РЫНКИ

Важным методом анализа и прогнозирования рынков является отслеживание позиций крупных (институциональных) инвесторов. По данным CFTC ( Commodity Futures Trading Commission ) крупные участники сокращают свои позиции в акциях. Это касается и широкого рынка.

И особенно высокотехнологичного NASDAQ, так же аппетиты к акциям компаний малой капитализации на низком уровне. По товарным рынкам крупные игроки ставят на сою, но против зерновых культур. Золото пользуется большим спросом, чем серебро. По нефти марки WTI крупные игроки оптимистичны, как и по газу. По валютам в фаворе евро, британский фунт и особенно австралийский доллар, японскую иену больше продают. По облигациям трейдеры в лонге по 30-леткам и в коротких позициях по 10-леткам. Если по акциям крупные участники продают, то кто покупает? Покупатели это сами компании с их массовым выкупом своих акций и конечно розничные инвесторы, куда без них. Картина маслом такая.

Находимся по американскому рынку в фазе эйфории.  Причем в деньгах мало кто сидит, все в акции и немного в облигации.

Читать далее на  tradernet.ru

Всем доброго времени, суток!

Притча:

— Мастер, — однажды спросил ученик, — почему существуют трудности, которые мешают нам достигнуть цели, отклоняют нас в сторону от выбранного пути, пытаются заставить признать свою слабость?

— То, что ты называешь трудностями, — ответил Учитель, — на самом деле является частью твоей цели. Перестань с этим бороться. Всего лишь подумай об этом, и прими в расчет, когда выбираешь путь. Представь, что ты стреляешь из лука. Мишень далеко, и ты не видишь ее, поскольку на землю опустился густой утренний туман. Разве ты борешься с туманом? Нет, ты ждешь, когда подует ветер и туман развеется. Теперь мишень видна, но ветер отклоняет полет твоей стрелы. Разве ты борешься с ветром? Нет, ты просто определяешь его направление и делаешь поправку, стреляя немного под другим углом. Твой лук тяжел и жесток, у тебя не хватает сил натянуть тетиву. Разве ты борешься с луком? Нет, ты тренируешь свои мышцы, с каждым разом все сильнее натягивая тетиву. 


— Но ведь существуют люди, которые стреляют из легкого и гибкого лука в ясную, безветренную погоду, — сказал ученик обиженно. — Почему же лишь мой выстрел встречает столько препятствий на своем пути? Неужели Вселенная сопротивляется моему движению вперед?

— Никогда не смотри на других, — улыбнулся Учитель. — Каждый выбирает свой лук, свою мишень и свое собственное время для выстрела. Для одних целью является точное попадание, для других — возможность научиться стрелять.

Учитель понизил голос и наклонился к ученику:
— И еще я хочу открыть тебе страшную тайну, мой мальчик.
Вселенной до тебя нет никакого дела. Она ничему не сопротивляется и никому не помогает. Туман не опускается на землю для того, чтобы помешать твоему выстрелу, ветер не начинает дуть для того, чтобы увести твою стрелу в сторону, жесткий лук создан лучником не для того, чтобы ты осознал свою слабость. Все это существует само по себе, вне зависимости от твоего желания. Это ты решил, что сможешь в этих условиях точно поразить мишень. Поэтому, либо перестань жаловаться на трудности и начинай стрелять, либо усмири свою гордыню и выбери себе более легкую цель. Цель, по которой можно стрелять в упор…

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день черной свечой при низких оборотах, что пока не придает движению достоверности, как, впрочем и предыдущему дню, поэтому важную роль будут играть уровни поддержки и сопротивления, преодоления которых должны указать дальнейшее направление движения индекса. Это уровни 1335 и 1360. Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов — юрлица увеличили свои короткие позиции в фРТС, стуация в паре евро-доллар потихоньку идет в сторону покупателей, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна. Ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор нарисовал «внутренний день» по Вильямсу, выход по классике должен быть вверх, к отметке 4550. Нефтянка нарисовала «высокую волну», но требуется подтверждение, здесь ждем котировки у отметки 3250, откат от которой можно покупать. ПРоход же вниз лучше продавать с целью 3200, Металлурги вернулись к своей поддержке 2250, пробой которой вниз можно продавать с целью 2200. Энергетика нарисовала «волчок» — разворотная фигура, требующая подтверждения, но низкие объемы снижают ее достоверность, здесь ждем сектор на отметке 880, откуда возможно продолжение роста. Телекомы ждем на отметке 1850, откуда так же возможно продолжение роста.
Итог: ждем ретест отметки 1335 по ММВБ в случае отскока покупаем с целью 1360.

Доброе утро! С утра надо немного помотаться, поэтому более детально напишу только к обеду. В сущности все по-прежнему — ищем момент для продажи Ри и покупки Си. уровни все старые, в таблице ничего сильно изменится не должно было. 
Удачной торговли! 

Добрый день, коллеги!

Что такое прогноз? Как гласит википедия это:

Прогноз — это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования (последнее научное определение).

