Против тренда

Снова процент-другой роста снп на неделе, и снова минус копаер у стратегии Василия на еторо. В предыдущем нашем выпуске их было 14, теперь уже 13.




( Читать дальше )

www.etoro.com/people/drvaska/portfolio

биткоин, эфир и рипл. Как раз вместе с началом супер даунтренда :)

это будет отличная, отличная добавка к шортам снп. Примерно такого же качества или даже лучше :)

талант Василия поистине неисчерпаем

излишний риск + эмоции = потеря капитала

 Приведенная формула, как мне кажется, актуальна именно сейчас. Трейдеры, следующие стратегии продажи против текущего движения вверх на ФР, в настоящий момент, в большинстве находятся в убытках. Самый раз попасть в психологическую ловушку, описанную психологом Ричардом Талером в книге «Новая поведенческая экономика». А именно: сильно нарастить позицию, чтобы даже на небольшом движении вниз быть в прибыли.

 

Описанный ученым эксперимент состоял в следующем:

 Двум группам испытуемых говорят, что 600 человек заразились некой азиатской болезнью и необходимо сделать выбор между двумя вариантами действий. Вариант «А» обеспечивает спасение 200 человек. Вариант «Б» дает шанс спасти всех с вероятностью 1:3, но при этом сохраняется вероятность 2:3, что умрут все. В большинстве случаев испытуемые выбирают более надежный вариант «А».      

В альтернативной версии этой же ситуации должны сделать выбор между такими вариантами.     

( Читать дальше )

Написать этот пост навеяло всеобщее ожидание разворота на рынке. «Вот-вот, сегодня, может быть завтра», — говорят комментаторы. Будет ли разворот, не знаю. Но знаю точно, что любая сделка должна быть на чем-то основана. Например, на анализе сделок на стадиях рынка, подобных сегодняшней. Должны быть выявлены закономерности, шорт при которых прибылен. И лишь при наличии системы, описывающей эти закономерности, мы можем входить в сделку.

Какая же сейчас стадия? ММВБ обновляет исторические хаи, Сбербанк – то же самое, Газпром – максимумы за последние 12 месяцев, и т.д. Поэтому и анализировать на наличие закономерности мы должны именно этот сегмент. Когда ММВБ и Сбер так обновлял хаи? В этом году. А еще? Очень, очень давно. В 2000-е. Как работал шорт в таких ситуациях? Надо выяснить, прежде чем продать.

Шортить можно лишь при выявлении прибыльной закономерности на стадии рынка, подобной сегодняшней. Вот при такой конфигурации свечей математическое ожидание положительно, поэтому…

( Читать дальше )

я уже пенсионер на смартлабе. и все не как не привыкну, что большинство смарлабовцев, либо шортят рост, либо лонгуют падение :) почему так происходит, я так и не понял. Но главное, всегда ищут новостное или фундаментальное оправдание для своей позы.:)

Часто встречающаяся ситуация)))

Привет всем!!!
Понимаю, что заголовок многих удивил – как же так, ведь по правилу, торговля против тренда не допускается! Проще говоря, она опасна для вашего депозита. Все верно. Но в некоторых исключительных случаях, торговать против тренда, не просто нужно, а необходимо, так как можно оказаться в крупных убытках при торговле по тренду.
Но я решил зайти несколько издалека. Кто еще помнит, было такое правило про то, что разные временные графики совмещаются (мультитаймфреймность). Его идея довольно проста: например, при торговле на четырехчасовом графике, мы сначала анализируем месячный, потом недельный, потом дневной, и только затем переходим к четырехчасовому. Получается некая матрешка.
Вы спросите, зачем нам такой многослойный анализ. И тут все предельно просто – сигнал с недельного графика намного сильнее, чем с четырехчасового. То есть, если у нас на дневном сигнал к продаже, а на четырехчасовом к покупке, то закономерно, что мы будем продавать, так как день сильнее, чем четыре часа.


( Читать дальше )

Сумятица в мыслях.