Блог им. ivbog

Кто как справляется с роллированием фьючерсов при экспирации?

    • 27 декабря 2018, 16:03
    • |
    • Crogall
  • Еще
Господа, кто как переносит контракты при экспирации фьючерсов? Иногда образуются большие ценовые расхождения и убыток. Может есть какие механизмы, позволяющие снизить потери?
5 комментариев
Правильный вопрос!
Это делается заблаговременно, не затягивая под конец контракта (и уж не перенося на длинные выходные под окончание контракта). 
Джакомо Леопарди, Некоторые за день переносят. Заблаговременно это как? Ты за сколько переносишь, просто вручную открываешь закрываешь?
avatar
Иван Боженков, это очень индивидуально.
Зависит от контракта, размера позиции и емкости рынка.

P.S. Бывают такие случаи, что за месяц не перетащить, не то что за 1 день. Посмотрите динамику сделок в si-3.19  si-6.19 si-9.19 и si-12.19. и сравните с размером открытых позиций. 
Джакомо Леопарди, из-за этой экспирации разница между старым и новым, например в нефти может и 1бакс составлять. А это если много к брать, большие убытки.
avatar
Иван Боженков, это понятно, поэтому я тут недавно предупреждал насчет нефти, что январский контракт в нефти штука непростая.
Я специально привел пример долларовых фьючерсов, где ликвидности больше… так даже там есть большие проблемы с перетаскиванием позиции.

теги блога Crogall

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн