СТОП

Давно хотел спросить уважаемых пользователей смартлаба, какие эмоции испытывает трейдер, когда узнает, что его коллега по цеху схватил стоп в сделке. Причем не важно залез ли он сам в эту сделку или нет. Испытывает ли трейдер огорчение, видя, что его коллега схватил стоп и тем самым потерял деньги, или может он проявляют легкую иронию на этот счет, считая, что сам бы сделал уж точно бы по другому, или испытывает безразличие, а может он испытывает чувство удовлетворения?

начало тут: smart-lab.ru/blog/185144.php.
на дворе тепло, выходные, можно поразмышлять.
комментами в предыдущем посте навеяло.

Что нужно делать чтобы стоп был правильный, а прибыли давать течь, но так чтобы не спустить её. Как мне кажется ответ прост — нужно торговать прибыль и убыток по разным времменным шкалам. Что я имею ввиду? А вот что: если нет отработки вашего сигнала в течение некоторого времени, которое должно быть меньше, априори, времени развития движения в верном направлении, значит все, сушите весла. Зачем ждать если не пошло как нужно. Убиваем надежду и радуемся жизни. А вот если все отработало как нужно, то также не надеемся. Тут два варианта развития событий, либо трейлим, либо берем среднестатистическое движение по временному диапазону, который торгуем. А вот трейлить можно тоже с переходом на более старший временной диапазон, но тогда рискуем в случае неудачи отдать большую часть прибыли. Лично я предпочитаю забирать прибыль исходя из статистики. Одним словом, не пытайтесь выдумать то, чего нет. Как говорили в известном советском мультфильме: «Кажущееся изображение, кажущейся луны». Отрабатываем только то что видим в реальности и лишнего не домысливаем. Немного сложновато для мозга, который привык мыслить образами…

Торгую с 8 января 2014 года на фРТС по стратегии, успешно показавшей себя на истории в 2013 году.  Стратегия неплохо работала с начала года, наиболее успешно с 30 января по 17 февраля. В среднем мог брать в день 1000 пунктов. Далее началась черная полоса, все сделки по сигналам приводили к убыткам. Сигналы давали либо контртрендовый вход, либо вход в пиле, либо вход на движении, у которого почти закончилась «сила». На фоне этого начал совершать ещё и несистемные сделки, что также привело к убыткам. Рынок поменялся, нужно было менять алгоритм. Алгоритм поменял, проверил на истории и снова в бой, и снова череда убыточных сделок. Моё психологическое состояние на тот момент описывать не буду, многие поймут.

Вышел из положения следующим образом — в нисходящем тренде во второй половине февраля тупо вставал в тренд после консолидации. Моя стратегия основана на этом, но имеет ньюансы, которые я слал нафиг, т.к. желал избавиться от убытка по счету. Торговал без стопа. В своей стратегии обычно использую стоп 200-300 пунктов, но его бы просто наспросто срывало. На мощном тренде и торгуя без стопа я получил профит.

( Читать дальше )

Продал в пятницу сбербанк. Если оставлю на ночь со стопом, а рынок откроется выше стопа, позиция закроется?

Многие, кто торгуют ФРТС интрадей на пятиминутом таймфрейме, как правило используют стоп 150-300 пунтков, в зависимоти от волатильности. Те, кто рассчитывают взять движение 1500-3000 или 5000 пунктов и опираются на более старшие таймфреймы, выставляют стопы 500-1000 пунктов, либо берут убыток вручную. Зачастую эти люди покупают/продают от сильных уровней консолидации.

Полагаю, что на сегодняшнем рынке, торгуя внутри дня, даже по тренду, т.е. вшорт, стопы сорвало у многих. Минимальные свечи сегодня по 500-700 пунктов минимум (исключая планки разумеется) на пятиминутном таймфрейме.

Вопрос тем, кто торговал сегодня и продолжит торговать, какой у Вас рискменеджмент, сколько ставите стоп и ставите ли вообще?

Тема выставления стоп лосс заявок будет вечной… кто то ЗА кто то ПРОТИВ......
… они нужны… без них растем (падаем) хуже...

Всех с Олимпиадой… ну не должны мы сегодня упасть ! 

«Нужно ли ставить стоп, маэстро»- часто спрашивают мои многочисленные ученики по всему миру.
Этот вопрос вызывает у MEGAтрейдера только отеческую улыбку. Все равно, что спорить Каспарова: «Гарри, какой ход в шахматах самый лучший»? Конечно же все зависит от позиции на доске и вашего опыта.
Например сейчас вполне можно зашортить usd/rub от текущих уровней безо всякого стопа. НО, не более чем с 5-м плечом. Тэйк поставьте на 34,35 И будет вам денег в течение недели-двух.
Не стоит благодарностей. Заработаете — плюсик мне в карму.

Всем добрый день!

