СТРАТЕГИЯ

Какая идея лежит в основе моего подхода? Я утверждаю, что движение цены относительно других движений и может быть либо продолжением, либо переломом — то есть изменением направления. В концепции системы трейдинга Sani, один ценовой цикл- это продолжение-перелом-продолжение-перелом. Это базисная единица, некоторый диапазон («кучка»), который подлежит анализу.
В ней можно выделить активность как покупателя, так и продавца. Проблема объемщиков, которые пользуются индикатором горизонтального объема для нахождения уровней поддержки и сопротивления в том, что с помощью своего анализа они не могут выделить тех участников рынка, которые будут покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Большинство тупо ищет некоторый объем от которого цена отскочила в прошлом, чтобы войти в позицию в будущем. В чем ошибка данного подхода? В том, что эти объемы содержат позиции как покупателей, так и продавцов. 

Многие знаю. что кроме обыкновенных акций, так же существую привилегированные  акции (preferred stock), далее в тексте буду называть их приферрдами. Между обыкновенными акциями и приферрдами, много различий. Я об этом рассказывать не буду, все это есть в интернете.

Приферды, как правило очень тонкие и не ликвидные, соответственно между бидами и асками есть большой, а иногда просто огромный спред (от 30 центов до 1 доллара и выше). Такие инструменты в основном покупаются (скорее даже, только) с целью получения дивидендов. Есть исключения, есть приферрды, которые торгуются один в один как обыкновенная акция, другими словами у них 100% корреляция.

У приферрдов есть ликвидационная цена. Если посмотреть на дневной график, будет видно, что акции постоянно торгуются возле этой цены.

Вот пример дневного графика с ликвидационной ценой в 50 дол. AES.PRC

Такие акции, тоже открывает специалист, у них так же бывают imbalance, так же есть level2, openbook.

Здравствуйте господа. Продолжаю свой блог «хочу заработать миллион за года 2».

Начало здесь. smart-lab.ru/blog/267059.php

            И так, как писал ранее, открыты фьючерсы по си покупка по цене 52000  контрактов 20 и 3 контракта евро рубль цена 54500. Стопов нет.

            В апреле были куплены опционы колл по Si  5 контрактов, страйк 50000 по цене 1100 рублей, которые закрылись в деньгах.

            Также были проданы фьючерсы на акции сбербанка 20 лотов по цене 7000 руб., которые я закрыл по 6850 рублей в начале июня.

            На сегодняшний день куплены опционы пут на фьючерс сбербанка 50 контрактов, по цене 200 руб., страйк 7000., срок истечения сентябрь.

В четверг 16.07. также куплены 4 контракта опционов пут на индекс ММВБ по 2000 рублей, страйк 165000, истечение август.

Ну и сегодня ради интереса купил два опциона кол по золоту за 15 долларов, страйк 1150, истечение сентябрь.

Депозит составляет 360000 рублей.

Баланс на 20.07.2015г. 20.00 часов составляет 455 419,21 RUR