Сентимент

Фьючерс на индекс РТС снижается уже неделю.

Вспомним, как все начиналось:

9 июля 2014 года, когда рынок (Ri) был на хаях вышел мой пост "Аналитики единодушны в оценке текущей ситуации."

Оптимизм на рекордном минимуме за год.

Цитаты:
«Ждём в ближайшие недели усиление коррекционного движения за океаном»
«Постепенно эвакуируемся из акций»
«российский рынок сейчас выглядит сильнее своих зарубежных аналогов, что после публикации „минуток“ ФРС может сыграть с ним злую шутку»

10 июля 2014 года вышел пост "Настроения на рынке ухудшаются 5 недель подряд!"

Настроения ухудшались, рынок начал снижаться.

Ситуация на сегодня:
 

( Читать дальше )

Для продолжения роста не хватает информационных поводов.
Ну или наоборот — для хорошего информационного фона не хватает роста, кому как нравится.

На индексе ММВБ идентифицирована фигура неопределенности.

Позавчерашняя мысль «Чем больше пессимизма, тем вероятней рост, хотя бы временный» временно стала не актуальна (до следующего всплеска негатива, который возможен уже в завтрашних обзорах аналитиков), однако системный тренд все еще смотрит вверх. И я снова в покупке. Все по плану, план по ссылке. 

Вчерашняя сделка была закрыта с небольшим плюсом, однако, в целом, текущая неделя профитом не радует. Остается надеятся на скорый выход из данного запила.

Оптимизм на рекордном минимуме за год.

Цитаты:
«Ждём в ближайшие недели усиление коррекционного движения за океаном»
«Постепенно эвакуируемся из акций»
«российский рынок сейчас выглядит сильнее своих зарубежных аналогов, что после публикации „минуток“ ФРС может сыграть с ним злую шутку»

Вчера писал «Чем больше пессимизма, тем вероятней рост, хотя бы временный.» Данная мысль хорошо подходит и для сегодняшнего дня.
 


Тренд все еще растущий и для меня предпочтительны покупки. (план тут) 

Сентимент - «общая эмоциональная установка».

Все началось с  поста «Прогнозы аналитиков на примере Василия Олейника». Который, в целом, был неплохо «заплюсован» сообществом.

Потом я вспомнил, что давно хотел реализовать для себя что-то вроде «сервиса»  с прогнозами и комментариями аналитиков на графике, но «руки не доходили».

Сначала я начал рассчитывать сентимент по новостным обзорам аналитиков и обратил внимание на интересную закономерность — «Сентимент и локальный максимум».  Мне это показалось интересным и я добавил данных для анализа. Попались мне на глаза и другие закономерности. 

В итоге все это вылилось в новую торговую систему «Sentiment 1.0».  Которую я немного «погонял» на истории за прошедший год и попробовал протестировать на реальных торгах на прошлой неделе. (

( Читать дальше )

Во многих книгах по трейдингу можно встретить мнение что «Рынок движим эмоциями, а отнюдь не фундаментальными факторами.» 

Я привык проверять «устанвки» и решил оцифровать сентимент.

Сентимент (фр. sentiment — «чувство») Совокупность чувств и взглядов как основа для действия или суждения; общая эмоциональная установка. (Wikipedia)

Каждый день большое количество аналитиков пишет свои обзоры, прогнозы, мнения. Кто-то считает их труд бесполезным, кто-то читает на постоянной основе.  В обзорах можно встретить слова и фразы, характерезующие эмоциональное отношение автора к описываемым событиям, либо просто слова и фразы, описывающие текущую ситуацию и имеющие оценку — хорошо, плохо, нейтрально. Именно эти слова я и посчитал, приняв их за сентимент всей рыночной толпы, предполагая, что толпа думает так-же.

( Читать дальше )

Почти год назад на смарт-лабе был опубликован пост о том, как один из моих старых постов с описанием идеи помог трейдеру Cheshirscy  построить прибыльную торговую стратегию с отличным результатом и красивой эквити. Прочитать его можно по ссылке. Кстати интересно, как у него успехи на сегодняшний день?
 
Сегодня, на основе той своей идеи, я нашел новую идею, которая соответствует популярным критериям трейдеров смарт-лаба: много зарабатывать, меньше торговать, торговать без стопов, не оставлять позиции на ночь. :)
 
Доходность стратегии +210% годовых, при максимальной просадке -2%. Прибыльных сделок 85%.
 
Индикатор MarketSentiment я рассчитываю сам. (ссылка1, ссылка2)
Индикатор “magic time” просто время.
 
И так план..
 
Исходные данные:
Фьючерс на индекс РТС с 24.02.2014 по 19.06.2014
            Тайм-фрейм 1 минута


( Читать дальше )

Всем привет! 

Вчера тема Market Sentiment на графике многим понравилась, а сегодня я сам немного продвинулся к реализации своей задумки.
Спасибо Роману Некрасову за подсказку с amCharts. Там не так просто разобраться, но кое-что уже получилось.



Кому интересно жмите сюда и оцените сами :)

 

Очередной опрос инвесторов и менеджеров от Bloomberg показал настроения респондентов, их опасения и их надежды. В целом инвесторы оптимистичны. 40% опрошенных видят улучшение в мировой экономике, а 43% видят экономику стабильной. Только 12% считают, что происходит ухудшение мировой экономики. Однако надо признать, что оптимизм инвесторов уменьшился. В предыдущем опросе в январе этого года, инвесторы были рекордно оптимистичны, около 59% видели улучшение в мировой экономике. Это рекорд позитивного сентимента с 2009 года. Инвесторы стали более скептичными. Нужно помнить, что опрос имеет погрешность в 4 процентных пункта, Bloomberg опрашивает банкиров, трейдеров и управляющих по всему миру раз в квартал.

 
Итак, инвесторы оптимистичны относительно мировой экономики, но уже не настолько как раньше. По поводу еврозоны инвесторы так же оптимистичны, 49% видят улучшение экономик, а 15% ожидают ухудшения. Главный риск в еврозоне инвесторы видят в дефляции. Инфляция в еврозоне составляла 0,7% в апреле, что намного меньше целевого уровня ЕЦБ в 2%. Многие инвесторы считают, что акции европейских компаний недооценены и есть возможности для инвестирования. Лидером предпочтений инвесторов остается США, 64% опрошенных видят улучшение крупнейшей экономики, лишь 8% ожидают снижение роста. По поводу Азии у инвесторов гораздо меньше оптимизма. Рост в Японии видят 28%, а падение 22%. Почти паритет, несмотря на мощные усилия абеномики. Экономика Китая, по мнению инвесторов в худшей форме с сентября 2012 года. Только 9 % видят рост экономики Поднебесной, а 47% ожидают снижение темпов роста. В целом страны BRIC так же не в фаворе. Наиболее сильной выглядит Индия, но тут и самая большая неопределенность. По понятным причинам Россия в аутсайдерах. 73% видят ухудшение экономики и лишь 3% ожидают роста экономики. Большой отток капиталов подтверждает ухудшение ситуации. Среди лидеров стран наиболее авторитетна Ангела Меркель, наименее авторитетен ...

Читать далее на  tradernet.ru

Ежемесчный survey Bofa Merrill Lynch  показал:

• улучшение прогнозов по росту Китая и низкие оценки привлекли инвесторов в рынок ЕМ
• более слабый рост в Китае ожидают 34%, против 47% в марте
• чистый шорт по ЕМ сократился с -21% до -2%
• инвесторы стали «выше рынка» по России против «нейтрально» в марте
• наблюдается сокращение позиции  overweight по Евпропе
• роста краткосрочных ставок в США ожидают 2/3 опрошенных (макс. с июля 2011)
• в целом аллокация в акции выросла до +45%, в бондах +55%.
• 60% говорят что доллар дешев (это максимальное число за 12 лет!)

Опрос проводится среди 188 управляющиъ с активами $546 млрд