Сегодня коротко.
На мой взгляд, сейчас короткосрочно сложился новый торговый диапазон 133000-136000 по РИ. Для нас, спекулянтов, прекрасная возможность заработать от его границ.
Предлагаю одну картинку с моими сделками (включая ошибки) в этот период


Немного поясню. Начал набор позиции в районе 133500 и ниже. Но видимо поспешил и чуть ниже 133000 был наказан за жадность выносом стопа.
Не стал отчаиваться и чуть позже перезашел. Утром закрывал лонги двумя частями на первой же 15-ти минутке. На второй вновь открывал уже шорт.
Сечас он уже закрыт и я могу расслабиться и понаблюдать за рынком, так сказать, со стороны ))… +10%…
Всем спасибо!

Тупики разума4. Бот со 100% годовых
Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками.
 
Сколько бы я не писал ботов в 2010-2011гг, все примерно имеют одинаковую доходность в месяц 1.5 — 4%. Но при тестировании на 2009-2011гг. Если тестить за три последних года, то доходность падает примерно вдвое, так же вдвое снижается средняя сделка. Некоторые боты стали работать на уровне профит=2-3 комиссии.
Было интересно сделать бота с доходностью 50-100% годовых.
Сразу было 3 варианта: короткий стоп, пирамидинг и какой-нибудь мартингейл.
.
.
.
1 Для начала я сделал бота с мартингейлом, без тейк профита. Как только эквити шла вниз — бот начинал агрессивно наращивать позу, пока эквити не выходила в положительную зону. Бот дал где то 10-15% в месяц, однако не уложился в динамический диапазон по плечам, т. е. Плечо в 10 для него было маловато. Дродаун так же был высок. Можно было бы уменьшить начальный торговый объем, но это бы снизило доходность до уровня обычного бота. Поэтому я этот вариант не торговал.


( Читать дальше )

Доброго времени суток! Недавно один трейдер с трудновыговариваемым ником написал про торговлю без стопов. Скажу сразу – это провокация. Всё то, что он написал, неотделимо от определённого стиля торговли. Об этом он почему то забыл сказать, также он забыл написать о психологическом моменте «пересиживания». А ведь это самое интересное. Все знают, что «статистически рынки идут вверх и цена, как правило, движется зигзагообразно». Надежда – враг трейдера. Мы надеемся, потому что в деле, в котором мы по большому счёту лузеры, нам стало вдруг всё известно. Что такое год-два-три в трейдинге? Ничто. Почему-то начинающие инвесторы стали думать, что у компании «Х» большой потенциал роста или компания «Y» перекуплена и за ней нет бизнеса. Рынок спекулятивный. На нем напрочь забыли о здравом смысле. Посмотрите акции мировых интернет провайдеров (к примеру, SFUN). Создается впечатление, что они наладили производство энергии из воздуха. А акции ARIA. У них на третьем этапе испытания пилотного лекарства возникли осложнения. Поэтому она должна стоить в 10 раз дешевле? Абсурд. А «Мечел»….Я думаю, каждый может привести с десяток таких историй…. И после этого, давайте поговорим об усреднении…… Вы должны быть чертовски хорошим трейдером или просто очень удачливым человеком, чтобы не попасться. Кривая доходности среднего трейдера, использующего стопы, выглядит как пологая линия с всплесками в ту или иную сторону. Кривая доходности без стопов хороша до какой- то пиковой точки, а потом камнем вниз…… Я сам не пользуюсь стопами. Торгую каждый день на Америке. Но чтобы научиться торговать таким образом я отдал кучу денег…. 95% моих сделок прибыльные, немного убыточные или около 0. А есть ещё 5%. От их результата зависит моя прибыльность за месяц. Обычно в этом случае меня прикрывает риск менеджер моего брокера ( т.е. тоже есть критический стоп). Как бы я не был хорош, насколько бы я не был прозорлив, я всё равно совершаю эти 5% сделок. Главный миф, что игра без стопа – это 100% выигрыш. На любом достаточно длительном промежутке времени вы обязательно найдете эти грёбаные 5%. Как вы поступите в этом случае – зависит ваша результативность. Всё это я мог написать и в комментариях, но действительно, что меня просто взбесило в этой статье — это та бравада, с которой автор говорит о просадке. Создаётся впечатление, что он либо не понимает чего-то либо просто робот. Я много раз был в просадке и всегда одно и то же. Вялое настроение, апатия, разлад с любимой, друзьями, родственниками, нежелание говорить по телефону, полное безразличие к социальной жизни, мероприятиям.  На работе пониженная работоспособность, раздражение, замороченность. Вдумайтесь! Это всё то, за что близкие или противники трейдинга нас не любят, перестают общаться (вроде как у него другие интересы, а на самом деле больная голова).  Но вернемся к трейдингу. Так вот, со временем я пришел к выводу, что находясь в просадке я упускаю очень много моментов. Т.е. я теряю или около 0 в одной сделке и не зарабатываю на хороших сетапах, потому что не позволяет ГО или превышен риск. Иногда получалось, что если бы я зафиксил убыток, то в течение нескольких дней отбил бы его! Фиксировать убыток, тем более большой, тем более, если он съедает всю месячную прибыль хреново. Очень хреново! Отсутствие настроения на 2-3 дня гарантировано. Но, видя новые моменты, я возвращаюсь в строй. Со скрипом, но возвращаюсь.


( Читать дальше )