Блог им. ivbog

Кто как справляется с роллированием фьючерсов при экспирации?

    • 27 декабря 2018, 16:03
    • |
    • Crogall
  • Еще
Господа, кто как переносит контракты при экспирации фьючерсов? Иногда образуются большие ценовые расхождения и убыток. Может есть какие механизмы, позволяющие снизить потери?
5 комментариев
Правильный вопрос!
Это делается заблаговременно, не затягивая под конец контракта (и уж не перенося на длинные выходные под окончание контракта). 
avatar
Джакомо Леопарди
Джакомо Леопарди, Некоторые за день переносят. Заблаговременно это как? Ты за сколько переносишь, просто вручную открываешь закрываешь?
avatar
Crogall
+1
Иван Боженков, это очень индивидуально.
Зависит от контракта, размера позиции и емкости рынка.

P.S. Бывают такие случаи, что за месяц не перетащить, не то что за 1 день. Посмотрите динамику сделок в si-3.19  si-6.19 si-9.19 и si-12.19. и сравните с размером открытых позиций. 
avatar
Джакомо Леопарди
Джакомо Леопарди, из-за этой экспирации разница между старым и новым, например в нефти может и 1бакс составлять. А это если много к брать, большие убытки.
avatar
Crogall
Иван Боженков, это понятно, поэтому я тут недавно предупреждал насчет нефти, что январский контракт в нефти штука непростая.
Я специально привел пример долларовых фьючерсов, где ликвидности больше… так даже там есть большие проблемы с перетаскиванием позиции.
avatar
Джакомо Леопарди

полезные записи за 24 часа

★14 72 Лайфхаков по ИИС становится меньше
★12 29 Оскару Уайльду 170 лет
★10 21 Пассивный доход 100 000 рублей в месяц — как получить?
★9 43 Как накопить 12 млн?
★7 1 8 облигаций с купоном 19% и выше
★6 32 Какой их этих 14 советов от Уоррена Баффетта покажется вам самым ценным?
★6 7 💰 Налоги инвестора в 2024 году. Часть 1
★5 7 Как распознать шорт-сквиз❓
★4 2 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 9-й.
★4 128 Ситуация на текущий момент
+233 116 А вы не охренели уже совсем?)
+223 128 Ситуация на текущий момент
+128 75 Азия. Среда.
+120 29 Оскару Уайльду 170 лет
+99 10 Возможное урегулирование на Украине🔥Акции и инвестиции
+95 43 Как накопить 12 млн?
+86 32 Какой их этих 14 советов от Уоррена Баффетта покажется вам самым ценным?
+85 99 Метод Геллы. На хаи (GOLD)
+68 23 Минфин рвёт шаблоны по доходности.
+65 5 Минфин пугает темпами

самые обсуждаемые сегодня

128к Ситуация на текущий момент
116к А вы не охренели уже совсем?)
99к Метод Геллы. На хаи (GOLD)
75к Азия. Среда.
72к Лайфхаков по ИИС становится меньше
65к Волатильность и стрэддл на Si
63к ⚡Женщины зло - Костин
54к Какие оригинальные вопросы задать Максиму Орловскому на конфе 26 октября?
44к Доход 37% в долларах за месяц у стратегии автоследования Хедж-Фонд (Hedge Fund online) за последний месяц почти 45% в рублях
43к Как накопить 12 млн?

теги блога Crogall

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн