Постов с тегом "Риск менеджмент": 464

Риск менеджмент


Главное в трейдинге. Почему тритон?

    • 30 декабря 2016, 18:09
    • |
    • Triton
  • Еще
Имея, как не успешный, так и  успешный опыт торговли, поделюсь, что на мой взгляд является одним из главных факторов в трейде. Не буду касаться стиля работы и т.д. тут каждый подбирает сам для себя, как правила путем проб и ошибок. Перейду к главному на мой взгляд. Все ниже сказанное относится к тому моменту, когда я решил поднять эффективность путем увеличения плеча до 7-10, до середины 2009 старался работать с плечом не выше 1.

 Был промежуток  времени, когда у меня уже стало все более менее получаться, прибыльные сделки, учет рисков и все такое, прибыль есть, но как это бывало наверно у многих кто работает с плечами, неделя две просадка, или работа с переменным успехом смотришь — а где результат? А прибыли нет. Понял, что с этим нужно, что то делать, естественно периодически выводить часть прибыли. А то что это за работа, когда нет зарплаты. Это одно из основных, на мой взгляд, не заработать на сделках( это так или иначе у всех получается) а СИСТЕМАТИЧЕСКИ получать доход, зарплату. Но почти сразу столкнулся с проблемой, что систематический вывод денег не возможен, из-за работы с большим плечом  и моей агрессивный манеры торговать( что только не делал с собой, у каждого бывает то, что исправить нельзя, можно только подстроиться) тем более что риск

( Читать дальше )

Первый год на бирже. Итоги. Выводы.

Так получилось, что окончание 2016 года совпало с окончанием моего первого года пребывания на бирже. Я открыл счет 11.12.15. 

Решил расписать все основные тенденции уходящего года, что бы вспомнить каким он был за одно расскажу о том как я их отторговал и какие сделал выводы, надеюсь, это будет полезно для других новичков.

Сразу всех порадую =) не слился ) и даже вопреки статистики мой счет просуществовал больше 9 месяцев!

На рынок приходил как среднесрочник. Год был весьма сложным для среднесрочной торговли, по сути растянутый боковик с плавным уходом вверх.

Вся моя подготовка к торговле заключалась в посещении бесплатного семинара и в консультации брокера. 

Кстати семинар был весьма хорош, как минимум сделал для себя вывод в ненадобности плечей, поставил перед собой адекватную цель - прибыль  от 15 до 30 % годовых(30% это очень хорошо, результат для супер гуру) и получил основные представления о движении цены(растущий тренд, падение, флет и уровни, существование которых под вопросом =) использование индикаторов и т.д) 



( Читать дальше )

Разгон депозита

Представляю вашему вниманию следующую задачку.

Предположим, у нас есть 2 трейдера. У каждого депозит в 1 млн. руб.
1-й трейдер стабильно зарабатывает 30% в год, без сильных просадок.
2-й трейдер разделил свой депозит на 10 частей (по 100 тыс. руб.) и с 10 попыток пытается разогнать депозит со 100 тыс. до 10 млн. руб., т.е. увеличить свой капитал в 100 раз или на 10000%. И допустим вероятность разгона депозита 10%. А 9 раз из 10 он обнулит свой счет в 100 тыс. руб.

Господа знатоки, внимание вопрос!
Через 10 лет кто из трейдеров сколько заработает в абсолютном доходе в рублях и в процентах?
Важно в ответе указать не просто свое мнение, а расчеты.

Опыт крупного сообщества в одной книге

Вчера закончил читать книгу. Считаю, что не зря потратил несколько дней. Уже имея небольшой опыт работы на финансовых рынках и некоторый багаж литературы по разным разделам трейдинга, вполне могу порекомендовать ее, и скорее всего так и сделаю, тем, кто только приступает к торговле.  Имея техническое образование, автор конечно же достаточно схематичен и по понятным причинам более склонен к алгоритмическому мышлению и взгляду на трейдинг. Что как раз и стало сильной стороной изложения наряду с неплохим умением выражать иногда достаточно сложные моменты собственные мысли простым языком. Центральная идея книги — механизм трейдинга, т.е. представление его как типичного бизнес-процесса от анализа данных и постановки целей, до реализации плана, его оценки и корректировки. Такой подход позволил хорошо структурировать материал книги, задать его последовательность и отобразить связность.

Не совсем понимаю раздражения в некоторых отзывах по поводу взгляда автора на технический анализ. Те, кто говорит, что тех. анализ  работает и при этом стабильно извлекает прибыль действительно чаще всего используют не только его сигналы в виде различных наборов баров, но и подключают ленту, стакан и прочие фильтры для входа и выхода из сделки. А эти навыки требуют времени для формирования и уже далеки от простого «чтения картинок». А те, для кого тех. анализ по сути своей алгоритмичен, видимо имеют в виду в первую очередь компьютерный (индикаторный) анализ, который несравнимо лучше поддается алгоритмизации, чем его визуальный и от этого крайне субъективный собрат. Автор же занимает достаточно честную позицию. Нужно знать свое преимущество на рынке и понимать, когда его больше нет. При этом вполне можно остаться в рамках отработки «флагов и вымпелов», лишь бы при этом собиралась статистика сделок и рассчитывались стопы и профиты, а значит все-равно работает некая формализованная процедура поддержки принятия решений.

