Роботы

В Quick можно писать роботов на языке программирования Lua. 
В Transaq есть язык ATF (не знаю что это). 
Я слышал, что есть программа Wealth Lab со встроенным языком программирования c#. Я скачал последнюю демоверсию 7, но она у меня не заработала. Читал, что некоторые используют старую 6 с торрентов. Загружают котировки, отлаживают роботов на исторических данных и потом уже работают на актуальных. 
Прочитал про s# designer — якобы универсальную штуку для написания роботов. 

Какие ещё есть программы  или онлайн сервисы для человека (не инвестфонда), чтобы писать и тестировать своих роботов, а в идеале лучше настраивать или доделовать готовых?
Примерно как common-овские роботы с возможность настройки или дописывания. 

По грубым оценкам роботы-скальперы с одними и теми же принципами работы продаются ежемесячно на 250 тысяч USD (нижняя граница).

Маркетинг

Даже отдельные роботы-скальперы, продажи которых доходят до 100 000 USD в месяц, не имеют мониторингов реальной торговли с подобными суммами. При этом на препродажных картинках нетрудно заметить, как из жалкой тысячи за пару лет выходят несколько миллионов в бэктестах…

( Читать дальше )

По мотивам одиссеи smart-lab.ru/blog/709520.php

Эх, ребята, давно на биржах не было обвалов больше, чем на пару процентов. Вот и я загрустил — развлекают только посты Тимофея… и то чаще те, где он пишет про покупку контрольного пакета акций Детского мира на свои пенсионные накопления. Но мне пока такую покупку одному не осилить… да и что говорить — очередной депозит слит, а продажи роботов денег совсем не приносят. Видимо давно не давал рекламы. Вот — даю!

А Вы знаете как ведут себя мои роботы в сложившейся на рынке ситуации? 50% из них зашли в шорт, 50% держат лонги, т.е. 100% моих роботов стоят в нужную сторону. Но не в этом суть! А суть в том, что они у меня самые лучшие, но их пока никто не берет.  Они заработали у меня за последние 20 лет сотни миллионов на росте, сотни миллионов на падении… я их тестировал на истории! Думаете они не смогут заработать столько в реале? (правильно думаете! не смогут! щас найду каких-нибудь лошпенов и впарю им пару десятков роботов на пару миллионов… только об этом никому ни слова!)

( Читать дальше )

Пришло понимание как существенно уменьшить комиссионные издержки на американском рынке.

Всем роботам-перевёртышам банально ограничил время работы до периода 18:00-18:10 МСК.

Бездушные «железяки» стартуют через полтора часа после начала американской торговой сессии и «колдуют» на трёхминутных таймфреймах.

В это время всё ещё много ликвидности, но уже нет высокой волатильности.

Рынок проделал все свои многоходовочки и можно спокойно отрабатывать установленные уровни.

Тестирую данную методику уже второй месяц, результаты впечатляют.

Скорость накопления прибыли выросла, количество сделок и комиссионные издержки кратно сократились!

И это даже несмотря на то, что позиции лонг/шорт не всегда открываются вблизи уровня «переворачивания», увеличивая тем самым издержки.

Для удобства в портфеле всего десять максимально НЕ скоррелированных акций с хорошей ликвидностью.

Вполне достаточно одного «жирного» тикера на каждый сектор, в котором всегда можно открыть короткую позицию.

( Читать дальше )

по всем трем суммы уже > 1 млн, Ри шка наконец переписала максимум по доходности.
нефть в новом контракте

СИ вообщем без изменений..


( Читать дальше )

Всем привет. 
Ну это пост скорее про «поболтать», может и услышу какие то советы по текущей деятельности.
От ручной торговли ушел — полностью выделять время не получается, а торговать на крупных ТФ как то не хочется — психологически приятнее забирать пусть и не большую, но прибыль в течении дня.
Занимался построением робота в Metatrader: использовал исходник в библиотеке, накидывал туда индикатор, с которого хочу брать торговые моменты, тестировал разные фильтры-условия для входа и получил вот что.

Эквити при депозите 100к и торговлей одним контрактом Si:


Как работает:

• основа — перекупленность, перепроданность и фильтрация по различным условиям;
• для каждой сделки ставится тейк и стоп. И перевод в безубыток при движении цены в положительную сторону;
• никакого накопления и усреднения. Вход и выход полностью, согласно условиям.

Параметры после тестирования — не все параметры я понимаю, но тем не менее:

( Читать дальше )

В общем, нужна была мне библиотека для более удобного использования curl. Нашел библиотеки, которые были более менее удобные, но работают без curl, а тащить еще зависимостей в проект ради них не хотелось. Готовых же оберток вокруг curl было полно, но мне они не понравились, да и велосипед хотелось построить.

И придумал тогда я библиотеку Kurlyk.

Описание

Братишка, я тебе покушать принёс

Фраза из артхаусного фильма “Зелёный слоник”

Что такое kurlyk? Да это же еще одна библиотека для более простой работы с curl! Если вас по тем или иным причинам не устроили библиотеки easyhttp-cpp, curl_request, curlpp-async, curlwrapper, curl-Easy-cpp, curlpp11, easycurl, curl-cpp-wrapper... То может быть, стоит попробовать эту?

Использование

Чтобы сделать запрос, достаточно создать объект класса kurlyk::Client и настроить все необходимое в 

( Читать дальше )

РИ +12%


( Читать дальше )

Давно интересовался криптой. Даже хотел торговать начать в 2017. Но как собрался деньги заводить на криптобиржу, так криптобиржа отъехала со всеми битками. Кого-то  посадили за это в америке, но нам от этого не легче.

Потом желание особо не возникало, т.к ушел торговать америку. 
А тут недавно попали мне минутки эфириума, лайткоина, рипла и биткоина кэш к баксу.
Дай думаю гляну что к чему.

Собрал бота. Мне не понравилось. Поэтому делюсь.
В одном боте собрано 4ре бота чтоб наблюдать красоту суммарной эквити по всем 4ем торгуемым активам. Начальная сумма 1мио*4актива=4мио баксов. Тест на постоянной сумме.

сразу видно, что всего за три года, мало сделок, мало истории и идет ступеньками.
Ступеньки означают что активы сильно коррелируют в тренде, т.е растут все и падают тоже все. А вот в боковике ведут себя по разному. И в боковиках просадок больших нет.

На синем графике внизу видно как болтался в боковике торгуемый актив. И конечно факт хорошего профита может только внушать оптимизм.

( Читать дальше )

Почему я перешёл на торговлю роботами?

Во-первых: железяка не имеет эмоций, присущих живому трейдеру. Алгоритм неукоснительно выполняется в любое время суток независимо от внешних раздражителей. Эмоции заставляют трейдера делать огромное количество лишних операций. Как только переложил свои заботы на плечи «феликса», то существенно сократились комиссионные издержки.

Во-вторых: полная автономность и высвобождение времени для себя любимого. Это трудно оценить в деньгах, эффект наблюдается скорее в качестве жизни и ментальном здоровье. Сейчас мне хватает несколько минут в начале и в конце дня для оценки ситуации в целом. Всё реже приходиться «подкручивать винтики» в исправно работающем механизме.

В-третьих: абсолютное безразличие к новостному фону как фактору влияния на котировки. Алгоритмы роботов универсальны и просто следуют за рынком. Растёт — зарабатываем, хорошо растёт — хорошо зарабатываем, падает — не теряем заработанное и в случае сильного движения вниз зарабатываем дополнительную копеечку.

( Читать дальше )