Результат

И максимальная просадка чуть более 10%, что означает, что я сразу по двум параметрам свои цели на год уже не исполнил:
1. Доходность 10-20% в месяц.
2. Просадка не более 10% и закрытие позиций на просадке -10%.



И тем не менее, система торговли подтвердила свою живучесть, так как она контртрендовая, а январь был месяцем тренда на -15% вниз и тренда на +15% вверх. Сказать, что откаты куда-либо были можно с большой натяжкой, но даже те небольшие откаты этого месяца дали деньги.

Ну и касательно целей.
Есть два подхода к целеполаганию.
1. Цели надо ставить простые и достижимые, чтобы радоваться небольшим успехам.
2. Цели надо ставить смелые и недостижимые, чтобы получить свой максимум.

Пока выходит у меня второй вариант, но я переведу эту же цель в первый.

Доброго времени суток!
К ранее озвученной позиции http://smart-lab.ru/blog/304346.php сообщаю, что сегодня случилось то, что должно было случиться.
Пришлось частично выйти по стопу, в целях перезахода по более низким ценам. В целом неплохо получилось.
По Си половину лонговой позиции прикрыл по 82477 

По Евро-рублю половину лонговой позиции прикрыл по 90158

( Читать дальше )

Чуть-чуть скальпируем на Si :) На сегодня закрываюсь, вечерком после зала посмотрю вечерку.

Из долгих позиций открыл лонг по Газпрому от 137 (100к), подержу 1-2 месяца.
 

Мысли в слух: на Сишке, до ближайшей статистики имхо будет пила в диапазоне ~65500 — 64500.  

В конце прошлой недели пришёл к выводу, что Смартлаб отнимает очень много времени. Придёшь с работы домой: вроде надо графики смотреть, теханализ делать, но нет — ты ползёшь на смартлаб — читаешь разного рода посты и длиннющие ленты с сопливыми комментариями. Так незаметно проходит час-другой, а там уже и спать пора — подушка начинает храпеть - теханализ сделан из рук вон плохо — и как результат каждый день маржин-коллы. Дал себе обещание в прошлую субботу неделю сюда ни ногой. Прошло ровно 5 суток. И что я могу сказать: появилась просто куча свободного времени — сливать депозиты я конечно не перестал — скорее наоборот слив усилился, однако теперь я более вдумчиво отношусь к процессу торговли и тщательнее анализирую рынок. Плюс нет зашоренности сознания от чужих прогнозов, доносов, сплетен, и вообще я чувствую легкость сознания. Нет, я не призываю вас обходить смартлаб стороной, я сам его бесконечно люблю и лелею, но факт остаётся фактом: эгрегор болтовни и писанины затягивает… так что больше времени проводите с родными и близкими… домашними животными

Сегодня не успел выложить отобранные акции, до открытия, так как был занят личными делами. По этой же причине и не торговал утро…

На лист до открытия успел отобрать следующие акции: PLAY, YHOO, FLXN, AKBA, KLIC, MA.

И так, вот что получилось…

MA - MasterCard Incorporated

 

План был шортить. Первый раз не удачно, и покрыл позицию практически там где и входил. Не отработала она сопротивление. Второй раз, когда прижали к фигуре всем чем можно — идея то, в принципе, подтвердилась — поэтому, еще раз зашортил.  

( Читать дальше )

Прошедшая неделя позволила зафиксировать прибыль. За 30 рабочих дней в чистом виде на один контракт ES получено + 228.5 пунктов или в среднем по +7.5 пунктов в день.

Я не реализую убытки, при движениях цены против меня я жду своей цены. Как я уже писала, в мои планы не входит отдавать рынку деньги просто так, без оснований. 
Доходность за 30 рабочих дней составила +56.44%

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )