Риск менеджмент

Ну раз пошла такая пьянка — режь последний огурец ©.

Можно долго говорить об этом.
Это приятнее чем просто о «куда пойдёт» и «я же говорил».
Потому не буду.

Есть проще мысль.

Возьмите себе риск-менеджером девушку/женщину.
Желательно, не знакомую с рынком.
Желательно, не знающую текущее сосотояние счета в «её привычных параметрах» (шуба, сапоги, «мне нечего надеть», etc).

И ПРОВЕРЬТЕ.

Это реально жесть ;)

С 1 сентября 2011 года я буду выкладывать торговые сигналы моей МТС, основанной на стратегии пробития уровней RSI+риск менеджмент и работающей на ММВБ с бумагами ГМК «Норникель», Газпрома и Роснефти. Плечо 1:1, таймфрейм 1 час.

PS Сам я начал по ней торговать лишь недавно и малой частью своего депозита, так как с апреля застрял в Луке и ВТБ, поэтому мой счет в профиле не показатель)))

PPS Пришлось из-за нового режима работы биржи слегка подправить параметры робота

Статистика за последний год

График доходности

График просадки

Распределение дохода по инструментам

 

Возьмем к примеру депозит в (15 000$)
Риск на сделку 2%
Значит 15 000$ * 2% /100 = 300$   В одной сделке мы можем потерять не больше 300$....
Далее выставляем любой stop-loss по своей торговой стратегии допустим в 50 пунктов...
Значит 300$ / 50 / 10 = 0,6 лот  так же стоит не забывть о спрэде и его включать в рассчеты тоже..
Этот расчет будет касаться долларовых пар, в которых доллар стоит в знаменателе, т.е. EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD. В этих парах при 0,6 лоте стоимость пункта всегда будет равняться шести долларам.
 
Если вы работаете по паре доллар/франк, то рабочий лот с этими же параметрами (стоп-лосс 50 пунктов, процент риска — 2%) рассчитывается следующим образом, исходя из текущих котировок.
 
Сперва нам нужно выяснить стоимость одного пункта при лоте 1.0. Чтобы вычислить эту стоимость, нужно единицу разделить на текущую котировку пары, например: 1 / 1.0830 = 0.9234. Таким образом, 1 пункт при лоте 1.0 будет стоит 9.234 доллара США. Теперь давайте вычислим рабочий лот при стопе в 50 пп и риске 2% (300 долл). Сделать это можно, например так.
300$ / 50 / 0.9234 / 10 = 0,65 лот

1. Подскажите пожалуйста умную книжку про риск-менеджмент в трейдинге.

2. Где можно посмотреть время открытия/закрытия всех мировых бирж?

Приветствую Вас, уважаемые пользователи портала Смарт-Лаб!
 
Позвольте представить Вам разработанную нашей компанией (Фондовые технологии) программу My-Trade-Locker: персонального риск-менеджера для счетов брокера Ай-Ти-Инвест (привет Дмитрию Солодину!).
 




( Читать дальше )

Несколько последних постов Тимофея навело на мысль — а почему мы теряем  в стрессовом рынке? Ответ конечно прост: «Привыкание к цене» = не успел перестроится — получи лося. Но имхо дело не только в этом ....

Я прихожу к мнению, что у многих трейдеров — по всей видимости в том числе и у Тимофея, не правильный риск-менеджмент. Многие размер позиции определяют от фиксированного процента депозита, при этом полностью не учитывают волатильность рынка, которая сильно меняется особенно в кризисы.


( Читать дальше )

В силу последних недель остро встал вопрос риск менеджмента ))
Посоветуйте одну-две хороших книги по рискам на фондовых рынках ( в иделе по фьючерсам ). Спасибо!

 Нашёл в какой-то книге описание эксперимента: людям(читай трейдерам) предлагалась игра: Есть какой-то начальный капитал и какую-то часть от него (стоп-лосс, уровень риска, R) вы можете поставить на кон(совершить сделку). С вероятность 60% вы заработаете на размер риска (получите +R), с вероятностью 30% проиграете столько же (сорвёт стоп). Также есть экстраординарные вероятности: 5% получить десятикратный выигрыш +10R, 5% пятикратного убытка -5R. Матожидание такой игры +0,55, то есть если мы будем бесконечное число раз ставить по 1$, то в среднем будем выигрывать по 0,55$ за раз. Результат эксперимента — большинство испытуемых полностью «сливали» счёт.
Я решил замоделировать эту игру на МатЛабе со следующими параметрами: начальный капитал — 1$, играет 1000 человек (чтобы набрать достаточно данных для статистики), каждый совершает по 100 сделок по правилам игры, размер риска определяется в процентах от капитала в самом начале игры (позже эта доля не меняется). Результат каждой сделки определяется генератором случайных чисел с заданными вероятностями.

( Читать дальше )

Привет всем! 

мы с инвесторами создаем инвест-фонд (дада, будущего соперника goldman)

первое время я буду выполнять функцию риск-менеджера. Один из трейдеров торгует на CME, поэтому нужна система оповещения (письмо на email) когда сделка открывается и когда закрывается, плюс к этому, когда депозит увеличивается или уменьшается на определенное кол-во долларов)

на CME он будет торговать через Ninja Trader, поэтому если кто-то знает программистов, которые готовы небесплатно написать такой реально несложный скрипт-оповещалку, плз чирканите в комменты! 

1)Максимальная просадка в день 1-1.5%
Если потери меньше 1%, можно войти еще раз, но так что бы возможность потерять не была больше 1.5% в сумме.
2)Если 2 дня подряд торги заканчиваются максимальной просадкой:
  -то прекратить торги до понедельника.
Если сделка была открыта в предыдущий день, а убыток получил сегодня, то решать либо это сегодняшний убыток, либо вчерашний, но смотри пункт 1 т е если сегодняшний, то сегодня не торгуешь, а если вчерашний, то поторговав сегодня ты рискуешь остаться без торгов на неделю.
3)Если в течении недели потери превышают 4%:
-стоп торги на неделю.
4)В случае сигнала ********, входить на 200%
Возможно небольшое нарушение правила 1(0.5-0.7%) т к сигнал очень точный.
5)В остальные сделки входить так что бы дневной риск был не больше 1.5%, с учетом плеча 1:1
6)2 позиции открытые одновременно максимум(на мамбе)
6)НЕ УВЕРЕН – НЕ ТОРГУЙ!
7)стоп за последней  чертой


( Читать дальше )