СИСТЕМА

Офигеть, работает!!!
Моя жена имеет к трейдингу такое же отношение, как я к симфоническому оркустру.
Примерно пару месяцев назад, в начале августа, ближе к вечеру, когда я готовился закрывать позы на выхи, жена приперлась ко мне в кабинет, и уставилась в мониторы. Диалог получился примерно следующего содержания:
Она: Чем занимаешься?
Я: В кешу выхожу перед выходными.
Она: А в чем сидишь? (у меня была открыта большая поза против йены)
Я: Хочу йену откупить и закрыться на выходные. 
Жена коротко взглянула на график и говорит: Не закрывайся, а перевернись.
Я говорю: А на основании чего ты решила что йена начнет расти? Это против всех законов физики, она (йена) консолидировалась, сегодня шортокрыл весь день был, технически все смотрит наверх. Вобщем начинаю ей пытаться разжевать азы. А она уперлась и говорит: Перевернись! Отстопишься на минус 500 долларов, если что! Если я не права, недодашь мне эти 500 долларов на хозяйство! Я плюнул, перевернулся и сотался в позе на выхи.

( Читать дальше )

Расскажите свой опыт, пожалуйста. Всегда ли у Вас в алгоритмах одинаковые условия на вход в позицию. Имею в виду не численные значения, например разные периоды МА для шотра и лонга, а принципиальные отличия в сигнале, например для шорта только персечение сверху вниз МА, а для лонга пересечение снизу вверх МА + определённое значение РСАй+ещё что-нибудь?

Кое-какие мысли и итоги.
В основном только лонг, есть исключения. Первые строчки только лонг.
Фьюч РТС

Секретная система: 18 недель 22100 пунктов, 1227 пунктов в неделю
Ишимоку 1 час. 29 недель, 9200, 317 п/неделя
Ишимоку 4 часа, 29 недель, 27000пунктов, 931п неделя
Еще одна система, 20М, 29 недель, 21450п, 749 п за неделю
 

Пост редактируется. Ща еще допишу.
В общем пока получается стабильный плюс если торговать по данным системам. Это не тест программой, это ручной тест, веду каждый день, пишу на бумажку с весны. Каждую неделю итоги подвожу. 
Получается так или иначе но около 1000 пунктов за неделю если каждый день торговать 5 дней в неделю, не пропуская сигналы.
Условные где-то 20-30% в месяц (если на полную котлету входить всегда).

В общем как-то так. Сейчас буду шерстить более новые системы + самодельные роботы. Отпишу.
Грааля как такового нет, 1000пп в неделю это не сверхдоходности.

( Читать дальше )

Дорогие друзья!

Определена дата долгожданного события — первая оффлайн встреча белорусского клуба трейдеров Financier состоится 18 октября 2013 г. в Минске.

Всем известно, что торговля в среде единомышленников, в команде, значительно увеличивает шансы трейдера добиться успеха в торговле. Именно поэтому одна из основных целей нашего клуба и, в частности, мероприятия – сформировать и объединить трейдеров нашей страны для организации эффективной и успешной совместной работы.

Приглашаем всех — от новичков, начинающих свое знакомство с фондовым рынком, до опытных трейдеров — посетить наше мероприятие. Вход свободный по предварительной записи.

Программа встречи:

• вступительное слово организаторов;
• обсуждение текущего состояния фондовых рынков;
• практика перехода от демо-торговли к реальным торгам;
• торговые стратегии для торговли на NYSE/NASDAQ, ФОРТС;
• системность торговли и ее связь с торговой стратегией;
• рассмотрение технических аспектов трейдинга;
• инвестиционные идеи для среднесрочной торговли и многое другое;
• и, конечно же, для энтузиастов общения — after party)

Наша встреча даст возможность ее участникам обменяться ценным опытом, идеями и знаниями, а также пообщаться в неформальной обстановке.

( Читать дальше )

решил открыть счет на штуку… посмотрю что можно сделать… торгую по этой системе

 

Прошу сообщество sMart-lab.ru  оценить моего робота: 
Полная статистика представлена по сцылке:
http://www.venus.org.ua/ts_uniq1.pdf

Рынок Forex, eur/usd
критика преведствуется

После того, как клиенты глобальных банков Citigroup, Credit Suisse Group, Merrill Lynch и Morgan Stanley получат прямой доступ DMA к торговле акциями на фондовом рынке Московской биржи, остаются ли какие-то причины для сохранения дисконта локальных акций к ADR?
Ранее, дисконт объясняли тем, что исчерпан лимит в 25% на конвертацию акций в ADR, а иностранным участникам было неудобно и сложно «приходить» в Россию за локальными акциями, иметь дело с нашими брокерами.
Теперь локальные акции просто будут у них на мониторе, с их брокерами (Citigroup, Credit Suisse и тд.), а локальные акции и ADR по сути одни и те же акции, с теми же дивидендами, теми же рисками.
Или всё-таки остаётся какая-то разница?
Дисконты:
МТС локальный: 287 р., ADR МТС: 344 р.
Система локальный: 31 р., ADR Система: 37,7 р.
ТМК локальный: 83 р., ADR ТМК: 106 р.

Это глюк Финама или вправду результат торгов в промежутке между 18:40 и 18:45???
 

Август: +2,47% 
За весь период: +63,51%
С начала года: +33,88%
 
Теория о том, что системы стоит тестировать (так же как и торговать) на портфелях из десятков бумаг уже который месяц подтверждается практически. На картинке ниже на теоретической эквити полученной при прогоне лонговой системы на портфеле из 2-х десятков бумаг, красным кружком помечено время разработки и запуска системы, все что было далее полностью соответствует реальной торговле, результаты которой я ежемесячно публикую. 

( Читать дальше )