Риск менеджмент

На смартлабе пошли обвинения несчастных рисковиков, что они не вовремя закрыли позиции, что их надо гнать в шею, что у них нет способностей к прогнозированию.

Коллеги, но ведь задача рисковика не спасать деньги клиента.  Его задача — спасать деньги работодателя.  И обычная логика говорит — у рисковика в приоритете будет закрытие очень больших позиций, которые выскочили за ГО. А мелочь, которая не особо опасна, будет закрываться позже.

Клиент обязан сам следить за достаточностью своего ГО и не заходить в «красную зону». 
Кроме того хомяки(а другого слова я не могу подобрать для таких клиентов), умудряются скальпить через мобильное приложение. Вероятно для того, чтобы потом иметь секс с саппортом брокера. Но саппорт брокера не сможет им объяснить, почему у оператора сотовой связи могут быть задержки и потеря пакетов. 

Самая частая причина слива депозита — это не соблюдение трейдером риск менеджмента или не правильный выбор размера позиции.

В этой видео вы узнаете:
✅ Что такое управление рисками и почему это важно.
✅ Что такое размер позиции.
✅ Как рассчитать размер вашей позиции, чтобы вы никогда не потеряли торговый счет.

В этой статье я не только расскажу про риск-менеджмент, но и познакомлю с обновлением журнала — разделом «Управление рисками». Он поможет вам зарабатывать, даже если вы будете торговать в минус. Вперед к изучению👇

Вы, наверное, слышали фразу, что имея правильный риск-менеджмент, вы можете входить в сделку просто подкидывая монетку и все равно остаться в плюсе. И правда в этой фразе есть!

Взгляните на свои убыточные сделки! Везде вы теряете одинаково или иногда случается так, что одна сделка приговорила 10% вашего депозита?

Если это вам знакомо, то риск-менеджмент это то, что вам нужно внедрить как можно скорее в своей торговле. Считайте это Святым Граалем трейдера. Без него даже самая успешная стратегия обречена.

Какие параметры надо учитывать?

В первую очередь давайте определимся с целями🎯

Мы должны терять в сделке как можно меньше и никогда не превышать лимит, который мы установим. Тогда вы забудете, что такое ликвидация, и увидите, что торговля станет намного приятнее. Ведь вы уже заранее знаете, что получив стоп-лосс, вы потеряете не больше N-ой суммы денег. И сумма эта должна быть такой, чтобы вы не тряслись над каждой сделкой, стирая пот со лба, а спокойно позволили рынку идти к вашим целям.

Мир несусветных глупостей и волшебных озарений! В крипте воплощается полностью.
 
Даже миллиардеры дрогнули перед искушением.



Я по другому считаю...

Всем привет!
Я давно занимаюсь разработкой торговых роботов. И если для себя я давно МНОГОЕ понял и совершил большое ЧИСЛО ошибок, то новички в трейдинге только начинают наступать на все эти МНОГОЧИСЛЕННЫЕ грабли. Не зря я так старательно выделил эти слова – МНОГО и ЧИСЛО.
Сегодня поговорим о числах в трейдинге.
Расскажу типичную ситуацию – человек присылает ТЗ, а попутно с ним вопросы:
«А можете протестировать алгоритм?» или «А как подобрать параметры для алгоритма?». И это уже радует – человек понимает, что есть сомнения – нужно как то их развеять или подтвердить и изменить концепцию. Но чаще встречаются такие – «Я протестировал вручную алгоритм на отрезке  в пол года и он показывает прибыль – делаем!» И тут подходим к главной теме нашей статьи – к ошибке в ЧИСЛАХ. В МНОЖЕСТВЕ ошибок!
Дело в том, что большинство верят в теханализ, свечные паттерны, пинбары, волны Эллиота, завязанные на теорему Пифагора, по линиям Фибоначчи, с фильтром через MACD и можно еще машку, как указатель тренда…… И я их понимаю – сам во все это верил…. Пока не проверил.
Тут сразу две больших ошибки:
1. Рынок – это хаос. Настройки параметров для индикаторов всегда разные. Меняется волатильность, трендовость, характер волн, торгуемые обьемы – короче хаос. Тот же пинбар имеет всегда разную длину своего хвоста.
2. В таких стратегиях всегда получается разный стоп и тейк.

Речь пойдет про позицию в конкретной компании. Конечно, структура портфеля может быть разной. Портфель может быть диверсифицирован по широкому классу активов, а может содержать только акции. Тут у каждого свое мнение на то, чье же “кунг фу” лучше. Но вот что касается доли отдельной позиции/компании, то есть ряд логических и статистических параметров. 

Бытует такое мнение, что покупать надо на 1% или около того. Но что значит такая рекомендация по факту? Беря столь незначительную долю в компании для своего портфеля, вы просто не берете ответственность за эту позицию. Давайте будем честны, у вас нет проблем с ликвидностью, вы не инвестируете миллиарды. На свой капитал практически в любой акции у вас моментальная ликвидность. Единственное оправдание таким действиям — это страх ошибиться. Но какова цена этого страха?

Статистически фонды в которых более 20 компаний практически никогда не бьют широкий рынок. Если посмотреть на фонды с лучшей доходностью, чем у рынка, там, как правило, высокая концентрация в отдельных компаниях. Это и есть так называемый сток пикинг, тот уровень скилов по выбору компаний, который и позволяет получать более высокую доходность. Если вы берете в портфель 50+ компаний, то итоговая доходность с большой вероятностью будет хуже рынка. Так в чем же смысл?