СБербанк

Высокий спрос на бумаги Сбербанка привел к тому, что программа его расписок выбрана практически на 100%. На разнице в стоимости ADR и акций госбанка можно неплохо заработать.
Вчера объем торгов ими составил почти половину (22,3 млрд руб.) от общего объема (47,2 млрд руб.) торгов бумагами из индекса ММВБ. Программа ADR Сбербанка первого уровня, а также программа его глобальных депозитарных расписок «практически достигли совокупного лимита заполняемости», сообщил вчера банк. В январе объем торгов расписками Сбербанка на LSE составил $5,77 млрд (против $2,93 млрд в декабре 2012 г.)
Сколько еще акций может быть конвертировано в расписки — не раскрывается. «В нашем понимании, книга еще не закрыта», — отмечает руководитель управления торговых операций на рынке акций «ВТБ капитала» Олег Ачкасов.
«В случае если лимит будет выбран, расписки с большой вероятностью будут торговаться с премией к локальным акциям». Аналитики «Ренессанс капитала» приводят в пример разницу в цене акций и расписок других российских компаний: у «Магнита» она составляет 20,05%, у ТМК — 21,43%, у «Новатэка» — 5,69%. Бумаги Сбербанка желанны для иностранных инвесторов, но и локальные акции обладают высокой ликвидностью, поэтому премия к цене акций может быть до 10%, но вряд ли превысит это значение, отмечает Воротницкий.
«Некоторые хедж-фонды изначально были готовы к этому, брали репо под эту сделку и сейчас уже пользуются ситуацией. «Вчера многие побежали конвертировать», — говорит один из трейдеров.

Случилось странное — вчера мой брокер вечером запретил шорты по сберу!!! (крики про то «зачем тебе шорт на росте» отвечу — глупо упускать такие шарахания внутри дня: растет- лонгую, падает — шорчу..) У брокера кончился сбер или они его сами продали или наоборот весь зашортили??? Кто что думает? Но ситуация странная (брокер один из крупнейших)… не сигнал ли это чего-то " нехорошего" у брокера?

не буду растекаться мыслью по древу, выскажу только свои соображения
в связи с тем, что на смарт-лабе высказываются различные обоснования роста сбербанка, начиная с прилета марсиан, кончая расстрелом Г.Грефа в случае падения стоимости бумаг, выскажу свою версию, более приземленную.
 
Недавно ряд инвестиционных банков выдал рекомендацию продавать Турцию и покупать Россию.Графики индекса XU100 вы можете посмотреть сами, и сравнить его с тем же RTSi
По ряду причин эти рынки близки между собой(находятся в одной группе у ряда хедж-фондов), и хочу обратить внимание на перфоманс конца прошлого года в Турции, плюс начало этого
В их индексе большую долю занимает потребсектор и банки, динамику соответствующих бумаг вы можете сами посмотреть
Так вот, за последние дни фондовый индекс Турции потерял почти 9 процентов, и вернулся к уровню начала года, фонды активно продавали бумаги.При этом спрос перешел на российский рынок, а именно на те же сектора.По сравнительным показателям турецкие банки стоили даже подороже сбербанка(сбербанк кстати бумага и так недешевая по тем же признакам относительно мировых мейджоров), в России в этом секторе представлен либо сильный неликвид типа банка Возрождение или Банк СПетербург, плюс Сбербанк и ВТБ


( Читать дальше )

а пробле мазаключается вот в чем:

глобальные фонды имея экспозицию на Россию, покупают самые ликвидные бумаги, и если управление идет активно, то во многих сбербанк сильно перевешен, в отличии от того же газпрома. В связи с большим ростом сбербанка, его вес в портфеле по капе явно у многих фондово подешел к критической отметке. Те фонды которые будут делать перебалансировку по итогам месяца хотят этого или нет будут вынуждены продавать его снижая вес в портфеле, покупая газпром. Такое происходило на моей памяти не раз. Ждем когда пойдет перекладка.  

Вот такая интересная картнка на сбербанке об



Сбербанк тестировал снизу глобальный тренд, ниже более крупно

( Читать дальше )

Коллеги, у некоторых брокеров закончились бумаги сбера для шорта. 

Это может означать — впереди еще больший вынос.

У меня лишь один вопрос, где начнется шортокрыл на 112 или 115. 

«Рынок может быть дольше нелогичным, чем ты платежеспособным» (с)

Мишки, берегите себя.
 
 

Корнер
Корнер (от англ. corner — скупать товары со спекулятивными целями, буквально — загонять в угол), простейшая форма объединения капиталистов для овладения рынком какого-либо товара посредством его скупки с целью последующей спекулятивной перепродажи. К. создаются на товарных, а также фондовых биржах для скупки акций отдельных компаний как для последующей их продажи, так и для приобретения контрольного пакета акций определённой компании (см. Акционерное общество).
К. был известен ещё в 16 и 17 вв. В последнее десятилетие 19 в. получили известность К., образованные американскими ж.-д. «королями» в борьбе с крупнейшими биржевыми воротилами — «медведями» (на биржевом жаргоне — дельцы, ведущие игру на понижение курса, см. Биржа)

( Читать дальше )

Сегодня торговый оборот в акциях Сбера на ММВБ в 2 раза больше, чем в Газпрому, Лукойлу, ВТБ и ГМК вместе взятым…

Смотрю фьючерс на акции Сбербанка, об.:

1. увеличение ОИ за сегодня на 100.000 в диапазоне 10.850 — 10.950;
2. ближайшее увеличение ОИ на 100.000 в диапазоне 10.550 — 10.750 происходило 28-го числа.

Не зависимо от того, кем были набраны эти позиции, ЮЛ-инвестором (и фьючерсы это хедж, то есть шорт) или ЮЛ-спекулянтом (и это шорт), это комфортно для набиравших позицию, раз на таком движении не было раздачи (судя по ОИ) этого самого фьюча.

Если смотреть на акции Сбербанка, то видно, как на росте сравнительно небольшие заявки на покупку разбиваются о более крупные заявки, стоящие на продажу. И так уже несколько дней в условно узком диапазоне. Плюс на рынке ходит определенный слушок про разгружающегося товарища.

Соответственно, если это не заказ от крупного игрока на всё собирать, то рынок спокойно и безболезненно спустится до 10.550 — 10.650 по фьючерсу Сбербанка, никто держать его не будет. Если же это заказ, то по технике игрок дождется снижения в 3-5%, чтобы снова начать собирать.

Еще один момент: если сейчас поплывем вниз, то от всех средних, 5 минут, 10, 60 и т.п., народ начнет подбирать бумагу. Для разгрузки это самый лучший момент. Впрочем, ближе к вечеру брокеры начнут резать шорты, и тут на объемах будет еще удобнее раздавать набранные лонги.

Свои пять копеек: на паттерне отчетлива видна фигура «кобра», про кобру многие знают, что она делает когда пытается напасть,  предварительно выпрямляясь вверх: