движения внутри треугольника. RSI (53.2537) рисует горизонтальную линию (флет). A/D направлен горизонтально, никаких сигналов. Облако Ишимоку расширяется указывая на то что сила быков растет. Минимум октябрьского молота ниже линии Тенкан. Если этот месяц закроется медвежьей свечой, то мы увидим мертвый крест, образованный линиями Тенкан и Киджун. На текущий момент пересечение этих линий уже есть, но за месяц все может случится.

( Читать дальше )