Постов с тегом "Роллирование": 20

Роллирование


Алгоритм роллирования если проданный опцион около денег.

Если базактив подходит к тому страйку где продан опцион колл, то очень разумно роллировать такую продажу. И сегодня рассмотрим самое простое горизонтальное роллирование… то есть обычное календарное роллирование на том же страйке. По сути это продажа горизонтального спреда. В данном случае показан пример пут спреда. Такое роллирование иногда вынужденная операция… и вот минимум-это точка где потери от такой перекладки минимальны. Сегодняшний ролик — это трейлер завтрашнего вебинара.

Роллирование продаж недельных опционов

Хронометраж
00:00​ вступление
02:00​ старт модельного портфеля с 5000 долларов
05:40​ логика выбора страйка для продаж
06:20​ доходность за 20-й год =12%
08:58​ последовательность операций при роллировании
14:10​ формула расчета депозита при залоге долларов
14:41​ индикативный курс доллара для расчета рублевого залога
15:23​ сервис брокера Открытие для работы с долларами на срочном рынке

Роллирование проданных недельных опционов.

Опционы и опционные барьеры — это саый эффективный  способ управления временной стоимостью портфеля.
И если существует принцип «нельзя торговать как толпа», но используя опционные барьеры, вы имеет выбор стратегий, гарантирующий вас от попадания в толпу лузеров......



( Читать дальше )

Кто как справляется с роллированием фьючерсов при экспирации?

    • 27 декабря 2018, 16:03
    • |
    • Crogall
  • Еще
Господа, кто как переносит контракты при экспирации фьючерсов? Иногда образуются большие ценовые расхождения и убыток. Может есть какие механизмы, позволяющие снизить потери?

Роллирование краев, содержимое опционного "портфеля" и некоторые выводы по итогам торговли

    • 27 февраля 2018, 23:59
    • |
    • mav1984
  • Еще
В понедельник роллировал свои проданные края с увеличением позиции, причем в 2 инструментах сразу — днем в колах Сбера (был один 27 кол и три 28), а на вечерке — в путах Си (было пять 56 путов).

Забавное занятие с учетом того, что стакан не ломится от желающих торговать по теоретическим ценам.

Сделал для себя следующий вывод:
«Если уж решил роллироваться, то действуй быстро и синхронно: часть откупай, часть продавай. Не жди хорошую цену, за это время цена может уйти еще дальше».

Собственно, в сбере я в такую ситуацию и встрял на прошлой неделе — продал три 28 кола и хотел откупить 27 кол по приемлемой цене, но почему-то решил, что цена отскочит и ниже опустится, а она вверх пошла. В результате уже 28.5 колы продавал, а еще 27 кол болтался (с никакущей ликвидностью), и чтобы не усугублять, я откупил уже по тем ценам, которые давали (ну, хотя бы близко к теории).

Роллировался я со средней ценой продажи 264 в Си и 625 в Сбере. 
После сегодняшнего вечернего клиринга имеем такую позицию (включен фильтр по бумагам).

( Читать дальше )

Управление опционными конструкциями(роллирование)

Фрагмент занятия по управлению опционными конструкциями:



( Читать дальше )

Роллирование

    • 02 марта 2017, 18:39
    • |
    • Rustem
  • Еще
Всем привет.

Роллировал коллы открытые в феврале с 130 000 на 122 500, мартовская серия.
130 000 обесценились до 20 пунктов, 122 500 открыл за 80.

Роллирование



Роллирование

( Читать дальше )

Итоги июльской экспирации (бомбические позы)

Всех приветствую!

В июне-июле публиковал пару топиков своих опционных конструкций.

Поза № 1

Поза № 2


Кратко по хронологии торговли в июльскую экспирацию:

1) Был продан стренгл ( РИ ) с дальними (на момент построения конструкции) краями.
2) Прошло некоторое время и тетта разъела данные опционы.
3) На часть прибыли от продажи стренгла был куплен бычий колл спред на сишке (по цене входа в 200 руб. за одну связку)

РИ
Итоги июльской экспирации (бомбические позы)

СИ
Итоги июльской экспирации (бомбические позы)



( Читать дальше )

Трейдер роллировал, роллировал, да пока не выроллировал

Трейдер роллировал, роллировал, да пока не выроллировал

Рынок учит ожидать, чего не ожидаешь. Когда ты боишься одного, то обязательно тебя накроет другим. Надо ждать худшего всегда, и только тогда ты вырулишь.
День первый 
Частично закрывая путспред с профитом 30%(закрыл купленные путы 90000) при цене РТС 87100 (на самом самом дне, как оказалось!), я боялся дальнейшего падение рынка, и то, что оставляю голые проданные путы 82500. В связи с этим начал продавать колы 87500, 90000, и 92500 на 50% портфеля. Хеджил позицию для уменьшения ГО покупкой колов 95000. Волатильность была достаточно высокой 34%, это меня вполне устраивало. Я также ожидал дохода от теты за выходные дни. Все неплохо как казалось.
День второй
В 15-30 выходят пейроллы по Америке, рубль начинает резко укрепляется, а РТС расти. 89000!«Обычная коррекция»- подумал я. После пробития 90000 на вечерке стало немного напрягать. Было принято решение роллировать, откупить проданные колы 87500 и продать колы 92500. В итоге в портфеле остались проданные колы 90000, 92500 и купленные колы 95000.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн