Господа, кто как переносит контракты при экспирации фьючерсов? Иногда образуются большие ценовые расхождения и убыток. Может есть какие механизмы, позволяющие снизить потери?
Иван Боженков, это очень индивидуально.
Зависит от контракта, размера позиции и емкости рынка.
P.S. Бывают такие случаи, что за месяц не перетащить, не то что за 1 день. Посмотрите динамику сделок в si-3.19 si-6.19 si-9.19 и si-12.19. и сравните с размером открытых позиций.
Джакомо Леопарди, из-за этой экспирации разница между старым и новым, например в нефти может и 1бакс составлять. А это если много к брать, большие убытки.
Иван Боженков, это понятно, поэтому я тут недавно предупреждал насчет нефти, что январский контракт в нефти штука непростая.
Я специально привел пример долларовых фьючерсов, где ликвидности больше… так даже там есть большие проблемы с перетаскиванием позиции.
Это делается заблаговременно, не затягивая под конец контракта (и уж не перенося на длинные выходные под окончание контракта).
Зависит от контракта, размера позиции и емкости рынка.
P.S. Бывают такие случаи, что за месяц не перетащить, не то что за 1 день. Посмотрите динамику сделок в si-3.19 si-6.19 si-9.19 и si-12.19. и сравните с размером открытых позиций.
Я специально привел пример долларовых фьючерсов, где ликвидности больше… так даже там есть большие проблемы с перетаскиванием позиции.