Сбер

Добрый день!

Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).

В одном из чатов прочитал информацию о том, что покупка опционов — планово-убыточное занятие, вроде как даже есть статистика по американскому рынку акции. Подумал, а почему бы на нашем рынке не провести такой расчёт? Мой выбор пал на Сбер $SBER, ибо ПО на него активнее всего торгую.

За горизонт взял 10-летнюю статистику по ценам на акциям Сбера начиная с 26/05/2014 и до 08/04/2024. Расчёт делал на виртуальные опционы-недельки, покупка осуществлялась на страйк, следующий после центрального, это было сделано для того, чтобы стабилизировать цены: на таком страйке цена на покупку колеблется в узком диапазоне от 10 копеек до 1 рубля за контракт. Примем за данное, что все покупки осуществлялись по цене 50 копеек за контракт. Количество приобретаемых контрактов 2000 штук, уплаченная премия 1000 рублей.

Выигрыш наступал, если цена опциона изменялась более чем на 10 рублей (шаг между страйками), для коллов вверх, для путов вниз. Разница бралась по цене открытия и закрытия на неделе, все опционы удерживались до экспирации. Дивы в расчете не участвовали, рынок знает когда будет отсечка и естественно халявных цен в такую неделю будет, поэтому результаты по неделькам с дивотсечками ноль как для путов так и для коллов.

( Читать дальше )

1. В ожидании коррекции для усиления, занимаемся своими делами. Однако что то с мишками нынче не так. Не можем уйти даже под 3460. Печально

2. 200 пунктов снижения по сипи не заметили. Не удивляет. Это тем, кто верит, что мы от сипи не отвязались. Да, если она рухнет больше 20%, то мы как то и отреагируем. В основном за счет падения сырья. Но пока даже под 3460 не можем.

3. Как итог — пока жду. Надеюсь дадут добавиться пониже. Лонг — 100% удерживаю. К концу месяца тактическая цель 3540.

4. Среднесрочная без изменений. 3680

5. Сегодня откроемся в районе 3465 и снова посмотрим за перетягиванием каната

6. Самое страшное для мишек, если победит на этой неделе дружба. И тогда коррекция будет плоской, после чего попрем дальше вверх

7. Мишки поднажмите. Я даже в моменте более за Вас

8. Окно возможностей у Вас до конца недели

9. Главное чтобы в полночь окно не превратилось в узкую форточку

10. Удачи

t.me/ATOR_INVEST

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Что было с индексом сегодня?

 

🤔 Прочтите статью до конца, так как есть то, что действительно изменилось.

 

В рамках всего этого роста, индекс почти каждый день в первый торговый час показывал рост. Если же он его не показывал, то под закрытие его выкупали, тем самым рисуя зеленые свечи с фитилями снизу. Такие свечи есть хорошо, ибо значат они, что была попытка пойти ниже, которую успешно выкупили.

 

🧐 Однако сегодня такого не последовало и закрытие оказалось красной свечой. Это может навести на некоторые негативные мысли о том, что тут что то не так. Да и в целом, если открыть 30 минутный график, видно, что индекс однако застрял на текущих отметках. Это первая столь долгая остановка, после всего этого роста.

 

В целом про негатив закончили, держим его в голове.

 

Из хорошего, ничего страшного не произошло, тренд остается на повышение. Сегодняшние свечи находились выше, чем вчерашние, а значит все нормально.

 

🧠 Следовательно, имея все эти данные в голове говорить что то конкретное будет неправильно, так как рынок откровенно перегрет, а значит в любую секунду может сдуться, но и тренд пролжается. В этом случае лучше всего смотреть на следующий торговый день. Завтра зелень = 3500 по индексу, иначе спуск.

( Читать дальше )

Сбербанк (MOEX: SBER) предоставил возможность корпоративным клиентам открывать депозиты в рупиях. Максимальная ставка по безотзывным депозитам в индийской валюте — 5,11% годовых. Она доступна при размещении средств на один год в эквиваленте от $60 млн.

Подробнее — в материале «Ъ».