или же

Прогноз (от греч. πρόγνωσις — предвидение, предсказание) — предсказание будущего с помощью научных методов, а также сам результат предсказания.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — разворотная свеча, но требует подтверждения открытием вниз, которого сегодня явно не будет, или черной свечой, которая возможна, но маловероятна. Рынок смог удержать свои позиции на 1310 и теперь, по идее, должен начаться долгожданный рост, который будет проходить с хорошими откатами, но двигать рынок все выше.
Тем не менее, на срочном рынке ситуация пока за продавцов — юрлица нарастили свои короткие позиции, в паре евро-доллар ситуация нейтральна, в паре рубль-доллар ситуация за покупателей, та же обстановка на рынке США и на сырьевых рынках.
По отраслям: банковский сектор добрался до своего сопротивления и сегодня, видимо, пробьет его, что утащит сектор к отметке 4500, нефтегаз делал попытку пробить свое сопротивление, но неудачно, нарисовав по закрытию что-то типа «доджи», что может говорить о развороте, но подтверждения сегодня явно не будет, поэтому ждем ретеста уровня и при пробитии сектор может двинуть в сторону отметки 3280. Металлурги так же нарисовали «доджи», но здесь подтверждения тоже не будет, поэтому ждем сектор в районе 2300. Энергетика нарисовала «высокую волну», здесь ситуация та же, ждем сектор на 920. Телекомы уперлись в свое сопротивление, здесь вероятно движение к 1950, если оно будет пройдено.
Итог: рынок последних дней очень волатилен, поэтому не исключены сильные движения вниз, но при достижении отметки 1371 по ММВБ они начнут носить коррекционный характер.

Добрый день, коллеги (для тех кто живет по мск времени), для остальных, доброго времени суток!

Сегодня общался с потенциальным клиентом. Договор мы подписали, но меня позабавил тот факт, что в 80% случаях инвестор задает одни и те же вопросы и по моему мнению они немного простоваты, и не делают акцента на том, о чем следовало бы спрашивать. Сразу вспомнил статью одного трейдера, которую нашел на одном из ресурсов инета (не помню на каком, да простит меня автор статьи за мою забывчивость), который в весьма интересной и юморной форме описал отношения «инвестор-трейдер», вот несколько выдержек из статьи:

"… Управление чужими деньгами и отношения клиент-эдвайзор кажутся мне наиболее похожими на отношения врач-пациент. Та же интимность предмета, та же “врачебная” тайна, методы работы с некоторым налетом Алхимии. Также пациенты имеют некоторое представление о человеческом организме и нередко занимаются успешным самолечением насморка (чего кстати не скажешь о гайморите).

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ нарисовал «высокую волну» на высоких объемах, удержавшись выше отметки 1310 пунктов, что дает неплохой шанс на продолжение роста, однако попытки ретеста отметки 1310 пунктов еще не исключены, поэтому игрокам следует держать ухо востро.
Ситуация на срочном рынке все еще нейтральна — игроки осторожничают на фоне событий на Украине, ситуация в паре евро-доллар так же нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль пока на стороне продавцов, однако там наметились определенные сдвиги в пользу покупателей акций. Ситуация на рынке США в пользу покупателей, на сырьевом — нейтральная. Как видно новостной фон на утро нейтральный, что дает нам шанс получить вечернее направление, т.е. открыться вверх, но гэп будет закрыт в течение дня, после чего можно пробовать покупки с расчетом на то, что коррекции у нас длятся три-четыре дня, как правило.
По отраслям: банковский сектор оттолкнулся от своей поддержки и теперь будет стремиться к отметке 4400, откуда можно пробовать продажу, то же с нефтегазом, здесь цель вверху — 3250, металолурги пробовали свою бывшую поддержку 2250, но пробить ее не смогли и сегодня могут отскочить вниз на 2230, проход уровня 2250 можно покупать с целью 2280. Энергетика отскочила от своей поддержки на высоких объемах, но уперлась в свое сопротивление 880, и так же может отбиться вниз к отметке 860, проход сопротивления вверх приведет сектор к уровню 908. Телекомы так же отбились от своей поддержки 1800 и должны сходить на 1850.
Итог: гэп на открытии, скорее всего, будет закрыт, но если рынок не двинется ниже, можно пробовать покупки с целью 1335, надеясь, что, даже если это коррекция к снижению, она длится 3-4 дня.

За сегодняшний день очень много прозвучало надежд на рост или даже безудержный рост в связи с завтрашним диалогом В. Путина с «народом». Вполне возможно, что так оно и будет. Вполне возможно, что рост «под речь» мы наблюдали уже сегодня. Тем более, если исходить из теории  «больших денег» у которых больше доступа к информации, информация о том, что завтра может быть озвучено, у «больших денег» могла иметься. И эта информация может и не благоволить росту.
Если мне память не изменяет, то примерно на подобном «диалоге» Владимир Путин пообещал прислать доктора к Метчелу. Надо ли напоминать, как на это отреагировал рынок?
Не надо питать себя иллюзиями, что Владимир Путин как либо соразмеряет свои слова с «реакцией рынка». Т.е. в каких-то ситуациях, возможно, и соразмеряет, но не там, где дело касается принципиальных  (для него) политических вопросов. Как, собственно, это было продемонстрировано на примере Метчела и во многих других ситуациях.


( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Вы никогда не задумывались, почему большинство прогнозов по рынку не работают? Или может это нам кажется, что они не работают? А что если я вам скажу, что они работают с вероятностью 10%, поверите вы мне или нет? А если я буду утверждать, что они работают с вероятностью 90%? Какая вероятность вам «ближе к телу»?

На эти и многие другие вопросы по теме «Прогнозы, работают они или нет?» я постараюсь дать аргументированные ответы в своем завтрешнем блоге. Сегодня к сожелению у меня нет времени.

 

Для тех, кому не охота вручную вбивать ссылку: excprofit.ru/blog/торговая-система-excelsior