РОБОТЫ

По мне так, здравомыслящие понимают…исход этого противостояния предрешен)

Без претензий на новизну, ну просто навеяло smart-lab.ru/blog/309219.php.

Да у алготрейдинга огромное количество огромных преимуществ, перед ручным трейдингом.

1)Скорость исполнения, вычисления, работы с  большим объемом информации.

2)Результаты бэктестинга непреклонны, и показывают несостоятельность  тех или иных стратегий, Это экономит уйму  времени которое могло быть потрачено впустую на стратегии которые не показали себя на истории с лучшей стороны.

3) Минимизация рутинной и нудной работы, которую программа выполнит быстрее и эффективней.

4) Тильтование исключается тем, что  эмоции не властны над программой и компьютером.

На стороне ручного трейдинга мне видится только то, что вручную, гораздо фелеграннее можно выполнить вход и выход, хотя это тоже возможно формализовать, зависит от навыков программера (у меня вот не получается, пока))) Так же учет новостей, фундаментальных факторов.

В целом я считаю, что нельзя возлагать на робота все свои заботы и обязанности как трейдера, а роботы в этом деле это как дополнительная пара рук для музыканта.

ЗЫ Если робот думает за тебя, торгует за тебя, работает за тебя, тогда и заработанное он должен тратить  вместо тебя))

Не зафиксил 10К профита по канадскому доллару, а на открытии амерской биржевой сессии роботы (не мои  роботы) за считанные мгновения загнали котировки на фигуру вверх и оставили меня с убытком. Мля… Первый раз так обули. И по серьезному...

Сейчас придется пыжиться изо всех сил, чтобы просто уцелеть после этого трейда — висит убыточная поза по другим инструментам, которая перекрывалась прибылью канадца. А канадец сам улетел в убыток....

Вот эта красота.

Хочу немного рассказать о своем [скорее негативном] опыте работы с TSLab.

Как-то раз услышал я про Welthlab и TSLab и решил посмотреть чего это такое. Решил остановиться на последнем, поскольку слышал что это почти аналог первого, разве что приспособленный еще и к торговле на российском рынке… и бесплатный для разработки и тестирования.

Имея некоторый опыт программирования, с блок-схемами разбираться не стал, а начал сразу с изучения и переделки нескольких скачанных примеров на C#. Разобравшись немного с API методом научного тыка. Вернее с основными понятиями — как сделать вход, как сделать выход. И как протестить то что получилось на истории. Больше, как мне казалось, ничего и не надо.

Оказалось однако что не все так просто. Имеющийся API оказывается позволяет в тестере покупать на уже прошедших барах и заглядывать в будущие бары. То есть допускает написание торгового алгоритма, который будет тестере (работая по открытиям баров) вести себя одним образом, а в реальной торговле — совершенно другим. То есть подход изначально порочный и большого доверия не вызывающий. Тем не менее, покопавшись в интернете я узнал, что соблюдая некоторые «the rule of thumb» правила работы с индексами баров, то в принципе можно быть уверенным что алгоритм в будущее заглядывать не будет, и на прошлых баров тоже не станет покупать… так что вздохнув и утерев пот со лба я продолжил ковырять код, пока не получил нечто, что мне захотелось проверить на реале.