Роботы

    
   Давно играемся роботами. Что-то получается что-то нет. Вроде как на практике подтверждается теория того, что роботы живут не долгое время. И что бы они постоянно зарабатывали их надо все время подстраивать под рынок.
   Вот мы и решили это проверить, а действительно ли роботы перестают работать современем. Взяли одного из своих скальперов и заложились прогонять его год без вмешательств в алгоритм.
   Что бы было интереснее, решили всю статистику как и открытие/закрытие сделок роботом сделать общедоступной в реальном времени. Так и нам интереснее, и потом будет где весь багаж сделок почерпнуть.
   Вобщем всем кому интересно можете посмотреть тут: www.dirextrade.com Можно и по фронтраннить )) и против робота поторговать ;)
   Робот запущен с 22.01.2013года. Посмотрим, насколько он может быть прибыльным без изменений.  До этого он работал 3 месяца, вроде даже заработал ))...
   Выбирали специально скальпера, но не высокочастотника, ибо с ними все ясно. Это делает как правило до 50 сделок в день. Иногда меньше. 

Здравствуйте! Я тут решил попробовать торговать с помощью робота на форексе, загрузил парочку, открыл центовый счет и поставил автоторговлю.
Ну естественно они меня быстро слили. Начал создавать своего, и в голову приша идея: А что если торговать против робота?
И вот Вам прикол: загрузил стандартного робота ADX(87%сделок отрицательных), выставил торговлю 0,01 лота и поставил автоторговлю, а сам вручную выставлял ордера в обратную сторону объемом 0.1. О чюдо, работает, единственная запарка это постоянно находиться у монитора.

Пример:  ADX выставляет лонг по евро 1,3330 объемом 0,01 лота, Вы ту же шортите по 1,3330 объемом 0,1 лота выставляете тейк(я ставил 30п) и стоп лосс по лонгу(я ставил 30п). На выходе получаем положительную сделку объемом 0,09.
Я не говорю что это грааль, но на длинной дистанции (как в покере) работает.
 

Вдруг, неожиданно для самого себя, написал пару простых роботов. Никогда не интересовался механическими системами, программированием, и т.д.  Просто что-то нашло. Ничего серьезно не читал по теме, поэтому может быть моя загадка имеет банальное объяснение.


Оба робота написаны в Metatrader 4 и протестированы на EURUSD M15 с 01.01.2000 по сей день. Данные взяты от Альпари. Суть первого робота заключается в том, что вчерашнее движение, как правило, продолжается на следующий день. Суть второго в том, что очень быстрые и резкие скачки цены, как правило, не происходят просто так, и за ними следует движение. Вот результат:




( Читать дальше )

Здравствуйте!
У самого себя возник вопрос, стоит ли доверять роботам?
Или своими руками надежнее?
Собственно, не сколько скринов.
1. Робот №1.


2. Робот №2.


3. Ручная торговля.


( Читать дальше )

TSlab — удобный инструмент для тестирования различных
относительно простых стратегий. Но у него есть недостаток
— нельзя организовать обратную связь.
Например, если необходимо данные по текущей позиции
передать в «начало» алгоритма, но, естественно, на следующую
итерацию.
Выход я в итоге нашёл, хотя и довольно медленный,
и вряд ли он сгодится для использования real-time,
но при историческом тестировании алгоритма вполне сносный.
Реализуем следующим образом.
Изначально вносим в алгоритм 2 или более (по-необходимости)
одинаковых источника данных. Одинаковых по сути, но имена
у текстовых файлов разные.
Один источник делаем тестовым: с него снимаем текущую позицию,
её доходность и пр. Для минимизации влияния на общую
статистику в этом источнике открываем позиции лишь в 1 лот.
Тогда TSlab позволит нам выходы из алгоритма обработки этого
источника подать на входы «рабочего» источник данных,
где позиции ставим не менее 1000 лотов для нивелирования
влияния «тестового» источника данных на статистику.
Конструкция получается довольно громоздкая, но проблема
реализации обратной связи решается.