( Читать дальше )

Управляем рисками

Современный бизнес невозможен без риска, поскольку с развитием рыночных отношений усиливается конкуренция, расширяются возможности и сферы деятельности. В современных условиях ведения бизнеса необходимы оригинальные решения и действия, нужен постоянный творческий поиск, нужна мобильность и готовность к внедрению технических и технологических новшеств, а это неизбежно связано с риском. Планирование производства, прогнозирование объемов продаж, величин денежных потоков, разработка проектов строительства и бизнес-планов, социальных программ основываются лишь на приближенных, ожидаемых расчетах, а не на фактических величинах. Нередко бизнес вместо ожидаемой прибыли может принести убытки, величина которых может превысить не только вложенные средства, по и стоимость всего имеющегося в распоряжении хозяйствующего субъекта имущества.


TOPSTEPTRADER. Получить финансируемый счет? Mission completed.

    • 25 ноября 2016, 16:45
    • |
    • handlar
  • Еще
Долго писать не буду, буду краток.

1) Тейк меньше стопа работает (возвращаясь к дискуссии smart-lab.ru/blog/333468.php), а именно стоп -12 тик, тейк +10 тик.
2) Комбайн успешно пройден https://yadi.sk/d/hPXZPpowy9T6q
3) FTP пройден https://yadi.sk/d/rbsN_pAJzTDrp

По ссылкам можно посмотреть скрины дашборда с топстептрейдера, графики, статистику, и excel файлы удобной, на мой взгляд, статистики, делал под себя, на последнюю закладку просто копируешь сделки из нинзи, я делаю каждый день после торгов, и все остальное расчитывается автоматом, удобно, учитывая, что нинзя любит выкаблучиваться и есть риск потерять статистику, потому как иногда только переустановка нинзи помогает вернуть ее к жизни.

-10 +3 дало бы такой же результат, главное дисциплину соблюдать, а может быть даже и лучше был бы и график плавнее, но лично мне психологически трудно стопы ловить, а точнее потом после них торговать. ИМХО каждый должен выбрать для себя свое комфортное соотношение тейка к стопу.

CL-trade знает, что говорит и чему учит! Проверено не мной одним. Как поется в одной песне, думайте сами, решайте сами… сидеть на демке или получить счет )))

ps несистемные сделки видны в конце комбайна и в начале фтп, тильт… что тут скажешь, пока еще не робот.


Теория. Соотношение «Доходность-Риск» золота (GOLD) в 2016 году

    • 20 ноября 2016, 16:20
    • |
    • Koyot
  • Еще

В преддверии понедельника публикую свои расчеты по золоту по торговым дням 2016 года. Аналогичные расчеты по нефти см. здесь:

http://smart-lab.ru/blog/362367.php

http://smart-lab.ru/blog/363847.php

Результаты такие: средняя однодневная доходность (от закрытия сессии предыдущего дня к закрытию дня текущего) небольшая, но положительная: 0,056% или 14,1% в годовом исчислении (252 торговых дня).

Риск (волатильность), измеряемый средним отклонением, гораздо ниже (в 2,7 раза), чем у нефти и составляет за 1 сессию 1%, или 15,8% в год.

Потери (VaR) с вероятностью 95% не должны превысить 1,6% в день, а с вероятностью 99%2,3%. Если считать за T дней, эти величины нужно умножить на корень из Т.

Смещение в сторону риска есть, но не такое критичное, как у нефти. На первый взгляд кажется, что золото — инструмент менее рисковый и более приспособленный для долгосрочных инвестиций. Но есть свои нюансы, точнее «подводные камни»:



( Читать дальше )

Теория. Распределение дней роста/падения для нефти Brent в 2016 году

    • 19 ноября 2016, 22:20
    • |
    • Koyot
  • Еще

На прошлой неделе рассчитал параметры доходности и риска в 2016 году по дням для нефти Brent по методикам RiskMetrics.

smart-lab.ru/blog/362367.php

Общий вывод был таков – риск (волатильность) инструмента на порядок превосходит небольшую, хотя и положительную текущую доходность. Ее проще всего получить на позиционных операциях (как в ту, так и в другую сторону) длительностью нескольких дней при жестком контроле рисков. Длительные инвестиции противопоказаны из-за чрезмерного смещения параметра «риск-доходность» в сторону риска.

Теперь возник вопрос – какой продолжительностью должны быть такие трейды? Т.е. исходя из статистического распределения, когда (точнее, с какой вероятностью положительного исхода) следует выходить из позы и занимать противоположную сторону?

Один из вариантов ответа – найти распределение периодов роста/падения, т.е. с какой частотой происходит непрерывный рост (и падение) 1-2-3-4 и т.д. дней подряд.



( Читать дальше )

Посоветуйте брокера без риск менеджмента?

Слил только 30% контракта, а брокер сделку прикрывает.
Посоветуйте брокера без риск менеджмента.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн