РЫНКИ

Вчера индекс ММВБ нарисовал черную свечу, подтвердив предыдущий разворотный сигнал, однако ценность его в консолидационном диапазоне не слишком высока, поэтому сегодня рынку надо пробивать уровень 1358, тестировать его снизу и идти ниже — в этом случае сигнал на понижение будет полноценным.
Ситуация на срочном рынке нейтральна, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США в пользу продавцов, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов — редкое единодушие.
По отраслям: банковский сектор не смог закрепиться выше своего сопротивления 4320 и откатил назад, сегодня ждем ретеста уровня 4350 и в случае пробоя ждем сектор на нижней границе консолидации 4250. Нефтянка не смогла пробить сопротивления 3300 и сразу вернулась к нижнему уровню консолидации 3240, сегодня ждем теста уровня, если он будет пробит снижение будет продолжено с первой целью 3200. Металлурги нарисовали «медвежье поглощение», вернувшись на поддержку 2450, сегодня ждем тест уровня и при пробитии снижение возобновиться к нижней границе консолидации — 2420. Энергетика оттолкнулась от сопротивления 925 и вновь вернулась на ранее пробитую поддержку 910, сегодня ждем попытки прохода ровня вниз и в случае успеха первая цель внизу — 900. Телекомы перечеркнули три дня роста черной свечой, добравшись до поддержки 2010, сегодня так же ждем попытки ее пробоя, в случае успеха снижение возобновиться с первой целью 1940.
Итог: ждем попытки ухода ниже уровня 1360 с возможным ретестом, в этом случае продаем с целью 1330.

Вчера индекс ММВБ закрыл день «доджи» -фигура разворота, но в условиях устоявшегося боковика фигура теряет свою ценность, поэтому пока рассматриваем ее как равновесие между силами быков и медведей и ждем, когда кто-то из них возьмет инициативу в свои руки.
Ситуация на срочном рынке нейтральна — юрлица нарастили короткие позиции, но в небольшом количестве. Ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевом рынке нейтральна.
По отраслям: банковский сектор закрыл день белой свечой, что подтверждает предыдущую «высокую волну» и должна дать импульс покупателям в секторе на продолжение роста, однако впереди сопротивление 4400, пробой которого уведет сектор к отметке 4500, нефтянка закрыла день еще одной «высокой волной», сломав предыдущую формацию — сказалась близость сопротивления 3310, сегодня ждем теста уровня и при удачном проходе ждем сектор у верхней границы консолидации 3350, в случае неудачи сектор вернется к нижней границы консолидации — 3250. Металлурги закрыли день белой свечой, подтвердив предыдущую «высокую волну», что дает надежду на продолжение роста к отметке 2510, пробой которой приведет к обновлению максимумов. Энергетика продолжила рост, добравшись до верхней границы консолидации, сегодня ждем тест уровня 925 и в случае пробоя рост продолжится до отметки 945 пунктов. Телекомы закрыли день белой свечой, протестировав сопротивление 2060 и откатив чуть ниже, сегодня ждем ретеста и в случае успеха рост продолжится к отметке 2100, в противном случае сектор вновь сползет к поддержке 2000.
Итог: ждем ретеста уровня 1385 в случае успеха нас ждет поход на 1400, откуда скорее всего будет откат вниз.

В пятницу индекс ММВБ закрыл день «высокой волной», продолжив консолидацию в диапазоне 1360-1400 пунктов, пока получить подтверждение дальнейшего движения не удается — силы быков и медведей примерно равны, однако на этой неделе все должно измениться.
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США в пользу продавцов, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: банковский сектор нарисовал «высокую волну по итогам дня» -фигура разворота, но требуется подтверждение, предыдущая формация была сломана. Та же ситуация с нефтянкой. Металлургия нарисовала «доджи», что может говорить о новом витке роста, однако ждем подтверждения белой свечой и в случае успеха сектор ждет рост к новым годовым максимумам. Энергетика сломала свою разворотную формацию, закрыв день белой свечой и сектор может продолжить рост. Первая цель — 925 пунктов. Телекомы так же нарисовали «высокую волну» и внутренний день по Вильямсу, ждем выхода из консолидации и встаем в сторону выхода.
Итог: сегодня попытки роста на рынке могут продолжиться — ждем нового теста уровня 1380 пунктов ММВБ, если рынок сможет закрепиться выше, то рост продолжится. Первая цель — верхняя граница диапазона консоидации — 1403.
 

 
 
Источник: Standard & Poor's S&P500 earnings & estimate report, Capital IQ, расчеты автора.
При расчете 10-летней средней период кризиса с аномальными значениями метрик исключался. 
 
Значения метрик:


( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной «высокой волной», частично подтвердив разворот, поэтому сегодня можно ждать продолжения снижения, однако для пущей верности консервативным игрокам все же стоит дождаться более очевидных сигналов.
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США и сырьевых рынках в пользу продавцов. По отраслям: банковский сектор закрыл день «высокой волной», но необходимо подтверждение сигнала как минимум открытием с разрывом вниз, нефтянка так же нарисовала «высокую волну» и «внутренний день», здесь помимо открытия с разрывом сигналом будет служить выход за границы предыдущей свечи и открываться следует в направлении выхода. Металлурги пока не сдюжили сопротивление 2510 и откатились вниз, нарисовав «высокую волну» и «внутренний день». Рекомендации здесь те же, что и в нефтянке. Энергетика немного не дотянула до сопротивления 920 и закрыла день «высокой волной», ждем подтверждения хотя бы открытием с гэпом вниз и можно пробовать продажи, если гэп не закроется в течение 30 мин. Такая же ситуация с телекомами.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной «высокой волной», пробил уровень сопротивления 1385 пунктов, но под закрытие возвратился обратно под уровень. Высокая волна — фигура разворота, однако требуется подтверждение. Предыдущая аналогичная формация оказалась сломана, возможно и в этот раз медведей ждет разочарование.
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей — вчера было закрыто около 20% общих позиций в фРТС, что довольно много, однако лонги у юрлиц все еще преобладают. Ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль пока в пользу продавцов, ситуация на рынке СЩА нейтральна, ситуация на сырьевом рынке нейтральна: цены на нефть продолжают снижение, цены на цветные металлы продолжают рост.
По отраслям: банковский сектор вышел из внутреннего дня вверх, что предполагает дальнейший рост индекса до отметки 4430, после чего вероятен откат вниз, нефтянка удержала поддержку 32590, пробила свое сопротивление, но к концу торгов вернулась к нему и сегодня ждем его ретеста сверху и в случае удержания рост продолжится к отметке 3360, металлурги добрались до своего сопротивления 2510, пробив предыдущее и выйдя вверх из внутреннего дня, однако к концу дня лишилась части завоеваний. Сегодня ждем ретест уровня 2510 и в случае успеха сектор пойдет покорять новые годовые максимумы. Цель — 2580. Энергетика почти добралась до своего сопротивления 920, сегодня ждем его теста и в случае отбоя можно пробовать продажи. Телекомы добрались до своего сопротивления 2050, но откатили к закрытию, сегодня ждем новых попыток штурма уровня и в случае неудачи можно пробовать продажи.
Итог: сегодня ждем новой попытки пробоя уровня 1385, в случае успеха можно покупать с первой целью 1415, в случае отката продаем с прицелом на новые минимумы.

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной», что может означать разворот, но требуется подтверждение, которого с утра явно не будет. Плюс ко всему сопротивление 1385 пунктов не было даже протестировано, что говорит о слабости рынка.
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США в пользу продавцов, как и ситуация на сырьевых рынках.
По отраслям: банковский сектор нарисовал белую свечу на подросших объемах, добравшись до сопротивления 4350 и отбившись от него, что может говорить о возобновлении снижения, согласно волновой раскладке нас ждет еще одно движение вниз перед хорошим отскоком. Поддержкой сегодня будет уровень 4250, однако он вряд ли устоит и тогда движение продолжится до отметки 4150, откуда ожидается хороший отскок. Нефтянка нарисовала «высокую волну» и «внутренний день», играть целесообразно в сторону выхода, который, скорее всего, будет вниз и ждать индекс на отметке 3150 откуда должен быть хороший отскок.Металлурги нарисовали «бычье поглощение», но не пробили свое сопротивление на уровне 2450, поэтому ждем подтверждение в виде белой свечи. Однако по волнам больше похоже на то, что сектор обновит минимумы прошлой недели с первой целью 2400. Энергетика отбилась от поддержки 880 и добралась до сопротивления 900, пробить его не смогла, поэтому здесь вероятен откат и ретест уровня 880, если он устоит, что вероятно, нас ждет продолжение роста с первой целью 920. Телекомы смогли закрыть пятничный гэп, но отбились от отметке 2000, поэтому теперь должны протестировать уровень 1950 и в случае отбоя рост продолжится с целью 2050.
Итог: с утра ждем снижения, которое затем должно быть выкуплено, но большого роста ждать не приходится.

С помощью Google можно предсказать обвал фондового рынка
29.07.2014   15:30
Автор: Ася Горина
 


( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечой, добравшись до отметки 1360 пунктов, отметке является довольно слабой поддержкой, поэтому ждем продолжения снижения к отметке 1340 пунктов, где можно пробовать купить на отскок.
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей — юрлица резко нарастили объем длинных позиций в фРТС, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынках США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: банковский сектор пробил уровень поддержки 4300, что может означать продолжение снижения с первой целью 4200, однако сегодня не исключен ретест уровня 4300 и в случае отбоя продажи продолжатся. Нефтянка добралась до своей поддержки 3250, однако удержать ее не смогла и провалилась чуть ниже, сегодня ждем ретест уровня и в случае отбоя продаем с целью 3200. Металлурги закрыли день черной свечкой, однако не добрались до поддержки 2400, что может состояться сегодня. В случае пробоя поддержки снижение усилится и дойдет до отметки 2350, откуда возможен отскок наверх. Энергетика усилила снижение и почти добралась до поддержки 880, сегодня ждем ее тест и в случае отскока можно пробовать покупать. Телекомы так же добрались до своей поддержки и пробили ее закрывшись ниже, сегодня ждем ретест уровня 1950 снизу и в случае отбоя можно продолжать продавать с целью 1890.
Итог: с утра вероятен откат вверх с целью тестирования пробитых поддержек по секторам, однако затем снижение может продолжиться. Ждем индекс МмМВ на отметке 1340 пунктов, если уровень 1360 не устоит.