«Сбер» предоставил возможность корпоративным клиентам открывать депозиты в рупиях. Максимальная ставка «Сбера» по безотзывным депозитам в индийской валюте на текущий момент составляет 5,11% годовых. Она доступна при размещении средств на один год в эквиваленте от 60 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

1prime.ru/20240416/bank-847421611.html

TRANSLATE with

( Читать дальше )

1. Что имеем. Сипа пришла в обозначенную зону 5060-5100. Шорты сократил. Наблюдаю. Базовый сценарий или от 5060 или от 4800 + нас ждет еще 1 перехай

2. Мы при этом закрылись на хаях. Новых годовых хаях. Не удивляет. Коррекции не дают

3. Израиль логично заявил о планах ответки Ирану. Ближний Восток смиренное терпение не прощает. Нефть подтвердила уровень  у 89. Усилено. Шортисты нефти и золота — на нервах. Цели прежние пока в районе 94-95. При этом все же пока жесткой конфронтации не жду. Стороны ударят, заявят что цели выполнены. Вторая сторона ответит, что сбила 99,9% средств нападения. Мир увы окунулся в опасную стадию, где есть риск перехода из контролируемого хаоса в неконтролируемый

4. У нас новые годовые хаи. Отката нет. Нет отката — нет возможности усиления. Правда шанс у мишек до 22.04 есть. Может и откатим А пока по технике мы целим в район 3500. Конец месяца полагаю встретим на уровнях 3540.

5. Цель прежняя 3680. Многие акции при этом подходят к годовым таргетам по Стратегии 2024. Вчера был сокращен НЛМК под 230. До этого цели выполнила Северсталь в районе 1900. Ждем ММК

( Читать дальше )

Углубленный анализ рыночных настроений через фьючерсы на акции😌📈🔍

Индивидуальные инвесторы: Настроение на Покупку 🐂

Индивидуальные инвесторы демонстрируют значительный оптимизм по следующим акциям:

• Сбербанк: Преобладание лонгов (76%), что свидетельствует о высоком уровне доверия к банку.
• Газпром и Лукойл: Стабильный оптимизм с 77% и 80% долей лонгов соответственно, отражающий положительные ожидания от энергетического сектора.
• ВТБ: Высочайшая доля лонгов среди всех (87%), указывая на ожидание роста.
• Роснефть: Также высокий оптимизм с 89% лонгов.
• Сургутнефтегаз: Одна из самых высоких долей лонгов (88%), несмотря на меньший объем торгов.

Корпоративные Инвесторы: Хеджирование Рисков 💼⚖️

Корпоративные участники рынка осторожно подходят к инвестициям, защищаясь от возможных падений:

• Сбербанк и Газпром: Обе компании имеют значительные доли шортов (77% и 70% соответственно), что может быть связано с попытками хеджирования.
• Лукойл и ВТБ: Предпочитают шорты, с 68% и 97% соответственно, что свидетельствует о защитных мерах против рыночной волатильности.

( Читать дальше )

Что было сегодня?

 

🔼 Итак индекс вновь продолжил расти, как ни в чем не бывало. Закрытие на уровне 3475, что в целом очень даже сильно, так еще и зеленой свечой, выкупаемой под закрытие, что является признаком большой силы. То есть индекс весь день ходил из стороны в сторону с постепенным повышением цены и продолжал так себя чувствовать до конца торговой сессии.

 

Это значит, что покупателям вообще все равно на перекупленность рынка, а значит дальше скорее всего продлижится рост рынка до следующего уровня сопротивления и одновременно круглого значения цены 3500.

 

📝 И кстати, знаете почему это очень важные отметки?

 

Потому что это максимум февраля 2022 года, а значит внимание к этим отметкам будет большое.

 

🧠 Следовательно, исходя из всего выше могу предположить, что далее скорее всего продолжится рост рынка до 3500, а там далее могут начаться проблемы. Выходит, что так как рынок далее будет расти, завтра с утра выйдет интересная идея. 

 

( Читать дальше )