СБербанк

Среднесрочное движение вверх ~91р где появится новая волна шортов до ~87р. Интрадей: в понедельник подтверждение спроса ~88.70(88.50)р где можно присмотреться к лонгу до ~90р
 



( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющие на ТФ = 240М по состоянию на 10.00 мск 26.11.12.


 
Полный текст статьи и более четкие скрины смотрите ЗДЕСЬ

Удачи!

Добрый день,

Я новичок, поэтому, возможно, просто плохо искал, но мне нужны дневные максимумы/минимумы и цены закрытия Сбербанка. чтобы не с графика брать, а уже в виде таблицы какой-нибудь. Период не очень большой: скажем 2-3 месяца. Желательно обновляемый:) 

Ну и в идеале такая же инфа по остальным голубым фишкам…

Иду сейчас домой, думаю «посмотрю как там моя системная торговля, день то закрывал положительно, хорошо бы вечеру не пилило»:

( Читать дальше )

У сбербанка есть брокерское подразделение.
Это никак не связано с покупкой Тройки Диалог. Оно свое, на своих серверах исо своей Тех Поддержкой.

Сегодня я совсем коротко опишу плюсы и минусы работы со Сбером.
первоисточник тут

Помимо терминала Quik есть FOCUS IVonline. Программа пожалуй интересна тем, что заявки на сервер можно выставлять ДО открытия торгов, чего нет в Quik. Этой программой я не пользовался, так что сами там уж посмотрите что и как для вас будет полезно.

Но по поводу Quik отдельная песня. Я больше такого нигде не видел!
В Сбере используется шифрованный канал для торговли! Т.е. тут даже если прослушивать ваш трафик, то транзакцию подменить не реально (как например можно в трафике подменить реквизиты в Банк-Клиенте любого банка, если знать компьютер бухгалтера), ибо для начала строиться VPN канал, а Quik уже подключается через него!


( Читать дальше )

Итак, продолжаем эпопею с движение котировок на акции Сбербанка. Для удобства далее приведены все блоги по порядку с самого начала:

1.http://s30155424173.whotrades.com/blog/43088405508  — это начальный блог

2.http://s30155424173.whotrades.com/blog/43904959814  — часть 1 (продолжение)

3.http://smart-lab.ru/blog/88452.php  — часть 2 (продолжение)

В данной части №3 подведем небольшой итог и выводы сделанные в части №1 по целям отскока. Напомню, что были предложены два сценария отскока: первый в область 88-89 рублей и второй в область 90-91 рубля за акцию.

Сегодня утром сбербанк гэпом ушел выше 88 рублей. В рамках ранее описанного плана была сформирована шортовая позиция примерно на 50% депо со средней ценой 88,10 рублей (часть позиций брал вчера при пробитии 88 рублей). Дальнейший план состоит в наращивании шортовых позиций при выносе на 89 рублей. Таким образом, в интервале 88-89 рублей должен быть сформирован шортовый пакет на 1,5 депо (треть уже есть). Также были добавлены шорты по ризе от 142000 на 30% от депозита.


( Читать дальше )

Внешний фон:
В США сегодня все биржи закрыты —  празднуется «день благодарения ФРС — за светлое настоящее, с постоянно откладываемым темным будущим». В пятницу трейдеры США вряд ли вернутся из курортов Гонолулу и Флориды, предпочитая провести еще два законных  дня под солнышком у моря, поэтому активность торгов будет крайне низкой до конца недели.
В понедельник будем наблюдать очередную серию «Санта-Барбары» по предоставлению транша Греции. Стоит учесть, что опять могут задействовать (пусть и видоизмененные) мартовские условия предоставления денежной помощи, по которым Греция спишет бОльшую часть долга у частных держателей, т.е очередной дефолт.  Реакция рынков в этом случае будет краткосрочно позитивной, с  сильным падением после осмысливания, что ровно тоже ждет  в 2013-2014г Испанию.
Утром ожидается рост фондового рынка  на очень позитивных  предварительных данных из Китая. Индекс производственной активности (PMI HSBC ) впервые за год показал прирост  — 50,4п.


( Читать дальше )

Протестировал в Excel скальперскую трендовую стратегию за 6 лет. На разных инструментах и на разных таймфреймах результат практически одинаковый — около 20% годовых (без реинвестирования), кривая доходности тоже везде одинаковая. Просадок в более чем 5% не было. Т.е. смело в системку можно нагружать плечо. И самое что интересное, в ней нет никаких параметров для оптимизации! Оптимизировать не надо)) Да и рынок прогнозировать вообще не нужно. Как ни странно, Эллиотта для практической торговли использую все меньше))) Единственная проблема, пока не получается написать этот алгоритм для TSLab, т.к. в программировании я не силен. Пока торгую эту стратегию ручками на часовых, дневных и недельных свечках. Буду звать ее «Пантера»)))) На графике показана доходность за 6 лет по акциями Сбербанка. Синяя линия — это доходность грязная (без учета комиссии), а красная линия — чистая доходность (за вычетом комиссии).

http://eugeny8.livejournal.com/

Кто виноват и что делать?
«Излюбленные и вечные» вопросы. Сейчас они все чаще звучат как из уст частных инвесторов, так и в среде блоггеров (не равнодушных к фондовому рынку РФ); а также от профучастников и биржи.
Так что же произошло и почему? Немного поразмышляю:
Итак, до начала 2000-х в РФ частный трейдинг был «телефонным»; не было массовости, цены были равны услугам (относительное предположение). Далее, с ростом популярности PC и интернета в целом – все больше и больше людей начали интересоваться биржей и трейдингом (я вот не исключение – 1999 год). Тут «особо смекалистые» брокеры начали продавать клиентам ОТС (т.е. котировки, но не биржу (хотя многие инвесторы не «морочили себе голову такой информацией»)). Это начало 2000-х – как раз, здесь появляется «атавизм рынка» = Форекс для «частников». В начале (интернет-трейдинга), программы в основном транслировали лишь котировки, а графики «рисовали» другие программы (Метасток, Омега и т.д.). В Казани создали торговую программу МТ (MetaTrader), которая позволяла видеть котировки и графики в одном интерфейсе (который, к слову, был весьма простым). У фондового рынка основные программы также появились на «рубеже» веков, однако, среднестатистическому частнику они были достаточно непонятны и сложны. Также, отдельным вопросом было оформление счета и сделок. Кстати, не смотря на свою «популярность», МТ до сих пор не может пройти сертификацию безопасности и стать биржевой программой (хотя шансы того, что ее настроят – есть). При этом Форекс позиционировали как глобальный ОТС рынок, а многие брокеры (к примеру – Трояк) продолжали рекламировать и «впаривать» клиентам внебиржу. А цена услуг была «дороже реальности» (телефон vs интернет). Клиенты стали уходить в более «дешевый» Форекс (и плечи повыше, и налогов и комиссии – нет). Брокеры не смогли быстро «адаптироваться» к среде «умный инвестор» и продолжая продавать по «старинке» — дорогой сервис (телефон и ОТС) стали терять клиентов.


( Читать дальше )