Явно...
В последние 15-10 сек. сотворить такое.

Сделка не удалась. Тест на «смелость» не выдержал.
Как обычно бывает? Время поджимает, а закрываться нужно. После определенного момента, начинаешь котировать и закрываться по худшей для тебя цене. Сделка закрылась… Потом, сразу же «БАЦ» и ты уже в дураках… Ну, а что ты хотел?

Можно рассчитать рынок. Можно предвидеть. Но единственное, что меня смущает- у меня(да и не только) проблемы с торговой дисциплиной. Даже если я что-то там рассчитал, у меня не хватает выдержки все это высидеть. Это еще один довод в пользу робота. Я человек, а рынки(пара евродоллар в частности) ведут себя так, чтобы «развести» человека. У робота нет эмоций. Как я ему скажу, так он и сделает. Без сомнений, колебаний, тормозов. Плюс движения на рынках все быстрее- HFT, понимаешь… Да… Только робот. Даже пусть это будет робот- который будет мне настоятельно подсказывать: бай! селл! закрой терминал и иди отдыхай!

P.S. Радует, что судя по откликам, среди нас, землян, роботов нет. :)
Всех ЛЮДЕЙ с Наступающим 2013 годом! Пусть наторгованное приносит счастье Вам и Вашим близким!

P.S.2 Обещанная новогодняя гирлянда


savepic.ru/3723233.png

Как я писал робота. 

Ходу поделиться небольшими размышлениями по поводу роботописания. Сейчас данная тема очень хорошо развивается, появляется множество «псевдо Граалей». 
Логика роботописания понятна: каждый хочет избавиться от сидения за мониторов целые дни на пролет и сберечь нервы (хорошо что у программы их нет, за то у нее есть баги ;-D ). 
Итак, по своей профессии я программист поэтому с программированием проблем нет (причем я заметил — не важно на каком языке писать, важно сколько это займет времени, а всем известно что время — это деньги). 
Начал я заниматься данными вопросами несколько лет назад. 
Первое что мне пришло в голову было следующий вариант. 

Вариант №1 
Решил написать все в Quik на его встроенном скриптовом языке QPile. 

 
Тут возникло столько вопросов… что у меня сразу опустились руки. 

( Читать дальше )

В этом посте детально описано как с 2009 по 2010 г. я заработал примерно 500 тыс. долларов используя высокочастотную торговлю. Поскольку я торговал совершенно независимо и больше не использую свою программу, то счастлив рассказать вам обо всем. Я торговал в основном на Russel 2000 и фьючерсных контрактах DAX. 

Я считаю, что ключ к моему успеху заключался не в сложных финансовых уравнениях, а скорее в полной разработке алгоритма, который связал много простых компонентов и использовал машинное обучение для оптимизации и получения максимального дохода. Вам не нужно знать сложную терминологию, потому что после того как я установил свою программу, все остальное было основано на интуиции (удивительный курс машинного обучения Эндрю Нг (Andrew Ng) тогда еще не был доступен, но если Вы пройдете по ссылке, то попадете на мой текущий проект: CourseTalk – обзорный сайт для Массового открытого онлайн-курса (Massive open online course, MOOC)). 

( Читать дальше )

Друзья, недавно я нашел консультантов по форекс с вашей помощью, спасибо вам за это. Теперь мне нужен робот, который работает не на моем компьютере, а на сервере. В идеале — на моем сервере, и не привязанный к моему дилинговому центру. Может ли кто-то написать такой? Плачу золотом! ;)

Можно и не валютными парами, а валютными фьючерсами, нам все равно, на чем сливать депозит рубить бабло ;)

Мы и сами не плохо программируем, если нет того, кто напишет робота, посоветуйте, в какую сторону вести поиски!
Спасибо!